GRA · 精算与量化风险
空间金融资本与危害、风险暴露和转型的交汇之处
方法与不确定性
Actuarial and Quantitative Risk compares the core methods of the field: frequency-severity models, extreme value theory, credibility, copulas and dependence, stochastic scenario generation and model validation. This page states each method’s assumptions and where it fails.
事情发生的顺序。
- 01草案已引用来源，已附标签
- 02证据核查每个数值均可追溯
- 03独立审查已申报的利益冲突
- 04版本连同其局限一并发布
- 05更正新版本，绝不进行无声修改
使用中的方法。
Extreme value methods in brief.
| 方法 | 假设 | Typical use |
|---|---|---|
| Block maxima with the generalised extreme value distribution | Maxima of large blocks are approximately GEV | Annual maximum floods, wind speeds |
| Peaks over threshold with the generalised Pareto distribution | Excesses over a high threshold are approximately GPD | Large claims, operational losses |
| Non-stationary extreme value models | Parameters vary with covariates such as time or temperature | Climate-affected perils |
| 可信度理论 | Blend own experience with a collective | Sparse portfolios |
流程如何运行。
Process explorer · Process
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
10 steps·4 个阶段
流程
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
PRISMA 2020 是系统综述的报告指南；各步骤依循其核查清单，而非强制顺序，且没有任何 Nexus 文件采纳它。
01 Plan
- 01注册与协议记录 · 审查团队该指南要求说明注册信息、方案的获取方式以及任何修订。
- 02资格标准记录 · 审查团队该指南要求说明纳入与排除标准以及研究的分组方式。
02 查找与遴选
- 03检索：来源与策略步骤 · 审查团队该指南要求说明信息来源与完整的检索策略。它并不规定使用哪些来源。
- 04研究的遴选步骤 · 审查团队该指南要求说明如何判定研究符合纳入条件，包括有多少名审查人进行筛选。它并不规定审查人数量。
- 05流程图记录流程图显示检索到的记录数量、纳入的研究数量以及排除的理由。
03 分析
- 06数据收集步骤 · 审查团队该指南要求说明如何从报告中收集数据以及寻求了哪些数据项。
- 07偏倚风险步骤 · 审查团队该指南要求说明评估偏倚风险所使用的方法与工具。
- 08综合模型 · 审查团队该指南要求说明效应量指标与综合方法。它并不规定必须进行荟萃分析。
- 09证据的确定性步骤 · 审查团队该指南要求说明评估确定性所用的方法，并按结局报告结果。它并未指定分级量表。
04 报告
- 10审查报告记录该指南帮助作者报告开展综述的原因、所做的工作以及所得的发现。
报告Outline of an externally published reporting guideline, not a Nexus process and not a record of operation. PRISMA 2020 mainly covers reviews of intervention effects. No Nexus page names it. Every programme is at service level R0.
Standard formula versus internal model.
Standard formulas apply fixed calibrations; internal models use the firm’s own distributions and require supervisory approval. Both rest on tail estimates whose uncertainty should be shown. Topic depth at 资本与偿付能力模型.
如何报告不确定性。
- 01
说明假设
每项分析都列出其假设及其所依赖的数据。
- 02
尽可能量化
在报告中心估计值的同时报告区间与置信度。
- 03
验证与比较
模型会对照观测数据进行核查，并在可能时与其他模型进行对照。
- 04
发布限制
分析无法说明的内容与其能够说明的内容并列陈述。
Where this page’s references lead.
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问题与解答。
方法是开放的吗？
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法律文件。
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