GRA · Versicherungsmathematische und quantitative Risiken
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Methoden und Unsicherheit
Actuarial and Quantitative Risk compares the core methods of the field: frequency-severity models, extreme value theory, credibility, copulas and dependence, stochastic scenario generation and model validation. This page states each method’s assumptions and where it fails.
Die Reihenfolge, in der Dinge geschehen.
- 01EntwurfQuellen zitiert, Kennzeichen angebracht
- 02Evidenzprüfungjeder Wert nachverfolgt
- 03Unabhängige ÜberprüfungInteressenkonflikte offengelegt
- 04Ausgabemit seinen Grenzen veröffentlicht
- 05Korrektureine neue Version, nie eine stille Änderung
Die eingesetzten Methoden.
- 01VersicherungsmathematikReserving with development triangles · Premium build-up · Annuity valuationHier angewandt
- 02Extremwerttheorie und Tail-RisikoExcess layer pricing · Tail capital measures · Non-stationary hazard extremesHier angewandt
- 03Wahrscheinlichkeit und StatistikGeneralised linear models in pricing · Bayesian credibility · Goodness-of-fit testingHier angewandt
- 04Unsicherheitsquantifizierung und ModellvalidierungReserve ranges · Parameter and model uncertainty · Sensitivity rankingHier angewandt
- 05Finanz- und RisikotechnikValuing embedded guarantees · Economic scenario generators · Risk transfer structuresHier angewandt
- 06Hochleistungs-, Cloud- und Edge-ComputingMonte Carlo simulation · Version control and reproducibility · End-user computing controlsHier angewandt
Extreme value methods in brief.
| Methode | Annahme | Typical use |
|---|---|---|
| Block maxima with the generalised extreme value distribution | Maxima of large blocks are approximately GEV | Annual maximum floods, wind speeds |
| Peaks over threshold with the generalised Pareto distribution | Excesses over a high threshold are approximately GPD | Large claims, operational losses |
| Non-stationary extreme value models | Parameters vary with covariates such as time or temperature | Climate-affected perils |
| Credibility-Theorie | Blend own experience with a collective | Sparse portfolios |
Wie der Prozess abläuft.
Process explorer · Process
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
10 steps·4 Stufen
Verfahren
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
PRISMA 2020 ist eine Berichtsleitlinie für systematische Reviews; die Schritte folgen ihrer Checkliste, nicht einer vorgeschriebenen Abfolge, und kein Nexus-Dokument übernimmt sie.
01 Plan
- 01Registrierung und ProtokollNachweis · Das PrüfteamDie Leitlinie verlangt Angaben zur Registrierung, Zugang zum Protokoll und alle Änderungen.
- 02EignungskriterienNachweis · Das PrüfteamDie Leitlinie verlangt die Ein- und Ausschlusskriterien und wie Studien gruppiert wurden.
02 Finden und auswählen
- 03Suche: Quellen und StrategienSchritt · Das PrüfteamDie Leitlinie verlangt die Informationsquellen und die vollständigen Suchstrategien. Sie legt nicht fest, welche Quellen genutzt werden.
- 04Auswahl der StudienSchritt · Das PrüfteamDie Leitlinie verlangt, wie Studien als geeignet beurteilt wurden, einschließlich der Zahl der prüfenden Personen beim Screening. Sie legt die Zahl der prüfenden Personen nicht fest.
- 05FlussdiagrammEintragDas Flussdiagramm zeigt die Zahl der gefundenen Datensätze, die Zahl der eingeschlossenen Studien und die Gründe für den Ausschluss.
03 Analysieren
- 06DatenerhebungSchritt · Das PrüfteamDie Leitlinie verlangt, wie Daten aus Berichten erhoben wurden und welche Datenelemente gesucht wurden.
- 07VerzerrungsrisikoSchritt · Das PrüfteamDie Leitlinie verlangt die Methoden und Werkzeuge zur Bewertung des Verzerrungsrisikos.
- 08SyntheseModell · Das PrüfteamDie Leitlinie verlangt die Effektmaße und die Synthesemethoden. Sie schreibt keine Metaanalyse vor.
- 09Gewissheit der EvidenzSchritt · Das PrüfteamDie Leitlinie verlangt die Methoden zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit und berichtet das Ergebnis je Endpunkt. Sie nennt keine Bewertungsskala.
04 Bericht
- 10PrüfberichtEintragDie Leitlinie hilft Autorinnen und Autoren zu berichten, warum der Review durchgeführt wurde, was sie getan und was sie gefunden haben.
BerichteOutline of an externally published reporting guideline, not a Nexus process and not a record of operation. PRISMA 2020 mainly covers reviews of intervention effects. No Nexus page names it. Every programme is at service level R0.
Standard formula versus internal model.
Standard formulas apply fixed calibrations; internal models use the firm’s own distributions and require supervisory approval. Both rest on tail estimates whose uncertainty should be shown. Topic depth at capital and solvency models.
Wie Unsicherheit berichtet wird.
- 01
Annahmen angeben
Jede Analyse listet ihre Annahmen und die Daten auf, von denen sie abhängt.
- 02
Wo möglich quantifizieren
Bandbreiten und Konfidenz werden neben zentralen Schätzungen berichtet.
- 03
Validieren und vergleichen
Modelle werden mit Beobachtungen und, wo möglich, mit anderen Modellen abgeglichen.
- 04
Grenzen veröffentlichen
Was eine Analyse nicht zeigen kann, wird neben dem angegeben, was sie zeigen kann.
Where this page’s references lead.
Die Gremien und Dokumente, vor deren Hintergrund diese Seite gelesen wird. Status und Ausgaben ändern sich; jeder Link führt zur herausgebenden Stelle.
Fragen und Antworten.
Sind die Methoden offen?
Evidenz von dieser Seite aus beitragen.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-MailPortal GW-GRAVon dieser Seite aus sendenEvidenz, eine Korrektur, ein Fall, eine Methode, eine Prüfung, eine Übersetzung oder ein Beitrag zu einem Profil. Sie kommt mit dieser Seite gekennzeichnet an, sodass die zuständige Redaktion sie erhält.
- ZenodoOffene HinterlegungHinterlegen und bei der Community einreichenVeröffentlichen Sie Ihren eigenen Eintrag auf Zenodo mit Ihrer ORCID iD und reichen Sie ihn dort bei der Reports-Community ein. Kuratorinnen und Kuratoren prüfen ihn; der DOI bleibt bei Ihnen.
- BerichteGlobal Risks AllianceAlle Wege zum Beitragen ansehenDie Beitragsarten, wie jede geprüft wird, welche Nennung Sie erhalten, die Lizenz und was nie angenommen wird.
Senden Sie nie personenbezogene Daten, sensible Infrastrukturdetails oder etwas, das Sie nicht weitergeben dürfen. Ein Beitrag wird vor der Nutzung geprüft; das Einsenden begründet weder Urheberschaft noch redaktionelle Rechte, und Sponsoring erkauft nie ein Ergebnis.
Bringen Sie eine Frage zu Exposition oder Kapital in die Alliance ein.
Information und Anfragen sind heute offen. Eine Anfrage erhält ein Aktenzeichen und nennt den nächsten Schritt; Bewerbungen, Zahlungen, Rechenzuteilungen und Registrierungen öffnen erst, wenn Team, Bedingungen und Prüfkapazität bestehen.
Rechtliche Dokumente.
Karten, Daten und Zahlen auf dieser Website werden zu Kontext- und allgemeinen Informationszwecken gezeigt. Sie sind weder Beratung noch Prognosen oder Warnungen; die Grenzen der Information sind in den Haftungsausschlüssen und Datenhinweisen dargelegt.