GRA · Актуарные и количественные риски
Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом
Методы и неопределённость
Actuarial and Quantitative Risk compares the core methods of the field: frequency-severity models, extreme value theory, credibility, copulas and dependence, stochastic scenario generation and model validation. This page states each method’s assumptions and where it fails.
Порядок, в котором всё происходит.
- 01Проектисточники процитированы, метки присвоены
- 02Доказательная база: проверкакаждое значение отслежено
- 03Независимый обзоробъявлено конфликтов
- 04Выпускопубликовано с указанием ограничений
- 05Исправлениеновая версия, никогда не незаметная правка
Используемые методы.
- 01Актуарная математикаРезервирование с помощью треугольников развития · Построение премии · Оценка аннуитетовПрименяется здесь
- 02Теория экстремальных значений и «хвостовые» рискиЦенообразование эксцедентных слоёв · Хвостовые меры капитала · Нестационарные экстремальные значения опасностейПрименяется здесь
- 03Теория вероятностей и статистикаОбобщённые линейные модели в ценообразовании · Байесовская теория доверия · Проверка согласияПрименяется здесь
- 04Количественная оценка неопределённости и валидация моделейДиапазоны резервов · Неопределённость параметров и моделей · Ранжирование чувствительностиПрименяется здесь
- 05Финансовая инженерия и инженерия рисковОценка встроенных гарантий · Генераторы экономических сценариев · Структуры передачи рискаПрименяется здесь
- 06Высокопроизводительные, облачные и периферийные вычисленияМоделирование методом Монте-Карло · Управление версиями и воспроизводимость · Контроль вычислений конечных пользователейПрименяется здесь
Extreme value methods in brief.
| Метод | Допущение | Typical use |
|---|---|---|
| Block maxima with the generalised extreme value distribution | Maxima of large blocks are approximately GEV | Annual maximum floods, wind speeds |
| Peaks over threshold with the generalised Pareto distribution | Excesses over a high threshold are approximately GPD | Large claims, operational losses |
| Non-stationary extreme value models | Parameters vary with covariates such as time or temperature | Climate-affected perils |
| Теория достоверности | Blend own experience with a collective | Sparse portfolios |
Как устроен процесс.
Process explorer · Process
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
10 steps·4 этапа
Процесс
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
PRISMA 2020 является руководством по отчётности о систематических обзорах; шаги следуют его контрольному списку, а не обязательной последовательности, и ни один документ Nexus его не принимает.
01 Plan
- 01Регистрация и протоколЗапись · Группа рецензированияРуководство просит указать сведения о регистрации, доступ к протоколу и любые поправки.
- 02Критерии соответствияЗапись · Группа рецензированияРуководство просит указать критерии включения и исключения и то, как группировались исследования.
02 Поиск и отбор
- 03Поиск: источники и стратегииШаг · Группа рецензированияРуководство просит указать источники информации и полные стратегии поиска. Оно не определяет, какие источники используются.
- 04Отбор исследованийШаг · Группа рецензированияРуководство просит указать, как оценивалось соответствие исследований критериям, в том числе сколько рецензентов проводили отбор. Оно не фиксирует число рецензентов.
- 05Диаграмма потоковЗаписьДиаграмма потоков показывает число найденных записей, число включённых исследований и причины исключения.
03 Анализ
- 06Сбор данныхШаг · Группа рецензированияРуководство просит указать, как собирались данные из отчётов и какие элементы данных искались.
- 07Риск систематической ошибкиШаг · Группа рецензированияРуководство просит указать методы и инструменты оценки риска систематической ошибки.
- 08СинтезМодель · Группа рецензированияРуководство просит указать меры эффекта и методы синтеза. Оно не предписывает метаанализ.
- 09Степень уверенности: доказательная базаШаг · Группа рецензированияРуководство просит указать методы оценки определённости и сообщать результат по каждому исходу. Оно не называет шкалу оценки.
04 Отчёт
- 10Отчёт о рецензированииЗаписьРуководство помогает авторам сообщить, почему был проведён обзор, что они сделали и что обнаружили.
ОтчётыOutline of an externally published reporting guideline, not a Nexus process and not a record of operation. PRISMA 2020 mainly covers reviews of intervention effects. No Nexus page names it. Every programme is at service level R0.
Standard formula versus internal model.
Standard formulas apply fixed calibrations; internal models use the firm’s own distributions and require supervisory approval. Both rest on tail estimates whose uncertainty should be shown. Topic depth at модели капитала и платёжеспособности.
Как сообщается о неопределённости.
- 01
Указывайте допущения
В каждом анализе перечислены его допущения и данные, от которых он зависит.
- 02
По возможности давать количественную оценку
Диапазоны и уровень уверенности приводятся наряду с центральными оценками.
- 03
Валидация и сравнение
Модели проверяются по наблюдениям и, где возможно, по другим моделям.
- 04
Ограничения публикации
То, что анализ не может показать, указывается рядом с тем, что он может показать.
Where this page’s references lead.
Органы и документы, с которыми сопоставляется эта страница. Статусы и редакции меняются; каждая ссылка ведёт к выпускающему органу.
Вопросы и ответы.
Методы открыты?
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Электронная почтаКонтрольная точка GW-GRAОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGlobal Risks AllianceВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.