GRA · アクチュアリーと定量的リスク
空間金融資本がハザード、エクスポージャー、移行と出会う場所
手法と不確実性
Actuarial and Quantitative Risk compares the core methods of the field: frequency-severity models, extreme value theory, credibility, copulas and dependence, stochastic scenario generation and model validation. This page states each method’s assumptions and where it fails.
物事が起こる順序。
- 01草案出典を引用し、ラベルを付与
- 02エビデンスの確認すべての値を追跡
- 03独立したレビュー申告された利益相反
- 04版限界とともに公開
- 05訂正新しい版として。黙って書き換えることはない
使用中の手法。
- 01保険数理Reserving with development triangles · Premium build-up · Annuity valuationここでの適用
- 02極値理論とテールリスクエクセス・レイヤーの価格設定 · テールの資本の尺度 · 非定常なハザードの極値ここでの適用
- 03確率と統計価格設定における一般化線形モデル · ベイズ信頼度 · 適合度の検定ここでの適用
- 04不確実性の定量化とモデル検証Reserve ranges · Parameter and model uncertainty · Sensitivity rankingここでの適用
- 05金融・リスク工学Valuing embedded guarantees · Economic scenario generators · Risk transfer structuresここでの適用
- 06高性能・クラウド・エッジ・コンピューティングMonte Carlo simulation · Version control and reproducibility · End-user computing controlsここでの適用
Extreme value methods in brief.
| 手法 | 仮定 | Typical use |
|---|---|---|
| Block maxima with the generalised extreme value distribution | Maxima of large blocks are approximately GEV | Annual maximum floods, wind speeds |
| Peaks over threshold with the generalised Pareto distribution | Excesses over a high threshold are approximately GPD | Large claims, operational losses |
| Non-stationary extreme value models | Parameters vary with covariates such as time or temperature | Climate-affected perils |
| 信頼性理論 | Blend own experience with a collective | Sparse portfolios |
プロセスの進め方。
Process explorer · Process
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
10 steps·4 段階
プロセス
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
PRISMA 2020 はシステマティック・レビューのための報告ガイドラインです。ステップは義務づけられた順序ではなくそのチェックリストに従っており、これを採用している Nexus の文書はありません。
01 Plan
- 01登録とプロトコル記録 · レビュー・チームガイドラインは、登録の詳細、プロトコルへのアクセス、すべての修正を求めています。
- 02適格性の基準記録 · レビュー・チームガイドラインは、組み入れと除外の基準、そして研究のグループ分けの方法を求めています。
02 検索と選定
- 03検索：情報源と戦略ステップ · レビュー・チームガイドラインは、情報源と完全な検索戦略を求めています。どの情報源を用いるかは定めていません。
- 04研究の選定ステップ · レビュー・チームガイドラインは、何人のレビュー担当者がスクリーニングしたかを含め、研究の適格性をどう判断したかを求めています。レビュー担当者の人数は定めていません。
- 05フロー図記録フロー図は、見つかった記録の数、組み入れた研究の数、除外の理由を示します。
03 分析
- 06データ収集ステップ · レビュー・チームガイドラインは、報告書からデータをどのように収集し、どのデータ項目を求めたかを問うています。
- 07バイアスのリスクステップ · レビュー・チームガイドラインは、バイアスのリスクを評価するために用いた手法とツールを求めています。
- 08統合モデル · レビュー・チームガイドラインは、効果の指標と統合の手法を求めています。メタアナリシスを義務づけてはいません。
- 09証拠の確実性ステップ · レビュー・チームガイドラインは、確実性の評価に用いた手法を求め、結果をアウトカムごとに報告します。格付けの尺度は指定していません。
04 報告
- 10レビュー報告書記録このガイドラインは、著者がレビューを行った理由、行ったこと、見つけたことを報告するのに役立ちます。
報告書Outline of an externally published reporting guideline, not a Nexus process and not a record of operation. PRISMA 2020 mainly covers reviews of intervention effects. No Nexus page names it. Every programme is at service level R0.
Standard formula versus internal model.
Standard formulas apply fixed calibrations; internal models use the firm’s own distributions and require supervisory approval. Both rest on tail estimates whose uncertainty should be shown. Topic depth at 資本・ソルベンシー・モデル.
不確実性の報告方法。
- 01
前提を明示する
各分析は、その前提と依拠するデータを列挙しています。
- 02
可能な場合は定量化する
中心的な推定値とともに、範囲と信頼度を報告します。
- 03
検証と比較
モデルは観測値と照合し、可能な場合には他のモデルとも照合します。
- 04
限界を公表する
分析が示せないことは、示せることと並べて明示します。
Where this page’s references lead.
このページの読解の基準となる機関と文書。状態と版は変わります。各リンクは発行機関へ移動します。
質問と回答。
手法は公開されていますか？
このページからエビデンスを提供する。
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- メールゲートウェイ GW-GRAこのページから送信するエビデンス、訂正、事例、手法、レビュー、翻訳、プロファイルへの入力。このページのタグが付いて届くため、担当の編集者が受け取ります。
- Zenodoオープンな寄託寄託してコミュニティに提出するORCID iD を使って Zenodo に自分の記録を公開し、そこから Reports コミュニティに提出してください。キュレーターが審査し、DOI は引き続きあなたのものです。
- 報告書グローバル・リスク・アライアンス（Global Risks Alliance）貢献のすべての方法を見る貢献の種類、それぞれの審査方法、受け取るクレジット、ライセンス、決して受け付けないもの。
個人データ、重要インフラの機微な詳細、共有する権利のないものは決して送らないでください。寄稿は利用前にレビューされます。送付によって著作者としての権利や編集上の権利が生じることはなく、スポンサーシップで調査結果を買うことは決してできません。
エクスポージャーまたは資本に関する問いをアライアンスに持ち込む。
情報提供と問い合わせは本日から受け付けています。問い合わせには参照番号が付き、次の手順が示されます。申請、支払い、計算資源の割り当て、登録は、担当チーム、規約、審査体制が整ってから開始します。
法的文書。
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