GRA · 보험계리와 정량 리스크
공간 금융자본이 재해, 노출, 전환과 만나는 곳
방법과 불확실성
Actuarial and Quantitative Risk compares the core methods of the field: frequency-severity models, extreme value theory, credibility, copulas and dependence, stochastic scenario generation and model validation. This page states each method’s assumptions and where it fails.
일이 일어나는 순서.
- 01초안출처 인용, 표시 부착
- 02근거 점검모든 값의 출처 추적
- 03독립 검토신고된 이해충돌
- 04판한계와 함께 공표됨
- 05정정조용한 수정이 아닌 새 버전
사용 중인 방법.
- 01보험수리학Reserving with development triangles · Premium build-up · Annuity valuation이곳에서의 적용
- 02극값 이론과 꼬리 리스크Excess layer pricing · Tail capital measures · Non-stationary hazard extremes이곳에서의 적용
- 03확률과 통계Generalised linear models in pricing · Bayesian credibility · Goodness-of-fit testing이곳에서의 적용
- 04불확실성 정량화와 모델 검증Reserve ranges · Parameter and model uncertainty · Sensitivity ranking이곳에서의 적용
- 05금융 및 리스크 공학Valuing embedded guarantees · Economic scenario generators · Risk transfer structures이곳에서의 적용
- 06고성능, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅Monte Carlo simulation · Version control and reproducibility · End-user computing controls이곳에서의 적용
Extreme value methods in brief.
| 방법 | 가정 | Typical use |
|---|---|---|
| Block maxima with the generalised extreme value distribution | Maxima of large blocks are approximately GEV | Annual maximum floods, wind speeds |
| Peaks over threshold with the generalised Pareto distribution | Excesses over a high threshold are approximately GPD | Large claims, operational losses |
| Non-stationary extreme value models | Parameters vary with covariates such as time or temperature | Climate-affected perils |
| 신뢰도 이론 | Blend own experience with a collective | Sparse portfolios |
프로세스가 진행되는 방식.
Process explorer · Process
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
10 steps·4단계
절차
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
PRISMA 2020은 체계적 문헌고찰을 위한 보고 지침입니다. 단계는 의무적 순서가 아니라 그 체크리스트를 따르며, 이를 채택한 Nexus 문서는 없습니다.
01 Plan
- 01등록과 프로토콜기록 · 검토 팀이 지침은 등록 정보, 프로토콜 접근 방법, 모든 수정 사항을 요구합니다.
- 02적격성 기준기록 · 검토 팀이 지침은 포함 및 제외 기준과 연구를 어떻게 묶었는지 요구합니다.
02 검색과 선정
- 03검색: 출처와 전략단계 · 검토 팀이 지침은 정보원과 전체 검색 전략을 요구합니다. 어떤 정보원을 사용할지는 정하지 않습니다.
- 04연구 선정단계 · 검토 팀이 지침은 연구의 적격성을 어떻게 판단했는지, 몇 명의 검토자가 선별했는지를 포함하여 요구합니다. 검토자 수를 정하지는 않습니다.
- 05흐름도기록흐름도는 검색된 기록 수, 포함된 연구 수, 제외 사유를 보여 줍니다.
03 분석
- 06데이터 수집단계 · 검토 팀이 지침은 보고서에서 데이터를 어떻게 수집했고 어떤 데이터 항목을 찾았는지 요구합니다.
- 07비뚤림 위험단계 · 검토 팀이 지침은 비뚤림 위험 평가에 사용한 방법과 도구를 요구합니다.
- 08종합모형 · 검토 팀이 지침은 효과 척도와 종합 방법을 요구합니다. 메타분석을 규정하지는 않습니다.
- 09근거의 확실성단계 · 검토 팀이 지침은 확실성 평가에 사용한 방법을 요구하며 결과별로 그 결과를 보고합니다. 등급 척도를 지정하지는 않습니다.
04 보고
- 10검토 보고서기록이 지침은 저자가 문헌고찰을 수행한 이유, 수행한 내용, 발견한 내용을 보고하도록 돕습니다.
보고서Outline of an externally published reporting guideline, not a Nexus process and not a record of operation. PRISMA 2020 mainly covers reviews of intervention effects. No Nexus page names it. Every programme is at service level R0.
Standard formula versus internal model.
Standard formulas apply fixed calibrations; internal models use the firm’s own distributions and require supervisory approval. Both rest on tail estimates whose uncertainty should be shown. Topic depth at 자본과 지급 여력 모델.
불확실성을 보고하는 방식.
- 01
가정 명시
각 분석은 가정과 의존하는 데이터를 나열합니다.
- 02
가능한 경우 정량화
범위와 신뢰도는 중심 추정치와 함께 보고합니다.
- 03
검증과 비교
모형은 관측과, 가능한 경우 다른 모형과 대조하여 점검됩니다.
- 04
발행 한도
분석이 보여 줄 수 없는 것을 보여 줄 수 있는 것과 나란히 명시합니다.
Where this page’s references lead.
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질문과 답변.
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- 보고서글로벌 리스크 얼라이언스(Global Risks Alliance)모든 기여 방법 보기기여 유형, 각각의 검토 방식, 받게 되는 크레디트, 라이선스, 그리고 절대 받지 않는 것.
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정보와 문의는 오늘부터 열려 있습니다. 문의에는 참조 번호가 부여되고 다음 단계가 안내됩니다. 신청, 결제, 컴퓨팅 할당, 등록은 해당 팀, 약관, 심사 역량이 갖추어졌을 때만 열립니다.
법률 문서.
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