GRA · Risco Atuarial e Quantitativo
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Métodos e incerteza
Actuarial and Quantitative Risk compares the core methods of the field: frequency-severity models, extreme value theory, credibility, copulas and dependence, stochastic scenario generation and model validation. This page states each method’s assumptions and where it fails.
A ordem em que as coisas acontecem.
- 01Rascunhofontes citadas, rótulos anexados
- 02Verificação das evidênciascada valor rastreado
- 03Revisão independenteconflitos declarados
- 04Ediçãopublicado com seus limites
- 05Correçãouma nova versão, nunca uma edição silenciosa
Os métodos em uso.
- 01Matemática atuarialConstituição de reservas com triângulos de desenvolvimento · Composição do prêmio · Avaliação de rendas vitalíciasAplicado aqui
- 02Teoria dos valores extremos e risco de caudaPrecificação de camadas de excesso · Medidas de capital de cauda · Extremos de ameaças não estacionáriosAplicado aqui
- 03Probabilidade e estatísticaModelos lineares generalizados na precificação · Credibilidade bayesiana · Testes de qualidade do ajusteAplicado aqui
- 04Quantificação da incerteza e validação de modelosFaixas de reservas · Incerteza de parâmetros e de modelos · Classificação da sensibilidadeAplicado aqui
- 05Engenharia financeira e de riscosAvaliação de garantias embutidas · Geradores de cenários econômicos · Estruturas de transferência de riscosAplicado aqui
- 06Computação de alto desempenho, em nuvem e de bordaSimulação de Monte Carlo · Controle de versões e reprodutibilidade · Controles da computação do usuário finalAplicado aqui
Extreme value methods in brief.
| Método | Pressuposto | Typical use |
|---|---|---|
| Block maxima with the generalised extreme value distribution | Maxima of large blocks are approximately GEV | Annual maximum floods, wind speeds |
| Peaks over threshold with the generalised Pareto distribution | Excesses over a high threshold are approximately GPD | Large claims, operational losses |
| Non-stationary extreme value models | Parameters vary with covariates such as time or temperature | Climate-affected perils |
| Teoria da credibilidade | Blend own experience with a collective | Sparse portfolios |
Como decorre o processo.
Process explorer · Process
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
10 steps·4 etapas
Processo
Methods and uncertainty: PRISMA 2020 review reporting
A PRISMA 2020 é uma diretriz de relato para revisões sistemáticas; as etapas seguem sua lista de verificação, não uma sequência obrigatória, e nenhum documento Nexus a adota.
01 Plan
- 01Registro e protocoloRegistro · A equipe de revisãoA diretriz pede os dados de registro, o acesso ao protocolo e quaisquer alterações.
- 02Critérios de elegibilidadeRegistro · A equipe de revisãoA diretriz pede os critérios de inclusão e de exclusão e a forma como os estudos foram agrupados.
02 Encontrar e selecionar
- 03Busca: fontes e estratégiasEtapa · A equipe de revisãoA diretriz pede as fontes de informação e as estratégias de busca completas. Não fixa quais fontes são utilizadas.
- 04Seleção dos estudosEtapa · A equipe de revisãoA diretriz pergunta como os estudos foram considerados elegíveis, incluindo quantos revisores fizeram a triagem. Não fixa o número de revisores.
- 05Diagrama de fluxoRegistroO diagrama de fluxo mostra o número de registros encontrados, o número de estudos incluídos e os motivos de exclusão.
03 Analisar
- 06Coleta de dadosEtapa · A equipe de revisãoA diretriz pergunta como os dados foram coletados dos relatórios e quais itens de dados foram procurados.
- 07Risco de viésEtapa · A equipe de revisãoA diretriz pede os métodos e as ferramentas utilizados para avaliar o risco de viés.
- 08SínteseModelo · A equipe de revisãoA diretriz pede as medidas de efeito e os métodos de síntese. Não prescreve a meta-análise.
- 09Certeza das evidênciasEtapa · A equipe de revisãoA diretriz pede os métodos utilizados para avaliar a certeza e relata o resultado por desfecho. Não indica uma escala de graduação.
04 Relatório
- 10Relatório de revisãoRegistroA diretriz ajuda os autores a relatar por que a revisão foi feita, o que fizeram e o que constataram.
RelatóriosOutline of an externally published reporting guideline, not a Nexus process and not a record of operation. PRISMA 2020 mainly covers reviews of intervention effects. No Nexus page names it. Every programme is at service level R0.
Standard formula versus internal model.
Standard formulas apply fixed calibrations; internal models use the firm’s own distributions and require supervisory approval. Both rest on tail estimates whose uncertainty should be shown. Topic depth at modelos de capital e de solvência.
Como a incerteza é relatada.
- 01
Declarar os pressupostos
Cada análise lista seus pressupostos e os dados de que depende.
- 02
Quantificar sempre que possível
Os intervalos e a confiança são relatados ao lado das estimativas centrais.
- 03
Validar e comparar
Os modelos são verificados em relação às observações e, sempre que possível, a outros modelos.
- 04
Publicar os limites
O que uma análise não pode mostrar é declarado ao lado do que ela pode mostrar.
Where this page’s references lead.
Os organismos e documentos à luz dos quais esta página é lida. O estado e as edições mudam; cada ligação leva ao organismo emissor.
Perguntas e respostas.
Os métodos são abertos?
Contribua com evidências a partir desta página.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailPortal GW-GRAEnvie desta páginaEvidência, uma correção, um caso, um método, uma revisão, uma tradução ou uma contribuição ao perfil. Chega marcada com esta página, de modo que o editor responsável a receba.
- ZenodoDepósito abertoDeposite-o e envie à comunidadePublique seu próprio registro no Zenodo com seu ORCID iD e depois envie-o à comunidade Reports ali. Os curadores o revisam; o DOI continua sendo seu.
- RelatóriosGlobal Risks AllianceVer todas as formas de contribuirOs tipos de contribuição, como cada um é revisado, o crédito que você recebe, a licença e o que nunca é aceito.
Nunca envie dados pessoais, detalhes sensíveis de infraestrutura nem nada que você não tenha o direito de compartilhar. Uma contribuição é revisada antes do uso. Enviá-la não confere autoria nem direitos editoriais, e o patrocínio nunca compra uma constatação.
Apresente à Alliance uma questão de exposição ou de capital.
A informação e os pedidos estão abertos hoje. Um pedido recebe uma referência e indica o próximo passo; candidaturas, pagamentos, alocações de computação e registros só abrem quando existem a equipa, os termos e a capacidade de revisão.
Documentos jurídicos.
Os mapas, dados e números deste site são apresentados como contexto e informação geral. Não são aconselhamento, previsões nem avisos; os limites da informação estão expostos nos Avisos legais e nos Avisos sobre dados.