GRA · Insurance Nexus
Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом
Анализ и неопределённость
Insurance risk is measured with two families of method that answer different questions: experience-based actuarial techniques that read a portfolio’s own history, and catastrophe models that simulate events no portfolio has yet seen. This page compares them, shows where each fails, and explains why non-stationary hazards force insurers to show trend-adjusted and historical views side by side.
Порядок, в котором всё происходит.
- 01Проектисточники процитированы, метки присвоены
- 02Доказательная база: проверкакаждое значение отслежено
- 03Независимый обзоробъявлено конфликтов
- 04Выпускопубликовано с указанием ограничений
- 05Исправлениеновая версия, никогда не незаметная правка
Используемые методы.
- 01Актуарная математикаРезервирование убытков с помощью треугольников развития · Тарификация по опыту и теория доверияПрименяется здесь
- 02Теория экстремальных значений и «хвостовые» рискиЦенообразование крупных убытков для эксцедентных слоёв · Хвостовые меры для капитала платёжеспособностиПрименяется здесь
- 03Теория вероятностей и статистикаМоделирование частоты и тяжести · Байесовское обновление допущенийПрименяется здесь
- 04Наука о климате и атмосфереКаталоги опасностей с учётом климата · Надзорные климатические стресс-сценарииПрименяется здесь
- 05Искусственный интеллект и машинное обучениеОбогащение данных о подверженности по снимкам · Выявление мошенничества и сортировка требований · Проверка справедливости моделей ценообразованияПрименяется здесь
Actuarial and catastrophe methods, side by side.
| Метод | Сила | Предел |
|---|---|---|
| Experience rating and credibility | Uses the portfolio’s own loss record | Fails for rare perils and changing hazard |
| Моделирование катастроф | Simulates many events, including ones never observed | Vulnerability curves and event-set assumptions dominate uncertainty |
| Generalised linear models for pricing factors | Transparent rating structures | Assume a stable relationship between factors and loss |
| Теория экстремальных значений | Principled tail estimation from limited data | Sensitive to threshold choice and non-stationarity |
Как устроен процесс.
Process explorer · Process
Analysis and uncertainty: Hazard, exposure, vulnerability
10 steps·4 этапа
Процесс
Analysis and uncertainty: Hazard, exposure, vulnerability
In IPCC AR6 Working Group II, climate risk results from interactions between hazards and a system’s exposure and vulnerability, and responses can add risk.
01 Движущие факторы
- 01ОпасностьDataset · SupervisorВозможное наступление природного или антропогенного физического события или тенденции, которые могут причинить вред людям, имуществу, услугам или экосистемам.
- 02ПодверженностьDataset · SupervisorПрисутствие людей, источников средств к существованию, видов, экосистем, инфраструктуры или активов в местах и условиях, которые могут подвергнуться неблагоприятному воздействию.
- 03ЧувствительностьDataset · SupervisorСтепень, в которой система или вид подвергается неблагоприятному или благоприятному воздействию изменчивости климата или его изменения.
- 04Потенциал реагирования и адаптацииDataset · SupervisorСпособность Системы, учреждений, людей и других организмов приспосабливаться к ущербу, использовать возможности или реагировать на последствия.
02 Оценка
- 05Риск, создаваемый мерами реагированияComponent · SupervisorРиски, связанные с мерами реагирования на изменение климата, возникают, когда эти меры не достигают своих целей, либо из-за компромиссов или негативных побочных эффектов.
- 06УязвимостьComponent · SupervisorСклонность или предрасположенность к неблагоприятному воздействию. Она включает чувствительность к вреду и недостаток потенциала реагирования и адаптации.
- 07РискModel · Insurance NexusRisk results from dynamic interactions between hazards and the system’s exposure and vulnerability. Each may be uncertain and change.
03 Реагирование
- 08Управление рисками и реагированиеStep · SupervisorУправление рисками охватывает планы, действия, стратегии или политику, снижающие вероятность или масштаб неблагоприятных последствий.
- 09Остаточный рискRecord · SupervisorРиск климатических воздействий, сохраняющийся после усилий по адаптации и смягчению последствий изменения климата. Адаптация может перераспределять риск между территориями и группами.
04 Решение
- 10Решение ответственной стороныDecision · SupervisorПостановка не называет единственного лица, принимающего решения. Решения о мерах реагирования принимает ответственная сторона по своим правилам.
Описание внешнего стандарта или метода по его публичным источникам. Оно описывает, что говорит рамочная основа, а не запись о каком-либо прогоне. Оно не показывает, что Nexus или какой-либо партнёр выполняет, сертифицирует или утверждает какой-либо шаг. Этап является шагом метода и никогда не является утверждением Nexus.
When the past is a biased sample.
Loss histories assume the hazard that produced them still applies. Where warming changes the frequency or intensity of a peril, historical burning cost becomes biased. Insurance Nexus methods therefore separate a trend-adjusted hazard view from the observed history and show both. The actuarial treatment continues at Актуарные и количественные риски; the climate science at the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) climate projections.
Как сообщается о неопределённости.
- 01
Указывайте допущения
В каждом анализе перечислены его допущения и данные, от которых он зависит.
- 02
По возможности давать количественную оценку
Диапазоны и уровень уверенности приводятся наряду с центральными оценками.
- 03
Валидация и сравнение
Модели проверяются по наблюдениям и, где возможно, по другим моделям.
- 04
Ограничения публикации
То, что анализ не может показать, указывается рядом с тем, что он может показать.
Where this page’s references lead.
Органы и документы, с которыми сопоставляется эта страница. Статусы и редакции меняются; каждая ссылка ведёт к выпускающему органу.
Вопросы и ответы.
Методы открыты?
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Отчёты is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Электронная почтаКонтрольная точка GW-GRAОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGlobal Risks AllianceВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.