GRA · Insurance Nexus
Finanza spazialeDove il capitale incontra pericolo, esposizione e transizione
Analisi e incertezza
Insurance risk is measured with two families of method that answer different questions: experience-based actuarial techniques that read a portfolio’s own history, and catastrophe models that simulate events no portfolio has yet seen. This page compares them, shows where each fails, and explains why non-stationary hazards force insurers to show trend-adjusted and historical views side by side.
L'ordine in cui accadono le cose.
- 01Bozzafonti citate, etichette apposte
- 02Verifica delle evidenzeogni valore tracciato
- 03Revisione indipendenteconflitti dichiarati
- 04Edizionepubblicato con i suoi limiti
- 05Correzioneuna nuova versione, mai una modifica silenziosa
I metodi in uso.
- 01Matematica attuarialeRiservazione delle perdite con triangoli di sviluppo · Rating basato sull'esperienza e credibilitàApplicato qui
- 02Teoria dei valori estremi e rischio di codaTariffazione dei grandi sinistri per i layer in eccesso · Misure di coda per il capitale di solvibilitàApplicato qui
- 03Probabilità e statisticaFrequency and severity modelling · Bayesian updating of assumptionsApplicato qui
- 04Scienze del clima e dell'atmosferaCataloghi dei pericoli condizionati dal clima · Scenari climatici di stress di vigilanzaApplicato qui
- 05Intelligenza artificiale e apprendimento automaticoArricchimento dell'esposizione da immagini · Smistamento di frodi e sinistri · Test di equità dei modelli di tariffazioneApplicato qui
Actuarial and catastrophe methods, side by side.
| Metodo | Punto di forza | Limite |
|---|---|---|
| Experience rating and credibility | Uses the portfolio’s own loss record | Fails for rare perils and changing hazard |
| Modellazione delle catastrofi | Simulates many events, including ones never observed | Vulnerability curves and event-set assumptions dominate uncertainty |
| Generalised linear models for pricing factors | Transparent rating structures | Assume a stable relationship between factors and loss |
| Teoria dei valori estremi | Principled tail estimation from limited data | Sensitive to threshold choice and non-stationarity |
Come si svolge il processo.
Process explorer · Process
Analysis and uncertainty: Hazard, exposure, vulnerability
10 steps·4 fasi
Processo
Analysis and uncertainty: Hazard, exposure, vulnerability
In IPCC AR6 Working Group II, climate risk results from interactions between hazards and a system’s exposure and vulnerability, and responses can add risk.
01 Fattori
- 01PericoloInsieme di dati · Autorità di vigilanzaIl possibile verificarsi di un evento o di una tendenza fisica, naturale o di origine antropica, che può danneggiare persone, beni, servizi o ecosistemi.
- 02esposizioneInsieme di dati · Autorità di vigilanzaLa presenza di persone, mezzi di sussistenza, specie, ecosistemi, infrastrutture o beni in luoghi e contesti che potrebbero subire effetti negativi.
- 03SensibilitàInsieme di dati · Autorità di vigilanzaIl grado in cui un sistema o una specie è influenzato, negativamente o positivamente, dalla variabilità climatica o dai cambiamenti climatici.
- 04Capacità di risposta e di adattamentoInsieme di dati · Autorità di vigilanzaLa capacità di Sistemi, istituzioni, esseri umani e altri organismi di adattarsi ai danni, cogliere le opportunità o rispondere alle conseguenze.
02 Valutazione
- 05Rischio derivante dalle risposteComponent · SupervisorI rischi derivanti dalle risposte climatiche sorgono quando le risposte non raggiungono i loro obiettivi, oppure da compromessi o effetti collaterali negativi.
- 06vulnerabilitàComponent · SupervisorLa propensione o predisposizione a subire effetti negativi. Comprende la sensibilità al danno e la mancanza di capacità di risposta e di adattamento.
- 07RischioModel · Insurance NexusRisk results from dynamic interactions between hazards and the system’s exposure and vulnerability. Each may be uncertain and change.
03 Risposta
- 08Gestione del rischio e rispostaStep · SupervisorLa gestione del rischio comprende piani, azioni, strategie o politiche che riducono la probabilità o l'entità delle conseguenze negative.
- 09Rischio residuoRecord · SupervisorIl rischio di impatto climatico che rimane dopo gli sforzi di adattamento e mitigazione. L'adattamento può ridistribuire il rischio tra aree e gruppi.
04 Decisione
- 10Decisione della parte responsabileDecision · SupervisorL'inquadramento non indica un unico decisore. Le decisioni sulle risposte spettano alla parte responsabile secondo le proprie regole.
Sintesi di uno standard o metodo esterno, tratta dalle sue fonti pubbliche. Descrive ciò che dice il quadro, non il resoconto di alcuna esecuzione. Non indica che Nexus o un partner esegua, certifichi o approvi una fase. Un gate è una fase del metodo, mai un'approvazione di Nexus.
When the past is a biased sample.
Loss histories assume the hazard that produced them still applies. Where warming changes the frequency or intensity of a peril, historical burning cost becomes biased. Insurance Nexus methods therefore separate a trend-adjusted hazard view from the observed history and show both. The actuarial treatment continues at Rischio attuariale e quantitativo; the climate science at the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) climate projections.
Come viene riportata l'incertezza.
- 01
Dichiarare le ipotesi
Ogni analisi elenca le sue ipotesi e i dati da cui dipende.
- 02
Quantificare ove possibile
Intervalli e livelli di confidenza sono riportati accanto alle stime centrali.
- 03
Convalidare e confrontare
I modelli sono verificati rispetto alle osservazioni e, ove possibile, rispetto ad altri modelli.
- 04
Pubblicare i limiti
Ciò che un'analisi non può mostrare è dichiarato accanto a ciò che può mostrare.
Where this page’s references lead.
Gli organismi e i documenti alla luce dei quali si legge questa pagina. Stato ed edizioni cambiano; ogni link porta all'organismo emittente.
Domande e risposte.
I metodi sono aperti?
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