GRA · Insurance Nexus
Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición
Análisis e incertidumbre
Insurance risk is measured with two families of method that answer different questions: experience-based actuarial techniques that read a portfolio’s own history, and catastrophe models that simulate events no portfolio has yet seen. This page compares them, shows where each fails, and explains why non-stationary hazards force insurers to show trend-adjusted and historical views side by side.
El orden en que ocurren las cosas.
- 01Borradorfuentes citadas, etiquetas adjuntas
- 02Verificación de la evidenciacada valor trazado
- 03Revisión independienteconflictos declarados
- 04Ediciónpublicado con sus límites
- 05Correcciónuna nueva versión, nunca una edición silenciosa
Los métodos en uso.
- 01Matemática actuarialLoss reserving with development triangles · Experience rating and credibilityAplicado aquí
- 02Teoría de valores extremos y riesgo de colaLarge-loss pricing for excess layers · Tail measures for solvency capitalAplicado aquí
- 03Probabilidad y estadísticaModelización de la frecuencia y la gravedad · Actualización bayesiana de los supuestosAplicado aquí
- 04Ciencias del clima y de la atmósferaCatálogos de amenazas condicionados por el clima · Escenarios climáticos de estrés de supervisiónAplicado aquí
- 05Inteligencia artificial y aprendizaje automáticoEnriquecimiento de la exposición a partir de imágenes · Clasificación del fraude y los siniestros · Pruebas de equidad de los modelos de tarificaciónAplicado aquí
Actuarial and catastrophe methods, side by side.
| Método | Solidez | Límite |
|---|---|---|
| Experience rating and credibility | Uses the portfolio’s own loss record | Fails for rare perils and changing hazard |
| Modelización de catástrofes | Simulates many events, including ones never observed | Vulnerability curves and event-set assumptions dominate uncertainty |
| Generalised linear models for pricing factors | Transparent rating structures | Assume a stable relationship between factors and loss |
| Teoría de valores extremos | Principled tail estimation from limited data | Sensitive to threshold choice and non-stationarity |
Cómo funciona el proceso.
Process explorer · Process
Analysis and uncertainty: Hazard, exposure, vulnerability
10 steps·4 etapas
Proceso
Analysis and uncertainty: Hazard, exposure, vulnerability
In IPCC AR6 Working Group II, climate risk results from interactions between hazards and a system’s exposure and vulnerability, and responses can add risk.
01 Factores impulsores
- 01AmenazaConjunto de datos · SupervisorLa posible ocurrencia de un evento o una tendencia físicos, de origen natural o humano, que pueden dañar a las personas, los bienes, los servicios o los ecosistemas.
- 02exposiciónConjunto de datos · SupervisorLa presencia de personas, medios de vida, especies, ecosistemas, infraestructuras o activos en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente.
- 03SensibilidadConjunto de datos · SupervisorEl grado en que un sistema o una especie se ve afectado, de forma adversa o beneficiosa, por la variabilidad climática o el cambio climático.
- 04Capacidad de afrontamiento y de adaptaciónConjunto de datos · SupervisorLa capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros organismos para ajustarse a los daños, aprovechar las oportunidades o responder a las consecuencias.
02 Evaluación
- 05Riesgo derivado de las respuestasComponent · SupervisorLos riesgos derivados de las respuestas climáticas surgen cuando las respuestas no alcanzan sus objetivos, o a causa de disyuntivas o efectos secundarios negativos.
- 06vulnerabilidadComponent · SupervisorLa propensión o predisposición a verse afectado negativamente. Incluye la sensibilidad al daño y la falta de capacidad de afrontamiento y de adaptación.
- 07RiesgoModel · Insurance NexusRisk results from dynamic interactions between hazards and the system’s exposure and vulnerability. Each may be uncertain and change.
03 Respuesta
- 08Gestión de riesgos y respuestaStep · SupervisorLa gestión del riesgo consiste en planes, acciones, estrategias o políticas que reducen la probabilidad o la magnitud de las consecuencias adversas.
- 09Riesgo residualRecord · SupervisorEl riesgo de impacto climático que persiste tras los esfuerzos de adaptación y mitigación. La adaptación puede redistribuir el riesgo entre zonas y grupos.
04 Decisión
- 10Decisión de la parte responsableDecision · SupervisorEl planteamiento no designa a un único responsable de la decisión. Las decisiones sobre las respuestas corresponden a la parte responsable, conforme a sus propias normas.
Esquema de una norma o un método externos, a partir de sus fuentes públicas. Describe lo que dice el marco, no un registro de ninguna ejecución. No demuestra que Nexus ni ningún socio realice, certifique o apruebe un paso. Una puerta es un paso del método, nunca una aprobación de Nexus.
When the past is a biased sample.
Loss histories assume the hazard that produced them still applies. Where warming changes the frequency or intensity of a peril, historical burning cost becomes biased. Insurance Nexus methods therefore separate a trend-adjusted hazard view from the observed history and show both. The actuarial treatment continues at Riesgo actuarial y cuantitativo; the climate science at the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) climate projections.
Cómo se comunica la incertidumbre.
- 01
Explicitar los supuestos
Cada análisis enumera sus supuestos y los datos de los que depende.
- 02
Cuantificar siempre que sea posible
Los rangos y los niveles de confianza se comunican junto con las estimaciones centrales.
- 03
Validar y comparar
Los modelos se contrastan con las observaciones y, cuando es posible, con otros modelos.
- 04
Publicar los límites
Lo que un análisis no puede mostrar se indica junto a lo que sí puede.
Where this page’s references lead.
Los organismos y documentos con los que se lee esta página. El estado y las ediciones cambian; cada enlace lleva al organismo emisor.
Preguntas y respuestas.
¿Son abiertos los métodos?
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