GRA · Insurance Nexus
Spatial financeLà où le capital rencontre l'aléa, l'exposition et la transition
Analyse et incertitude
Insurance risk is measured with two families of method that answer different questions: experience-based actuarial techniques that read a portfolio’s own history, and catastrophe models that simulate events no portfolio has yet seen. This page compares them, shows where each fails, and explains why non-stationary hazards force insurers to show trend-adjusted and historical views side by side.
L'ordre dans lequel les choses se produisent.
- 01Brouillonsources citées, étiquettes jointes
- 02Vérification des données probanteschaque valeur tracée
- 03Examen indépendantconflits déclarés
- 04Éditionpublié avec ses limites
- 05Correctionune nouvelle version, jamais une modification silencieuse
Les méthodes utilisées.
- 01Mathématiques actuariellesLoss reserving with development triangles · Experience rating and credibilityAppliqué ici
- 02Théorie des valeurs extrêmes et risque de queueLarge-loss pricing for excess layers · Tail measures for solvency capitalAppliqué ici
- 03Probabilités et statistiquesFrequency and severity modelling · Bayesian updating of assumptionsAppliqué ici
- 04Sciences du climat et de l'atmosphèreClimate-conditioned hazard catalogues · Supervisory climate stress scenariosAppliqué ici
- 05Intelligence artificielle et apprentissage automatiqueExposure enrichment from imagery · Fraud and claims triage · Fairness testing of pricing modelsAppliqué ici
Actuarial and catastrophe methods, side by side.
| Méthode | Force | Limite |
|---|---|---|
| Experience rating and credibility | Uses the portfolio’s own loss record | Fails for rare perils and changing hazard |
| Modélisation des catastrophes | Simulates many events, including ones never observed | Vulnerability curves and event-set assumptions dominate uncertainty |
| Generalised linear models for pricing factors | Transparent rating structures | Assume a stable relationship between factors and loss |
| Théorie des valeurs extrêmes | Principled tail estimation from limited data | Sensitive to threshold choice and non-stationarity |
Comment le processus se déroule.
Process explorer · Process
Analysis and uncertainty: Hazard, exposure, vulnerability
10 steps·4 étapes
Processus
Analysis and uncertainty: Hazard, exposure, vulnerability
In IPCC AR6 Working Group II, climate risk results from interactions between hazards and a system’s exposure and vulnerability, and responses can add risk.
01 Facteurs
- 01AléaDataset · SupervisorLa survenue potentielle d'un événement ou d'une tendance physique, d'origine naturelle ou humaine, susceptible de nuire aux personnes, aux biens, aux services ou aux écosystèmes.
- 02expositionDataset · SupervisorLa présence de personnes, de moyens de subsistance, d'espèces, d'écosystèmes, d'infrastructures ou de biens dans des lieux et des contextes susceptibles de subir des effets néfastes.
- 03SensibilitéDataset · SupervisorLe degré auquel un système ou une espèce est affecté, de manière néfaste ou bénéfique, par la variabilité du climat ou le changement climatique.
- 04Capacité à faire face et à s'adapterDataset · SupervisorLa capacité des systèmes, des institutions, des êtres humains et des autres organismes à s'adapter aux dommages, à saisir les opportunités ou à réagir aux conséquences.
02 Évaluation
- 05Risques liés aux réponsesComponent · SupervisorLes risques liés aux réponses climatiques surviennent lorsque les réponses manquent leurs objectifs, ou du fait de compromis ou d'effets secondaires négatifs.
- 06vulnérabilitéComponent · SupervisorLa propension ou la prédisposition à subir des effets néfastes. Elle comprend la sensibilité aux dommages et le manque de capacité à faire face et à s'adapter.
- 07RisqueModel · Insurance NexusRisk results from dynamic interactions between hazards and the system’s exposure and vulnerability. Each may be uncertain and change.
03 Réponse
- 08Gestion des risques et réponseStep · SupervisorLa gestion des risques recouvre les plans, actions, stratégies ou politiques qui réduisent la probabilité ou l'ampleur des conséquences néfastes.
- 09Risque résiduelRecord · SupervisorLe risque d'impact climatique qui subsiste après les efforts d'adaptation et d'atténuation. L'adaptation peut redistribuer le risque entre zones et entre groupes.
04 Décision
- 10Décision de la partie responsableDecision · SupervisorLe cadrage ne désigne aucun décideur unique. Les décisions relatives aux réponses relèvent de la partie responsable, selon ses propres règles.
Présentation d'une norme ou d'une méthode externe, d'après ses sources publiques. Elle décrit ce que dit le cadre, et non le compte rendu d'une exécution. Elle ne montre pas que Nexus ou un partenaire exécute, certifie ou approuve une étape. Une porte est une étape de la méthode, jamais une approbation de Nexus.
When the past is a biased sample.
Loss histories assume the hazard that produced them still applies. Where warming changes the frequency or intensity of a peril, historical burning cost becomes biased. Insurance Nexus methods therefore separate a trend-adjusted hazard view from the observed history and show both. The actuarial treatment continues at Risque actuariel et quantitatif; the climate science at the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) climate projections.
Comment l'incertitude est indiquée.
- 01
Énoncer les hypothèses
Chaque analyse liste ses hypothèses et les données dont elle dépend.
- 02
Quantifier lorsque c'est possible
Les fourchettes et les niveaux de confiance sont indiqués à côté des estimations centrales.
- 03
Valider et comparer
Les modèles sont confrontés aux observations et, lorsque c'est possible, à d'autres modèles.
- 04
Publier les limites
Ce qu'une analyse ne peut pas montrer est indiqué à côté de ce qu'elle peut montrer.
Where this page’s references lead.
Les organismes et documents à l'aune desquels cette page se lit. Les statuts et éditions changent ; chaque lien mène à l'organisme émetteur.
Questions et réponses.
Les méthodes sont-elles ouvertes ?
Apportez des éléments de preuve depuis cette page.
Rapports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailPasserelle GW-GRAL'envoyer depuis cette pageUne preuve, une correction, un cas, une méthode, un examen, une traduction ou un apport au profil. Elle arrive étiquetée avec cette page, afin que le rédacteur responsable la reçoive.
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- RapportsGlobal Risks AllianceVoir toutes les façons de contribuerLes types de contribution, la manière dont chacune est examinée, la reconnaissance accordée, la licence et ce qui n'est jamais accepté.
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Documents juridiques.
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