GRA · 人工智能与金融模型风险
空间金融资本与危害、风险暴露和转型的交汇之处
韧性与融资准备
模型风险 就绪探讨用于金融决策的模型（从信用评分到巨灾定价）是否已登记在册、有据可查、经过验证、受到监测，并由能够提出质疑的人员监督。人工智能与金融模型风险是全球风险联盟（Global Risks Alliance，GRA）的平台，负责准备问题和证据结构。验证和批准属于机构及其监管机构的职责。
就绪不等于批准。
A readiness file describes a programme’s evidence, risks and governance so that an institution can carry out its own review. GRA does not approve, rate, underwrite, lend or invest, and it recommends no counterparty.
模型规则与人工智能规则对照。
| 制度 | 范围 | 主要期望 |
|---|---|---|
| SR 26-2（美国，2026 年 4 月） | 银行机构的模型；明确将生成式和智能体人工智能排除在范围之外 | 与模型用途相称、基于风险且量身定制的 模型风险 管理 |
| PRA SS1/23（英国） | 获得内部模型批准的银行 | 五项原则：识别、治理、开发、验证、缓释措施 |
| 欧盟《人工智能法》及人工智能综合修订 | 高风险人工智能，包括信用评估以及人寿和健康保险定价 | 义务自 2027 年 12 月 2 日起适用 |
| NIST AI RMF | 自愿性质，适用于所有部门 | 治理、映射、衡量、管理 |
流程如何运行。
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韧性与融资准备：模型风险生命周期
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流程
韧性与融资准备：模型风险生命周期
美国银行监管机构于 2026年4月17日修订了 模型风险 指南，由美联储 SR 26-2 取代 SR 11-7；该指南不设可强制执行的标准。
01 盘点与开发
- 02模型清单与重要性数据集 · 内部审计有效的清单能展示单个模型和整体的模型风险。模型用途与模型风险暴露共同决定重要性。
- 04开发与测试步骤 · 内部审计开发始于与业务用途和政策相一致的明确目的。测试检查模型是否按预期运行。
- 05文档记录 · 内部审计充分的文档有助于运行连续性、建议、回应和例外情况的追踪，以及整改。
02 验证与质疑
- 03有效质疑组成部分 · 内部审计客观的专家对模型风险进行批判性评估，并推动整个生命周期的变革。他们需要专业能力、独立性和地位。
- 06概念合理性步骤 · 内部审计概念合理性验证评估并记录模型的设计、构建和开发测试。
- 07结果分析步骤 · 内部审计结果分析将模型输出与现实世界结果进行比较，可包括回溯测试或异常值分析。
03 治理、使用与监测
- 01政策、角色与职责组成部分 · 内部审计政策设定对模型风险的预期和评估框架。职责清晰，并关注利益冲突。
- 08使用决定，必要时附有限制决定 · 内部审计验证通常应先于首次使用。若需提前紧急使用，则应关注局限、知情的利益相关方和管控措施。
- 09持续监测模型 · 内部审计监测用于检查模型在产品、风险暴露、客户、数据或市场变化时是否仍按预期运行。
- 10调整、重新校准或重新开发步骤 · 内部审计当表现与预期出现显著偏差时，组织会考虑调整、重新校准或重新开发。
依据公开来源概述的外部标准或方法。它说明该框架的内容，而非任何一次运行的记录。它并不表明 Nexus 或任何合作伙伴执行、认证或批准某一步骤。关口是方法的一个步骤，绝不是 Nexus 的批准。该指南预计与总资产超过 $30 billion 的银行机构最为相关。
生成式人工智能处于不同制度之间。
由于 SR 26-2 将生成式和智能体人工智能排除在其范围之外，美国银行通过更广泛的风险管理和第三方期望来治理这些 系统 ，而监管机构正在制定专门指南。GRA 将此报告为记录中的空白，而非规则。主题深度见 金融领域的生成式人工智能；监督见全球风险论坛（Global Risks Forum，GRF）的人工智能监督与问责。
谁能看到就绪文件。
A file is released only at the programme owner’s written direction, to a party the owner chooses, with no fee tied to any transaction.
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韧性与融资准备中的页面。
问题与解答。
就绪文件是否意味着可以获得融资？
法律文件。
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