Устойчивость и готовность к финансированию

Процесс

Устойчивость и готовность к финансированию: жизненный цикл модельного риска

Банковские надзорные органы США пересмотрели руководство по моделей 17 апреля 2026 года, и Fed SR 26-2 заменил SR 11-7; оно не устанавливает обязательных стандартов.

1. 01 Инвентаризация и разработка

   1. 02Инвентаризация моделей и существенностьНабор данных · Внутренний аудитЭффективная инвентаризация показывает риск моделей по отдельным моделям и в совокупности. Назначение модели и подверженность модели определяют существенность.
   2. 04Разработка и испытанияШаг · Внутренний аудитРазработка начинается с чёткой цели, согласованной с практическим применением и политикой. Испытания проверяют, работает ли модель так, как задумано.
   3. 05ДокументацияЗапись · Внутренний аудитНадлежащая документация обеспечивает непрерывность операций, отслеживание рекомендаций, ответов и исключений, а также устранение недостатков.

2. 02 Валидация и оспаривание

   1. 03Эффективное оспариваниеКомпонент · Внутренний аудитОбъективные эксперты критически оценивают риск моделей и стимулируют изменения на протяжении всего жизненного цикла. Им необходимы компетентность, независимость и авторитет.
   2. 06Концептуальная обоснованностьШаг · Внутренний аудитПроверка концептуальной обоснованности оценивает и документирует проект модели, её построение и испытания в ходе разработки.
   3. 07Анализ результатовШаг · Внутренний аудитАнализ результатов сравнивает выходные данные модели с реальными результатами. Он может включать ретроспективное тестирование или анализ выбросов.

3. 03 Управление, использование и мониторинг

   1. 01Политики, роли и обязанностиКомпонент · Внутренний аудитПолитики задают ожидания и рамки для оценки риска моделей. Роли чётко определены, с вниманием к конфликтам интересов.
   2. 08Решение об использовании, при необходимости с ограничениямиРешение · Внутренний аудитВалидация, как правило, предшествует первому использованию. Срочное более раннее использование требует внимания к ограничениям, информированных заинтересованных сторон и мер контроля.
   3. 09Непрерывный мониторингМодель · Внутренний аудитМониторинг проверяет, работает ли модель так, как ожидается, по мере изменения продуктов, подверженности, клиентов, данных или рынков.
   4. 10Скорректировать, перекалибровать или переработатьШаг · Внутренний аудитКогда результаты существенно отклоняются от ожиданий, организация рассматривает корректировку, перекалибровку или переработку.

Описание внешнего стандарта или метода по его открытым источникам. Оно излагает, что говорится в рамочной основе, а не является записью о каком-либо выполнении. Оно не показывает, что Nexus или любой партнёр выполняет, сертифицирует или утверждает какой-либо шаг. Контрольный этап является шагом метода, а не утверждением Nexus. Ожидается, что руководство будет наиболее актуально для банковских организаций с общими активами свыше 30 млрд долл. США.