GRA · Actuarial and Quantitative Risk
Spatial financeWhere capital meets hazard, exposure and transition
STEM foundation of Actuarial and Quantitative Risk
The science, technology, engineering and mathematics Actuarial and Quantitative Risk rests on. Each method has a canonical page in the STEM Commons, hosted by the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), and a page here on how it is applied in this field.
Six pages under STEM foundation of Actuarial and Quantitative Risk.
- 01ڕێگاActuarial mathematics at Actuarial and Quantitative Risk
- 02ڕێگاExtreme value theory and tail risk for actuarial and quantitative risk
- 03ڕێگاProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
- 04ڕێگاUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
- 05ڕێگاFinancial and risk engineering for actuarial and quantitative risk
- 06ڕێگاHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
The methods behind the field.
- 01Actuarial mathematicsReserving with development triangles · Premium build-up · Annuity valuationSteward · Actuarial and Quantitative RiskApplied here
- 02تیۆری بەهای زۆرداری و مەترسیی کلکExcess layer pricing · Tail capital measures · Non-stationary hazard extremesSteward · Reinsurance and CatastropheApplied here
- 03ئەگەر و ئامارGeneralised linear models in pricing · Bayesian credibility · Goodness-of-fit testingSteward · Systems Science and ModellingApplied here
- 04ژماردنی نادڵنیایی و پشتڕاستکردنەوەی مۆدێلReserve ranges · Parameter and model uncertainty · Sensitivity rankingSteward · Systems Science and ModellingApplied here
- 05Financial and risk engineeringValuing embedded guarantees · Economic scenario generators · Risk transfer structuresSteward · Actuarial and Quantitative RiskApplied here
- 06کۆمپیوتەری کارایی بەرز، هەور و لێوارMonte Carlo simulation · Version control and reproducibility · End-user computing controlsSteward · Data and ComputeApplied here
The STEM methods Actuarial and Quantitative Risk applies, and why.
- Actuarial mathematicsRole in Actuarial and Quantitative RiskActuarial mathematics turns experience, exposure and assumptions into premiums, reserves and capital.
- Extreme value theory for actuariesRole in Actuarial and Quantitative RiskExtreme value theory models the tails of loss and hazard distributions.
- Statistics for actuarial modellingRole in Actuarial and Quantitative RiskProbability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty.
- Uncertainty in actuarial estimatesRole in Actuarial and Quantitative RiskUncertainty quantification identifies and propagates uncertainty in data, parameters, model structure and assumptions.
- Financial engineering for insurersRole in Actuarial and Quantitative RiskFinancial engineering values and structures instruments whose payoffs depend on risk.
- Computing for quantitative riskRole in Actuarial and Quantitative RiskComputing makes quantitative risk work possible and introduces its own risks.
Each Actuarial and Quantitative Risk method is described once in the STEM Commons at GCRI and applied here to quantitative risk methods.
Grounding makes claims checkable.
When a finding names the methods it depends on, a reader can see its assumptions and limits, and an expert in that method can challenge it.
Where this page’s references lead.
ئەو لەش و بەڵگەنامانەی ئەم لاپەڕەیەیان لەگەڵ دەخوێنرێتەوە. دۆخ و وەشانەکان دەگۆڕێن؛ هەر بەستەرێک دەچێتە لای لەشی دەرکەر.
- Solvency II Directive 2009/138/EC as amended by the 2025 review (apply from 30 January 2027)
- IAIS Insurance Core Principles and ComFrame, including the Insurance Capital Standard (adopted December 2024)
- US interagency revised guidance on model risk management, SR 26-2 (April 2026), superseding SR 11-7
Pages in STEM foundation of Actuarial and Quantitative Risk.
Actuarial mathematics at Actuarial and Quantitative Risk
ڕێگاExtreme value theory and tail risk for actuarial and quantitative risk
ڕێگاProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
ڕێگاUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
ڕێگاFinancial and risk engineering for actuarial and quantitative risk
ڕێگاHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
پرسیار و وەڵام.
What is a steward platform?
لەم لاپەڕەیەوە بەڵگە پێشکەش بکە.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- ئیمەیڵGateway GW-GRAلەم لاپەڕەیەوە بینێرەبەڵگە، ڕاستکردنەوە، بابەت، ڕێگا، پێداچوونەوە، وەرگێڕان یان تێکردنی پڕۆفایل. بە نیشانەی ئەم لاپەڕەیە دەگات، بۆ ئەوەی دەستکاریکەری خاوەنەکەی وەریبگرێت.
- Zenodoتەکیەی کراوەدایبنێ و بیدە بە کۆمەڵگاتۆماری خۆت لە Zenodo بە ORCID iD ی خۆت بڵاو بکەرەوە، پاشان لەوێ بیدە بە کۆمەڵگای Reports. سەرپەرشتیارەکان پێداچوونەوەی بۆ دەکەن؛ DOI هەر هی تۆیە.
- ReportsGlobal Risks Allianceهەموو ڕێگاکانی بەشداری ببینەجۆرەکانی بەشداری، هەریەکە چۆن پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت، چ ناوبردنێک وەردەگریت، مۆڵەتەکە و ئەوەی هەرگیز وەرناگیرێت.
هەرگیز داتای کەسی، وردەکاریی هەستیاری ژێرخان یان هیچ شتێک مەنێرە کە مافی بڵاوکردنەوەت نییە. بەشدارییەک پێش بەکارهێنان پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت؛ ناردنی ماف نابەخشێت بە نووسەرایەتی یان بەڕێوەبردنی ڕاگەیاندن، و پاڵپشتی دارایی هەرگیز دۆزینەوەیەک ناکڕێت.
Bring an exposure or capital question to the Alliance.
زانیاری و پرسیار ئەمڕۆ کراوەن. پرسیارێک ژمارەی ئاماژەی پێدەدرێت و هەنگاوی دواتر دیاری دەکات؛ داواکاری، پارەدان، تەرخانکردنی کۆمپیوتەر و تۆمارکردن تەنیا کاتێک دەکرێنەوە کە تیم، مەرج و توانای پێداچوونەوەیان هەبێت.
بەڵگەنامە یاساییەکان.
نەخشە، داتا و وێنەکانی ئەم ماڵپەڕە بۆ ناوەڕۆک و زانیاریی گشتی پیشان دراون. ئامۆژگاری، پێشبینی یان ئاگادارکردنەوە نین؛ سنوورەکانی زانیارییەکە لە ڕەتکردنەوەی بەرپرسیارێتی و ئاگاداریی داتادا دەستنیشان کراون.