GRA · Riesgo actuarial y cuantitativo
Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición
Base CTIM de Actuarial and Quantitative Risk
La ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las que se basa Riesgo actuarial y cuantitativo. Cada método tiene una página canónica en el STEM Commons, alojado por el Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), y una página aquí sobre cómo se aplica en este campo.
Seis páginas en la base CTIM de Riesgo actuarial y cuantitativo.
- 01MétodoMatemática actuarial en Actuarial and Quantitative Risk
- 02MétodoTeoría de valores extremos y riesgo de cola para el riesgo actuarial y cuantitativo
- 03MétodoProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
- 04MétodoUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
- 05MétodoIngeniería financiera y de riesgos para el riesgo actuarial y cuantitativo
- 06MétodoHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
Los métodos en los que se basa el campo.
- 01Matemática actuarialReserving with development triangles · Premium build-up · Annuity valuationSteward · Actuarial and Quantitative RiskAplicado aquí
- 02Teoría de valores extremos y riesgo de colaTarificación de tramos de exceso · Medidas de capital de cola · Extremos de amenaza no estacionariosCustodio · Reaseguro y catástrofesAplicado aquí
- 03Probabilidad y estadísticaModelos lineales generalizados en la tarificación · Credibilidad bayesiana · Pruebas de bondad de ajusteCustodio · Ciencia de sistemas y modelizaciónAplicado aquí
- 04Cuantificación de la incertidumbre y validación de modelosReserve ranges · Parameter and model uncertainty · Sensitivity rankingCustodio · Ciencia de sistemas y modelizaciónAplicado aquí
- 05Ingeniería financiera y de riesgosValuing embedded guarantees · Economic scenario generators · Risk transfer structuresSteward · Actuarial and Quantitative RiskAplicado aquí
- 06Computación de alto rendimiento, en la nube y en el bordeMonte Carlo simulation · Version control and reproducibility · End-user computing controlsCustodio · Datos y computaciónAplicado aquí
Los métodos CTIM que aplica Riesgo actuarial y cuantitativo, y por qué.
- Matemática actuarialRole in Actuarial and Quantitative RiskLa matemática actuarial convierte la experiencia, la exposición y los supuestos en primas, reservas y capital.
- Teoría de valores extremos para actuariosRole in Actuarial and Quantitative RiskLa teoría de valores extremos modeliza las colas de las distribuciones de pérdidas y amenazas.
- Statistics for actuarial modellingRole in Actuarial and Quantitative RiskProbability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty.
- Uncertainty in actuarial estimatesRole in Actuarial and Quantitative RiskUncertainty quantification identifies and propagates uncertainty in data, parameters, model structure and assumptions.
- Ingeniería financiera para las aseguradorasRole in Actuarial and Quantitative RiskLa ingeniería financiera valora y estructura instrumentos cuyos pagos dependen del riesgo.
- Computación para el riesgo cuantitativoRole in Actuarial and Quantitative RiskLa computación hace posible el trabajo sobre el riesgo cuantitativo e introduce sus propios riesgos.
Cada método de Riesgo actuarial y cuantitativo se describe una sola vez en el STEM Commons del GCRI y se aplica aquí a los métodos de riesgo cuantitativo.
El anclaje hace que las afirmaciones sean verificables.
Cuando una conclusión nombra los métodos de los que depende, el lector puede ver sus supuestos y sus límites, y un experto en ese método puede cuestionarla.
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Los organismos y documentos con los que se lee esta página. El estado y las ediciones cambian; cada enlace lleva al organismo emisor.
- Directiva Solvencia II 2009/138/CE, modificada por la revisión de 2025 (aplicable desde el 30 de enero de 2027)
- Principios básicos de seguros y ComFrame de la IAIS, incluida la Norma de capital de seguros (adoptada en diciembre de 2024)
- Orientaciones interinstitucionales revisadas de los Estados Unidos sobre la gestión del riesgo de modelo, SR 26-2 (abril de 2026), que sustituyen a la SR 11-7
Páginas del fundamento CTIM de Riesgo actuarial y cuantitativo.
Matemática actuarial en Actuarial and Quantitative Risk
MétodoTeoría de valores extremos y riesgo de cola para el riesgo actuarial y cuantitativo
MétodoProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
MétodoUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
MétodoIngeniería financiera y de riesgos para el riesgo actuarial y cuantitativo
MétodoHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
Preguntas y respuestas.
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