GRA · Актуарные и количественные риски
Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом
STEM-основы направления «Актуарные и количественные риски»
Наука, технологии, инженерия и математика, на которых основано направление «Актуарные и количественные риски». У каждого метода есть каноническая страница в STEM Commons, размещённом Глобальным центром по рискам и инновациям (Global Centre for Risk and Innovation, GCRI), и страница здесь о том, как он применяется в этой области.
Шесть страниц раздела «STEM-основы направления «Актуарные и количественные риски».
- 01МетодАктуарная математика в направлении «Актуарные и количественные риски»
- 02МетодТеория экстремальных значений и риск хвостовых событий для актуарного и количественного риска
- 03МетодТеория вероятностей и статистика для актуарного и количественного риска
- 04МетодКоличественная оценка неопределённости и валидация моделей для актуарного и количественного риска
- 05МетодФинансовая инженерия и инженерия рисков для актуарного и количественного риска
- 06МетодВысокопроизводительные, облачные и периферийные вычисления для актуарного и количественного риска
Методы, лежащие в основе области.
- 01Актуарная математикаРезервирование с помощью треугольников развития · Построение премии · Оценка аннуитетовВедёт и сопровождает · Actuarial and Quantitative RiskПрименяется здесь
- 02Теория экстремальных значений и «хвостовые» рискиЦенообразование эксцедентных слоёв · Хвостовые меры капитала · Нестационарные экстремальные значения опасностейВедёт и сопровождает · Reinsurance and CatastropheПрименяется здесь
- 03Теория вероятностей и статистикаОбобщённые линейные модели в ценообразовании · Байесовская теория доверия · Проверка согласияВедёт и сопровождает · Systems Science and ModellingПрименяется здесь
- 04Количественная оценка неопределённости и валидация моделейДиапазоны резервов · Неопределённость параметров и моделей · Ранжирование чувствительностиВедёт и сопровождает · Systems Science and ModellingПрименяется здесь
- 05Финансовая инженерия и инженерия рисковОценка встроенных гарантий · Генераторы экономических сценариев · Структуры передачи рискаВедёт и сопровождает · Actuarial and Quantitative RiskПрименяется здесь
- 06Высокопроизводительные, облачные и периферийные вычисленияМоделирование методом Монте-Карло · Управление версиями и воспроизводимость · Контроль вычислений конечных пользователейВедёт и сопровождает · Data and ComputeПрименяется здесь
STEM-методы, которые применяет «Актуарные и количественные риски», и почему.
- Актуарная математикаРоль в направлении «Актуарный и количественный риск»Актуарная математика превращает опыт, подверженность и допущения в премии, резервы и капитал.
- Теория экстремальных значений для актуариевРоль в направлении «Актуарный и количественный риск»Теория экстремальных значений моделирует хвосты распределений убытков и опасностей.
- Статистика для актуарного моделированияРоль в направлении «Актуарный и количественный риск»Теория вероятностей и статистика дают язык количественной оценки рисков: распределения, оценивание, зависимость, проверку гипотез и неопределённость.
- Неопределённость в актуарных оценкахРоль в направлении «Актуарный и количественный риск»Количественная оценка неопределённости выявляет и распространяет неопределённость в данных, параметрах, структуре модели и допущениях.
- Финансовая инженерия для страховщиковРоль в направлении «Актуарный и количественный риск»Финансовая инженерия оценивает и структурирует инструменты, выплаты по которым зависят от риска.
- Вычисления для количественной оценки рисковРоль в направлении «Актуарный и количественный риск»Вычисления делают возможной количественную оценку рисков и привносят собственные риски.
Каждый метод направления «Актуарный и количественный риск» описан один раз в STEM Commons в GCRI и применяется здесь к методам количественной оценки рисков.
Обоснование делает утверждения проверяемыми.
Когда вывод называет методы, от которых он зависит, читатель может увидеть его допущения и ограничения, а эксперт по этому методу может его оспорить.
Where this page’s references lead.
Органы и документы, с которыми сопоставляется эта страница. Статусы и редакции меняются; каждая ссылка ведёт к выпускающему органу.
- Директива Solvency II 2009/138/EC с изменениями по итогам пересмотра 2025 года (применяются с 30 января 2027 года)
- Ключевые принципы страхования IAIS и ComFrame, включая Стандарт страхового капитала (принят в декабре 2024 года)
- Пересмотренное межведомственное руководство США по управлению модельным риском, SR 26-2 (апрель 2026 года), заменяющее SR 11-7
Страницы раздела «STEM-основы направления «Актуарные и количественные риски».
Актуарная математика в направлении «Актуарные и количественные риски»
МетодТеория экстремальных значений и риск хвостовых событий для актуарного и количественного риска
МетодТеория вероятностей и статистика для актуарного и количественного риска
МетодКоличественная оценка неопределённости и валидация моделей для актуарного и количественного риска
МетодФинансовая инженерия и инженерия рисков для актуарного и количественного риска
МетодВысокопроизводительные, облачные и периферийные вычисления для актуарного и количественного риска
Вопросы и ответы.
Что такое платформа, ведущая и сопровождающая метод?
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Отчёты is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Электронная почтаКонтрольная точка GW-GRAОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGlobal Risks AllianceВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.