GRA · Risque actuariel et quantitatif
Spatial financeLà où le capital rencontre l'aléa, l'exposition et la transition
Fondation STIM de Actuarial and Quantitative Risk
Les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques sur lesquelles repose Risque actuariel et quantitatif. Chaque méthode a une page canonique dans le STEM Commons, hébergé par le Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), et une page ici sur la manière dont elle est appliquée dans ce domaine.
Six pages under STEM foundation of Actuarial and Quantitative Risk.
- 01MéthodeMathématiques actuarielles à Actuarial and Quantitative Risk
- 02MéthodeExtreme value theory and tail risk for actuarial and quantitative risk
- 03MéthodeProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
- 04MéthodeUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
- 05MéthodeFinancial and risk engineering for actuarial and quantitative risk
- 06MéthodeHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
Les méthodes qui sous-tendent le domaine.
- 01Mathématiques actuariellesReserving with development triangles · Premium build-up · Annuity valuationGarant · Risque actuariel et quantitatifAppliqué ici
- 02Théorie des valeurs extrêmes et risque de queueExcess layer pricing · Tail capital measures · Non-stationary hazard extremesGarant · Réassurance et catastrophesAppliqué ici
- 03Probabilités et statistiquesGeneralised linear models in pricing · Bayesian credibility · Goodness-of-fit testingGarant · Science des systèmes et modélisationAppliqué ici
- 04Quantification de l'incertitude et validation des modèlesReserve ranges · Parameter and model uncertainty · Sensitivity rankingGarant · Science des systèmes et modélisationAppliqué ici
- 05Ingénierie financière et des risquesValuing embedded guarantees · Economic scenario generators · Risk transfer structuresGarant · Risque actuariel et quantitatifAppliqué ici
- 06Calcul haute performance, en nuage et en périphérieMonte Carlo simulation · Version control and reproducibility · End-user computing controlsGarant · Données et calculAppliqué ici
Les méthodes STIM qu'applique Risque actuariel et quantitatif, et pourquoi.
- Mathématiques actuariellesRole in Actuarial and Quantitative RiskActuarial mathematics turns experience, exposure and assumptions into premiums, reserves and capital.
- Extreme value theory for actuariesRole in Actuarial and Quantitative RiskExtreme value theory models the tails of loss and hazard distributions.
- Statistics for actuarial modellingRole in Actuarial and Quantitative RiskProbability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty.
- Uncertainty in actuarial estimatesRole in Actuarial and Quantitative RiskUncertainty quantification identifies and propagates uncertainty in data, parameters, model structure and assumptions.
- Financial engineering for insurersRole in Actuarial and Quantitative RiskFinancial engineering values and structures instruments whose payoffs depend on risk.
- Computing for quantitative riskRole in Actuarial and Quantitative RiskComputing makes quantitative risk work possible and introduces its own risks.
Each Actuarial and Quantitative Risk method is described once in the STEM Commons at GCRI and applied here to quantitative risk methods.
L'ancrage rend les affirmations vérifiables.
Lorsqu'une conclusion nomme les méthodes dont elle dépend, le lecteur peut en voir les hypothèses et les limites, et un expert de cette méthode peut la contester.
Where this page’s references lead.
Les organismes et documents à l'aune desquels cette page se lit. Les statuts et éditions changent ; chaque lien mène à l'organisme émetteur.
- Directive Solvabilité II 2009/138/CE, modifiée par la révision de 2025 (applicable à partir du 30 janvier 2027)
- Principes fondamentaux d'assurance et ComFrame de l'IAIS, y compris la norme de capital d'assurance (adoptée en décembre 2024)
- Orientations interagences révisées des États-Unis sur la gestion du risque de modèle, SR 26-2 (avril 2026), remplaçant SR 11-7
Pages du fondement STIM de Risque actuariel et quantitatif.
Mathématiques actuarielles à Actuarial and Quantitative Risk
MéthodeExtreme value theory and tail risk for actuarial and quantitative risk
MéthodeProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
MéthodeUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
MéthodeFinancial and risk engineering for actuarial and quantitative risk
MéthodeHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
Questions et réponses.
Qu'est-ce qu'une plateforme garante ?
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- ZenodoDépôt ouvertLe déposer et le soumettre à la communautéPubliez votre propre fiche sur Zenodo avec votre identifiant ORCID, puis soumettez-la à la communauté Reports qui s'y trouve. Des curateurs l'examinent ; le DOI reste le vôtre.
- RapportsGlobal Risks AllianceVoir toutes les façons de contribuerLes types de contribution, la manière dont chacune est examinée, la reconnaissance accordée, la licence et ce qui n'est jamais accepté.
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