GRA · Aktüeryal ve Nicel Risk
Mekânsal finansSermayenin tehlike, maruziyet ve geçişle buluştuğu yer
Aktüeryal ve Nicel Risk alanının STEM temeli
Aktüeryal ve Nicel Risk alanının dayandığı bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik. Her yöntemin, Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) tarafından barındırılan STEM Commons'ta kanonik bir sayfası ve burada bu alanda nasıl uygulandığını anlatan bir sayfası vardır.
Aktüeryal ve Nicel Risk alanının STEM temeli altında altı sayfa.
- 01YöntemAktüeryal ve Nicel Risk alanında aktüerya matematiği
- 02YöntemExtreme value theory and tail risk for actuarial and quantitative risk
- 03YöntemProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
- 04YöntemUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
- 05YöntemFinancial and risk engineering for actuarial and quantitative risk
- 06YöntemHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
Alanın ardındaki yöntemler.
- 01Aktüerya matematiğiReserving with development triangles · Premium build-up · Annuity valuationSteward · Actuarial and Quantitative RiskBurada uygulanır
- 02Uç değer teorisi ve kuyruk riskiExcess layer pricing · Tail capital measures · Non-stationary hazard extremesSorumlu yönetici · Reasürans ve KatastrofBurada uygulanır
- 03Olasılık ve istatistikGeneralised linear models in pricing · Bayesian credibility · Goodness-of-fit testingSorumlu yönetici · Sistem Bilimi ve ModellemeBurada uygulanır
- 04Belirsizliğin nicelleştirilmesi ve model doğrulamasıReserve ranges · Parameter and model uncertainty · Sensitivity rankingSorumlu yönetici · Sistem Bilimi ve ModellemeBurada uygulanır
- 05Finans ve risk mühendisliğiValuing embedded guarantees · Economic scenario generators · Risk transfer structuresSteward · Actuarial and Quantitative RiskBurada uygulanır
- 06Yüksek performanslı, bulut ve uç bilişimMonte Carlo simulation · Version control and reproducibility · End-user computing controlsSorumlu yönetici · Veri ve HesaplamaBurada uygulanır
Aktüeryal ve Nicel Risk alanının uyguladığı STEM yöntemleri ve nedenleri.
- Aktüerya matematiğiRole in Actuarial and Quantitative RiskActuarial mathematics turns experience, exposure and assumptions into premiums, reserves and capital.
- Extreme value theory for actuariesRole in Actuarial and Quantitative RiskExtreme value theory models the tails of loss and hazard distributions.
- Statistics for actuarial modellingRole in Actuarial and Quantitative RiskProbability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty.
- Uncertainty in actuarial estimatesRole in Actuarial and Quantitative RiskUncertainty quantification identifies and propagates uncertainty in data, parameters, model structure and assumptions.
- Financial engineering for insurersRole in Actuarial and Quantitative RiskFinancial engineering values and structures instruments whose payoffs depend on risk.
- Computing for quantitative riskRole in Actuarial and Quantitative RiskComputing makes quantitative risk work possible and introduces its own risks.
Each Actuarial and Quantitative Risk method is described once in the STEM Commons at GCRI and applied here to quantitative risk methods.
Dayanak göstermek iddiaları denetlenebilir kılar.
Bir bulgu dayandığı yöntemleri belirttiğinde, okuyucu varsayımlarını ve sınırlarını görebilir ve o yöntemde uzman biri bulguya itiraz edebilir.
Where this page’s references lead.
Bu sayfanın karşılaştırıldığı kuruluşlar ve belgeler. Durumlar ve sürümler değişir; her bağlantı yayımlayan kuruluşa gider.
- Solvency II Direktifi 2009/138/EC, 2025 incelemesi sonucunda değiştirilmiş hâliyle (30 Ocak 2027 itibarıyla uygulanır)
- IAIS Sigortacılık Temel İlkeleri ve ComFrame, Sigorta Sermaye Standardı dahil (Aralık 2024'te kabul edildi)
- ABD kurumlar arası model riski yönetimine ilişkin revize rehber, SR 26-2 (Nisan 2026), SR 11-7'nin yerini alır
STEM temeli: Aktüeryal ve Nicel Risk bölümündeki sayfalar.
Aktüeryal ve Nicel Risk alanında aktüerya matematiği
YöntemExtreme value theory and tail risk for actuarial and quantitative risk
YöntemProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
YöntemUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
YöntemFinancial and risk engineering for actuarial and quantitative risk
YöntemHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
Sorular ve yanıtlar.
Sorumlu yönetici platform nedir?
Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.
Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-postaGeçit GW-GRABu sayfadan gönderinKanıt, bir düzeltme, bir vaka, bir yöntem, bir inceleme, bir çeviri veya profil girdisi. Bu sayfayla etiketlenmiş olarak gelir; böylece sayfanın sahibi editör onu alır.
- ZenodoAçık depoDepolayın ve topluluğa gönderinKendi kaydınızı ORCID iD'nizle Zenodo'da yayımlayın, ardından orada Reports topluluğuna gönderin. Küratörler inceler; DOI sizde kalır.
- RaporlarGlobal Risks AllianceKatkıda bulunmanın tüm yollarını görünKatkı türleri, her birinin nasıl incelendiği, alacağınız atıf, lisans ve asla kabul edilmeyenler.
Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.
Bir maruziyet veya sermaye sorusunu İttifak'a getirin.
Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.
Hukuki belgeler.
Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.