GRA · Versicherungsmathematische und quantitative Risiken
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
MINT-Grundlage von Actuarial and Quantitative Risk
Die Naturwissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik, auf denen Versicherungsmathematische und quantitative Risiken beruht. Jede Methode hat eine kanonische Seite im STEM Commons, betrieben vom Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), und hier eine Seite dazu, wie sie in diesem Feld angewandt wird.
Sechs Seiten unter MINT-Grundlage von Versicherungsmathematische und quantitative Risiken.
- 01MethodeVersicherungsmathematik bei Actuarial and Quantitative Risk
- 02MethodeExtreme value theory and tail risk for actuarial and quantitative risk
- 03MethodeProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
- 04MethodeUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
- 05MethodeFinancial and risk engineering for actuarial and quantitative risk
- 06MethodeHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
Die Methoden hinter dem Fachgebiet.
- 01VersicherungsmathematikReserving with development triangles · Premium build-up · Annuity valuationSachwalter · Versicherungsmathematische und quantitative RisikenHier angewandt
- 02Extremwerttheorie und Tail-RisikoExcess layer pricing · Tail capital measures · Non-stationary hazard extremesSachwalter · Reinsurance and CatastropheHier angewandt
- 03Wahrscheinlichkeit und StatistikGeneralised linear models in pricing · Bayesian credibility · Goodness-of-fit testingSachwalter · Systems Science and ModellingHier angewandt
- 04Unsicherheitsquantifizierung und ModellvalidierungReserve ranges · Parameter and model uncertainty · Sensitivity rankingSachwalter · Systems Science and ModellingHier angewandt
- 05Finanz- und RisikotechnikValuing embedded guarantees · Economic scenario generators · Risk transfer structuresSachwalter · Versicherungsmathematische und quantitative RisikenHier angewandt
- 06Hochleistungs-, Cloud- und Edge-ComputingMonte Carlo simulation · Version control and reproducibility · End-user computing controlsSachwalter · Daten und RechenleistungHier angewandt
Die MINT-Methoden, die Versicherungsmathematische und quantitative Risiken anwendet, und warum.
- VersicherungsmathematikRolle bei Versicherungsmathematische und quantitative RisikenDie Versicherungsmathematik verwandelt Erfahrung, Exposition und Annahmen in Prämien, Rückstellungen und Kapital.
- Extreme value theory for actuariesRolle bei Versicherungsmathematische und quantitative RisikenExtreme value theory models the tails of loss and hazard distributions.
- Statistics for actuarial modellingRolle bei Versicherungsmathematische und quantitative RisikenProbability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty.
- Uncertainty in actuarial estimatesRolle bei Versicherungsmathematische und quantitative RisikenUncertainty quantification identifies and propagates uncertainty in data, parameters, model structure and assumptions.
- Financial engineering for insurersRolle bei Versicherungsmathematische und quantitative RisikenFinancial engineering values and structures instruments whose payoffs depend on risk.
- Informatik für quantitative RisikenRolle bei Versicherungsmathematische und quantitative RisikenInformatik macht quantitative Risikoarbeit möglich und bringt eigene Risiken mit sich.
Each Actuarial and Quantitative Risk method is described once in the STEM Commons at GCRI and applied here to quantitative risk methods.
Verankerung macht Aussagen überprüfbar.
Wenn ein Befund die Methoden nennt, auf die er sich stützt, kann eine Leserin oder ein Leser seine Annahmen und Grenzen erkennen, und eine Fachperson für diese Methode kann ihn anfechten.
Where this page’s references lead.
Die Gremien und Dokumente, vor deren Hintergrund diese Seite gelesen wird. Status und Ausgaben ändern sich; jeder Link führt zur herausgebenden Stelle.
- Solvency-II-Richtlinie 2009/138/EG in der durch die Überprüfung 2025 geänderten Fassung (anwendbar ab 30. Januar 2027)
- IAIS Insurance Core Principles und ComFrame, einschließlich des Insurance Capital Standard (im Dezember 2024 verabschiedet)
- Überarbeitete behördenübergreifende US-Leitlinien zum Management von Modellrisiken, SR 26-2 (April 2026), die SR 11-7 ersetzen
Seiten der MINT-Grundlage von Versicherungsmathematische und quantitative Risiken.
Versicherungsmathematik bei Actuarial and Quantitative Risk
MethodeExtreme value theory and tail risk for actuarial and quantitative risk
MethodeProbability and statistics for actuarial and quantitative risk
MethodeUncertainty quantification and model validation for actuarial and quantitative risk
MethodeFinancial and risk engineering for actuarial and quantitative risk
MethodeHigh-performance, cloud and edge computing for actuarial and quantitative risk
Fragen und Antworten.
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- BerichteGlobal Risks AllianceAlle Wege zum Beitragen ansehenDie Beitragsarten, wie jede geprüft wird, welche Nennung Sie erhalten, die Lizenz und was nie angenommen wird.
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