Skip to content

GRA · Reasürans ve Katastrofi

Mekânsal finansSermayenin tehlike, maruziyet ve geçişle buluştuğu yer

Reasürans ve katastrofi için aktüerya matematiği

Actuarial mathematics turns exposure, loss experience and assumptions into reinsurance prices, reserves and capital. In catastrophe reinsurance it combines model output with experience, applies contract terms and allocates capital across layers.

Bilgi talebinde bulunun Back to STEM foundation of Reinsurance and Catastrophe
01Sicil

Actuarial mathematics for reinsurance and catastrophe on the record.

Yöntem kaydıSTEM yöntemi
  1. YöntemAktüerya matematiği
  3. Uygulandığı yerReasürans ve Katastrofi
  6. Kanonik sayfaSTEM Commons
02Başvuru

What actuarial mathematics does here.

Actuarial mathematics applies probability, statistics and financial theory to measure and price contingent risks, particularly in insurance and pensions. It determines reserves and premiums for uncertain future obligations. In insurance and catastrophe, climate and hazards and disaster and crisis, actuarial methods determine whether risks can be insured and at what cost. They help assess accumulation of correlated losses across portfolios and regions. The canonical description is on STEM Commons.

Layer pricing from model output

Event loss tables are passed through layer terms, including reinstatements, to estimate expected loss and volatility per layer.

Blending experience and exposure rating

Historical losses and modelled losses are blended in proportion to the credibility of the experience for each layer.

Capital allocation

Capital is allocated to treaties by their contribution to kuyruk riski, informing the cost of capital loading.

03Mekânsal finans

Maruziyet, tehlike ve aşılma eğrisi.

Şiddetli bir yılda kaybı hangi yerlerin belirlediği ve kaybın reasüransa ne kadar ulaştığı. Açıklayıcı tasarım değerleri.

Siklon ve deprem bölgelerindeki kıyı maruziyeti ve yanında ürettiği kayıp eğrisi.Örnekleyici tasarım değerleri; model çıktısı veya fiyat değildir.
04Veri

Yöntemin tükettikleri.

Datasets and records used by actuarial mathematics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in kaynak sicilinde.

VeriRolEtiket
Event loss tablesLayer lossesMODELLENMİŞ
Ceded loss historyExperience ratingBİLDİRİLMİŞ
Contract termsFinancial structureBEYAN EDİLDİ
05İzleme

Tail fit.

Bir ekibin bu yöntemi izlemek için kullanacağı ekran: ölçütleri, durumları ve kararları. Adlar örnektir ve değerler açıklayıcıdır.

Tail fit

Reinsurance and catastrophe · Actuarial mathematics · Run R-2774

Shape parameter uncertainGRA · Reasürans ve Katastrofi

Return level curve

Yöntem kartı

Yöntem
Aktüerya matematiği
Yaklaşım
peaks over threshold
Threshold
94th percentile
Etiket
MODELLENMİŞ

Parametreler

generalised Pareto fit

Shape ξ0.19−0.010.59heavy tail if above zero
Scale σ1.60.85.2units of the variable
Exceedances49declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Reinsurance and catastrophe.Örnek adlar ve örnekleyici değerler; bir tasarımdır, kayıt veya canlı bir sistem değildir.
06Doğrulama

Sonuçlar nasıl kontrol edilir.

Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.

Kontrol edinNasıl yapıldığı
Actual versus expectedLayer losses are compared with expectations over time
Sensitivity to model choicePrices are recomputed under alternative models
Bağımsız incelemePricing is reviewed against actuarial standards

Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.

07Kayıp modeli

Kayıp aşılma, ortalama yıllık kayıp ve olası azami kayıp.

Etki alanındaki bir portföyün yıllık olarak ve sigortacılar ile kredi verenlerin fiyatladığı 100 yılda 1 ve 250 yılda 1 düzeylerinde bekleyebileceği kayıp; her katastrofi modelinin uses. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows The Gulf of Mexico coast; the model itself is not tied to a place.

Kontroller

Tipik yıllık tehlike şiddeti (konum)
1.00 şiddet endeksi
Uç değerlerin yayılımı (ölçek)
0.80 şiddet endeksi
Değerin yarısının kaybedildiği şiddet
4.00 şiddet endeksi
Kırılganlığın dağılımı
0.55
Tehlike ayak izindeki değer payı
40%
Koruma standardı (dönüş süresi)
50 yıl

Okumalar

Ortalama yıllık kayıp
Değerin %0,51'i
100 yılda 1 kayıp
Değerin %24,5'i
250 yılda 1 kayıp
Değerin %28,4'ü
100 yılda 1 şiddet
4.68 şiddet endeksi
Sayılar, yöntemler ve kaynaklar
Dönüş süresi (yıl)Şiddet (şiddet endeksi)Kayıp (değerin %'si)
10.090.00
21.270.00
41.910.00
72.470.00
133.000.00
243.510.00
444.020.00
824.5323.55
1545.0326.44
2875.5328.87
5366.0330.88
1,0006.5332.53

Yöntemler

  1. Gumbel uç değer tehlikesi Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
  2. Lognormal kırılganlık (hassasiyet) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
  3. Aşılma olasılığı eğrisi ve ortalama yıllık kayıp Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
  4. Set etkisi Di Baldassarre ve diğerleri (2013), Socio-hydrology, HESS 17
  5. Belirsizlik yelpazesi (parametrik Monte Carlo) Spiegelhalter, Pearson ve Short (2011), Gelecek hakkında belirsizliğin görselleştirilmesi, Science 333
  6. Tek seferde bir faktör duyarlılık analizi (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

Veri

The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:

  • Nehirler Natural Earth
  • Kentsel yayılım alanları Natural Earth
  • Şehirler Natural Earth
  • M4.5+ depremler, geçen hafta (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
  • Yağış hızı, son yarım saat (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
  • Nehir debisi tahmini, aralıklı 30 gün (GloFAS, Open-Meteo üzerinden) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
  • Yapılaşmış ve yerleşim alanı kapsamı, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
Kayıp aşım eğrisi, ortalama yıllık kayıp ve olası azami kayıp. Açıklayıcı öğretim modeli: ölçülen verilerle değil, kontrollerle belirlenen değerlerle çalışır. Yöntemler: Gumbel aşırı değer tehlikesi (Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press); lognormal kırılganlık (hasar görebilirlik) fonksiyonu (FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual); aşılma olasılığı eğrisi ve ortalama yıllık kayıp (Grossi ve Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer).

Nexus Consortium'un yürüttüğü altı ayak genelinde

08Bağlantılar

Bu yönteme dayanan konular.

09İkiz ve zincirleme etki simülatörü

Trace a shock to the balance sheet.

Assembled from the Nexus Standards alan profili Sigorta ve reasüranstemel alınarak derlenmiştir: adı geçen şoklar, kaybı taşıyan sistemleri ve sektörler, kaybı hafifleten kontroller ve onu gözlemleyen veriler. Bir başlangıç şoku seçin ve hangi maruziyetlere ulaştığını ve kayıpların nerede yoğunlaşabileceğini görmek için zincirleme etkiyi adım adım izleyin. Harita görünümü, çalıştırmayı açık verilerle örnek bir coğrafyaya yerleştirir. Her ağırlık belirtilmiş bir varsayımdır. Bu bir alıştırmadır; tahmin, değerleme, derecelendirme veya yatırım tavsiyesi değildir. Kendi seçtiğiniz bir yeri modellemek için tam Sistem Oluşturucu.

Tehlikeler

  • Tropikal siklon
  • Deprem
  • Buz tıkanması kaynaklı sel
  • Orman yangını
  • Fırtına kabarması (zincirin ilerisinde tetiklenen)
  • Yoğun yağış (zincirin ilerisinde tetiklenen)
  • Nehir taşkını (zincirin ilerisinde tetiklenen)
  • Ani sel (aşağı akışta tetiklenen)
  • Tehlikeli dalga (zincirin ilerisinde tetiklenen)
  • Yaygın elektrik kesintisi (zincirin ilerisinde tetiklenen)
  • Kitlesel yerinden edilme (zincirin ilerisinde tetiklenen)
  • Kıyı taşkını (zincirin ilerisinde tetiklenen)
  • Artçı şok dizisi (aşağı akışta tetiklenen)
  • Fay yüzeyi yırtılması (aşağı akışta tetiklenen)
  • Zemin sıvılaşması (aşağı akışta tetiklenen)
  • Yamaç kayması (aşağı akışta tetiklenen)
  • Kaya düşmesi (aşağı akışta tetiklenen)
  • Tsunami (aşağı akışta tetiklenen)

Kontroller

  • NS-0 Tüzük ve ilkeler
  • NS-3 Risk kaydı UNI'leri (dilbilgisi, eski sistemle eşleştirme, tahsis yetkisi)
  • NS-9 Bağlamsal UNI'ler (dağıtımlar, örnekler, program örnekleri)
  • NS-10 Politikalar ve maddeler (makine tarafından okunabilir yükümlülükler: tanım, bağlayıcılık, değerlendirme ve yaptırım)
  • NS-11 Doğrulama ve izleme (kanıt, beyanlar, sıfır güven uygunluk gözlemi)
  • NS-14 Uygunluk ve dış standartlarla eşleştirme
  • NRS-F3 Sigorta, katastrofi riski ve koruma açıkları
  • NRS-H113 Tehlike ailesi: Finansal sistem kırılganlığı (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-U17 Evren platform profili: Insurance Nexus
  • NRS-H71 Tehlike ailesi: Derin zaman ve kozmik felaketler (NHS-1 planet.deep-time)
  • NRS-H65 Tehlike ailesi: Gezegen sınırlarının aşılması (NHS-1 planet.boundary)
  • NRS-F8 Parametrik ve endekse dayalı risk transferi

Gözlem

  • OECD Data Explorer (Alacaklı Raporlama Sistemi, sigorta ve emeklilik istatistikleri dahil) (referans için listelenmiştir)
  • Sigorta istatistikleri (referans için listelenmiştir)
  • USGS deprem GeoJSON özet akışları (referans için listelenmiştir)
  • Afetlere bağlanan doğrudan ekonomik kaybın küresel gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı
  • Afetlere bağlanan doğrudan ekonomik kaybın küresel gayri safi yurt içi hasılaya oranı
  • (a) 100.000 yetişkin başına ticari banka şubesi sayısı ve (b) 100.000 yetişkin başına otomatik vezne makinesi (ATM) sayısı

Örnek coğrafya

  • Batı Avrupa: 152 altıgen hücre
  • Yağış şiddeti, son yarım saat (IMERG), NASA GIBS
  • Bu geceki gece ışıkları, kesintiler (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
  • Bulut altındaki yüzey suyu, 30 m (OPERA DSWx-S1 radarı), NASA GIBS
  • Karbon monoksit, duman taşınımı (AIRS), NASA GIBS
10Sorumlu yönetim

Yöntemi kimin sürdürdüğü.

Aktüeryal ve Nicel Risk stewards actuarial mathematics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

Canonical page: Actuarial mathematics

11Maruziyet, kayıp ve sermaye

What it means for exposure, loss and capital.

Bir risk yöneticisinin, denetim kurumunun veya maliye bakanlığının talep edeceği maruziyet, kayıp, senaryo ve sermaye görünümleri ile raporlama yaptıkları çerçeveler. Yapılar denetim ve aktüerya uygulamalarını izler. Değerler açıklayıcıdır: asla fiyat, derecelendirme veya tavsiye değildir.

Yineleme dönemlerinde maruziyet ve kayıp

How losses from actuarial mathematics for reinsurance and catastrophe grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.

10 yılda 150 yılda 1100 yılda 1250 yılda 1brütreasürans sonrası net800
Yineleme dönemiYıllık olasılıkBrüt kayıpNet kayıpNet, sermaye = 100
10 yılda 10.10141010
50 yılda 10.02332121
100 yılda 10.01462727
250 yılda 10.004683939
Ortalama yıllık kayıp3.12.22.2
Örnek bir portföy için örnekleyici kayıp endeksi (sermaye = 100): sigortacıların ve denetim otoritelerinin okuduğu aşılma olasılığı biçimi. Herhangi bir kuruma ait veri, fiyat veya derecelendirme değildir.
NGFS iklim senaryoları · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar · ISSBTCFD tavsiyeleri · Finansal İstikrar Kurulu TCFDİklimle ilgili finansal risklerin etkin yönetimine ilişkin ilkeler · Basel Bankacılık Denetim Komitesi
12Bağlı

Bu sayfanın Konsorsiyum genelinde nereye götürdüğü.

13Sorular

Sorular ve yanıtlar.

What are the limits of actuarial mathematics in this field?
Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.
Sonuçlar nasıl kontrol edilir?
Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.
Bu sayfadaki değerler gerçek mi?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Bu yöntem başka nerede uygulanıyor?
Toplumların işleyişini sürdüren Kanonik yöntem sayfası onu uygulayan tüm platformları listeler.
RaporlarKatkıda bulunun

Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.

Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks AllianceReasürans ve KatastrofiFinansman ve Sigortaya HazırlıkYöntemler ve Teknik

Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.

Reasürans ve Katastrofi

Bir maruziyet veya sermaye sorusunu İttifak'a getirin.

Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.

Bir hazırlık pilotu önerin Tüm iletişim kanallarını görün
Hukuk

Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.