Skip to content

GRA · إعادة التأمين والكوارث

التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول

الرياضيات الاكتوارية لإعادة التأمين والكوارث

Actuarial mathematics turns exposure, loss experience and assumptions into reinsurance prices, reserves and capital. In catastrophe reinsurance it combines model output with experience, applies contract terms and allocates capital across layers.

تقديم استفسار Back to STEM foundation of Reinsurance and Catastrophe
01سجّل

Actuarial mathematics for reinsurance and catastrophe on the record.

سجل المنهجمنهج STEM
  1. المنهجالرياضيات الاكتوارية
  3. مُطبَّق فيإعادة التأمين والكوارث
  4. البيانات3 inputs
  6. الصفحة المرجعية⁨STEM Commons⁩
02الطلب

What actuarial mathematics does here.

Actuarial mathematics applies probability, statistics and financial theory to measure and price contingent risks, particularly in insurance and pensions. It determines reserves and premiums for uncertain future obligations. In insurance and catastrophe, climate and hazards and disaster and crisis, actuarial methods determine whether risks can be insured and at what cost. They help assess accumulation of correlated losses across portfolios and regions. The canonical description is on STEM Commons.

Layer pricing from model output

Event loss tables are passed through layer terms, including reinstatements, to estimate expected loss and volatility per layer.

Blending experience and exposure rating

Historical losses and modelled losses are blended in proportion to the credibility of the experience for each layer.

Capital allocation

Capital is allocated to treaties by their contribution to مخاطر الذيل, informing the cost of capital loading.

03التمويل المكاني

التعرّض والخطر ومنحنى التجاوز.

أي الأماكن تحرّك الخسائر في عام شديد، وإلى أي مدى تصل إلى إعادة التأمين. قيم تصميمية توضيحية.

التعرّض الساحلي في نطاقات الأعاصير والزلازل، إلى جانب منحنى الخسائر الناتج عنه.قيم تصميمية توضيحية، وليست مخرجات نموذج ولا سعرًا.
04البيانات

ما يستهلكه المنهج.

Datasets and records used by actuarial mathematics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in سجل المصادر.

البياناتالدورالوسم
Event loss tablesLayer lossesمُنمذَج
Ceded loss historyExperience ratingمُبلَّغ عنه
Contract termsFinancial structureمُعلَن
05الرصد

Tail fit.

الشاشة التي قد يستخدمها فريق لمتابعة هذا المنهج: مقاييسه وحالاته وقراراته. والأسماء أمثلة والقيم توضيحية.

Tail fit

Reinsurance and catastrophe · Actuarial mathematics · Run R-2774

Shape parameter uncertain⁨GRA⁩ · إعادة التأمين والكوارث

Return level curve

بطاقة المنهج

المنهج
الرياضيات الاكتوارية
النهج
peaks over threshold
Threshold
94th percentile
الوسم
مُنمذَج

المعلمات

generalised Pareto fit

Shape ξ0.19−0.010.59heavy tail if above zero
Scale σ1.60.85.2units of the variable
Exceedances49declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Reinsurance and catastrophe.أسماء مثالية وقيم توضيحية؛ تصميم وليس سجلًا ولا نظامًا حيًا.
06التحقق

كيف تُفحص النتائج.

Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.

التحققكيف يُنفَّذ
Actual versus expectedLayer losses are compared with expectations over time
Sensitivity to model choicePrices are recomputed under alternative models
المراجعة المستقلةPricing is reviewed against actuarial standards

Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.

07نموذج الخسائر

تجاوز الخسائر، ومتوسط الخسارة السنوية، والحد الأقصى المحتمل للخسارة.

الخسارة التي يمكن أن تتوقعها محفظة في نطاق الأثر سنويًا وعند مستويي 1 كل 100 و1 كل 250 عامًا اللذين تسعّرهما شركات التأمين والمقرضون، انطلاقًا من الكتل الثلاث نفسها التي يستخدمها كل نموذج كوارث uses. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows The Gulf of Mexico coast; the model itself is not tied to a place.

الضوابط

شدة الخطر السنوية النموذجية (الموقع)
مؤشر الشدة 1.00
انتشار القيم المتطرفة (المقياس)
مؤشر الشدة 0.80
الشدة التي يُفقد عندها نصف القيمة
مؤشر الشدة 4.00
تشتت قابلية التأثر
0.55
حصة القيمة في بصمة الخطر
40%
معيار الحماية (فترة التكرار)
50 عامًا

القراءات

متوسط الخسارة السنوية
0.51% من القيمة
الخسارة عند 1 في 100 سنة
24.5% من القيمة
الخسارة عند 1 في 250 سنة
28.4% من القيمة
الشدة عند 1 في 100 سنة
مؤشر الشدة 4.68
الأرقام والأساليب والمصادر
فترة التكرار (سنة)الشدة (مؤشر الشدة)الخسارة (% من القيمة)
10.090.00
21.270.00
41.910.00
72.470.00
133.000.00
243.510.00
444.020.00
824.5323.55
1545.0326.44
2875.5328.87
5366.0330.88
1,0006.5332.53

المناهج

  1. خطر القيم القصوى لغمبل ⁨Gumbel⁩ (1958)، ⁨Statistics of Extremes⁩، ⁨Columbia University Press⁩
  2. هشاشة لوغاريتمية طبيعية (قابلية التأثر) ⁨FEMA⁩ (2003)، ⁨HAZUS-MH Technical Manual⁩
  3. منحنى احتمال التجاوز ومتوسط الخسارة السنوية ⁨Grossi and Kunreuther⁩ (2005)، ⁨Catastrophe Modeling⁩، ⁨Springer⁩
  4. تأثير السد ⁨Di Baldassarre⁩ وآخرون (2013)، ⁨Socio-hydrology⁩، ⁨HESS 17⁩
  5. مروحة عدم اليقين (مونت كارلو للمعاملات) Spiegelhalter, Pearson و Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. تحليل الحساسية لعامل واحد في كل مرة (مخطط الإعصار) ⁨Saltelli and others⁩ (2008)، ⁨Global Sensitivity Analysis⁩: ⁨The Primer⁩، ⁨Wiley⁩

البيانات

The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:

  • الأنهار ⁨Natural Earth⁩
  • الامتدادات الحضرية ⁨Natural Earth⁩
  • المدن ⁨Natural Earth⁩
  • زلازل بقوة ⁨M4.5⁩+، الأسبوع الماضي (⁨USGS⁩) ⁨U.S⁩. ⁨Geological Survey⁩ · ⁨register usgs.earthquake.summary-feeds⁩
  • معدل هطول الأمطار، آخر نصف ساعة (⁨IMERG⁩) ⁨NASA GPM IMERG Early⁩ · ⁨register nasa.gibs.context-live-layers⁩
  • توقع تصريف الأنهار، 30 يوما مع النطاق (⁨GloFAS⁩ عبر ⁨Open-Meteo⁩) ⁨Open-Meteo.com⁩ (⁨CC BY 4.0⁩)، ⁨Copernicus GloFAS⁩ · ⁨register open-meteo.public-pages⁩
  • امتداد المساحات المبنية والمستوطنات، 2010 (⁨HBASE⁩، ⁨Landsat⁩) ⁨CIESIN/Columbia⁩، ⁨NASA SEDAC HBASE⁩ · ⁨register sedac.context-urban-layers⁩
تجاوز الخسارة ومتوسط الخسارة السنوية والخسارة القصوى المحتملة. نموذج تعليمي توضيحي: يعمل بالقيم التي تحددها عناصر التحكم، لا ببيانات مقيسة. المناهج: خطر القيم القصوى وفق غامبل (Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press); الهشاشة اللوغاريتمية الطبيعية (قابلية التأثر) (FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual); منحنى احتمال التجاوز ومتوسط الخسارة السنوية (Grossi و Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer).

عبر الركائز الست، بقيادة ⁨Nexus Consortium⁩

08الروابط

الموضوعات التي تعتمد على هذا المنهج.

09محاكي التوأم والتتاليات

Trace a shock to the balance sheet.

مجمّعة من ملف مجال ⁨Nexus Standards⁩ area profile التأمين وإعادة التأمين: الصدمات التي يسمّيها، و نظم والقطاعات التي تتحمل الخسارة، والضوابط التي تخففها، والبيانات التي ترصدها. اختر صدمة أولية وتتبّع سلسلة التداعيات خطوة بخطوة لترى التعرّضات التي تصل إليها وأين قد تتركّز الخسائر. ويضع عرض الخريطة عملية التشغيل على جغرافيا مثالية ببيانات مفتوحة. وكل وزن افتراض معلن. إنه تمرين، وليس تنبؤًا أو تقييمًا أو تصنيفًا أو مشورة استثمارية. ولنمذجة مكان من اختيارك، افتح ⁨System Builder⁩.

الأخطار

  • الإعصار المداري
  • زلزال
  • الفيضان الناجم عن انسداد الجليد
  • حريق غابات
  • العرام العاصفي (ناجم في مرحلة لاحقة)
  • الأمطار الغزيرة (ناجم في مرحلة لاحقة)
  • الفيضان النهري (ناجم في مرحلة لاحقة)
  • سيل مفاجئ (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
  • أمواج خطرة (ناجمة في مرحلة لاحقة)
  • انقطاع واسع للكهرباء (ناجم في مرحلة لاحقة)
  • النزوح الجماعي (ناجم في مرحلة لاحقة)
  • الفيضان الساحلي (ناجم في مرحلة لاحقة)
  • سلسلة الهزات الارتدادية (ينطلق في المراحل اللاحقة)
  • تمزق سطح الصدع (ينطلق في المراحل اللاحقة)
  • تسييل التربة (ينطلق في المراحل اللاحقة)
  • انزلاق المنحدر (ينطلق في المراحل اللاحقة)
  • سقوط الصخور (ينطلق في المراحل اللاحقة)
  • تسونامي (ينطلق في المراحل اللاحقة)

الضوابط

  • NS-0 الدستور والمبادئ
  • NS-3 معرّفات ⁨UNI⁩ لسجلات المخاطر (القواعد، والمقابلة مع النظام السابق، وسلطة التخصيص)
  • NS-9 معرّفات ⁨UNI⁩ السياقية (عمليات النشر، والنُّسخ، ونُسخ البرامج)
  • NS-10 السياسات والبنود (التزامات مقروءة آليًا: التعريف والإلزام والتقييم والإنفاذ)
  • NS-11 التحقق والرصد (الأدلة، والإقرارات، ورصد المطابقة لمبدأ انعدام الثقة الضمنية)
  • NS-14 المطابقة والمقابلة مع المعايير الخارجية
  • NRS-F3 التأمين ومخاطر الكوارث وفجوات الحماية
  • NRS-H113 عائلة الأخطار: هشاشة النظام المالي (⁨NHS-1 soc.financial-system⁩)
  • NRS-U17 ⁨Universe⁩ : ⁨Insurance Nexus⁩
  • NRS-H71 فئة المخاطر: كوارث الزمن الجيولوجي العميق والكوارث الكونية (⁨NHS-1 planet.deep-time⁩)
  • NRS-H65 عائلة الأخطار: تجاوز الحدود الكوكبية (⁨NHS-1 planet.boundary⁩)
  • NRS-F8 نقل المخاطر المؤشري والقائم على المؤشرات

الرصد

  • ⁨OECD Data Explorer⁩ (بما في ذلك نظام إبلاغ الدائنين وإحصاءات التأمين والمعاشات التقاعدية) (مدرج للرجوع إليه)
  • إحصاءات التأمين (مدرجة للرجوع إليها)
  • موجزات ⁨USGS⁩ الملخّصة عن الزلازل بصيغة ⁨GeoJSON⁩ (مدرجة للرجوع إليها)
  • الخسائر الاقتصادية المباشرة المنسوبة إلى الكوارث نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي
  • الخسائر الاقتصادية المباشرة المنسوبة إلى الكوارث نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي
  • (أ) عدد فروع المصارف التجارية لكل 100,000 بالغ و(ب) عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100,000 بالغ

جغرافيا مثالية

  • أوروبا الغربية: 152 خلية سداسية
  • معدل هطول الأمطار، آخر نصف ساعة (⁨IMERG⁩)، ⁨NASA GIBS⁩
  • أضواء الليل الليلة، وانقطاعات الكهرباء (⁨VIIRS Day/Night Band⁩)، ⁨NASA GIBS⁩
  • المياه السطحية عبر السحب، ⁨30 m⁩ (رادار ⁨OPERA DSWx-S1⁩)، ⁨NASA GIBS⁩
  • أول أكسيد الكربون، انتقال الدخان (⁨AIRS⁩)، ⁨NASA GIBS⁩
10الرعاية

من يحتفظ بالمنهج.

المخاطر الاكتوارية والكمية stewards actuarial mathematics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

Canonical page: Actuarial mathematics

11التعرّض والخسائر ورأس المال

What it means for exposure, loss and capital.

عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.

التعرّض والخسائر عند فترات التكرار

How losses from actuarial mathematics for reinsurance and catastrophe grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.

1 كل 10 أعوام1 كل 50 عامًا1 كل 100 عام1 كل 250 عامًاإجماليصافٍ بعد إعادة التأمين800
فترة التكرارالاحتمال السنويإجمالي الخسارةصافي الخسارةصافٍ، رأس المال = 100
1 كل 10 أعوام0.10141010
1 كل 50 عامًا0.02332121
1 كل 100 عام0.01462727
1 كل 250 عامًا0.004683939
متوسط الخسارة السنوية3.12.22.2
مؤشر خسائر توضيحي لمحفظة مثالية (رأس المال = 100): بصيغة احتمال التجاوز التي تقرؤها شركات التأمين والجهات الرقابية. ليس بيانات عن أي مؤسسة، ولا سعرًا ولا تصنيفًا.
سيناريوهات ⁨NGFS⁩ المناخية · شبكة تخضير النظام المالي⁨IFRS S2⁩ الإفصاحات المتعلقة بالمناخ · ⁨ISSB⁩توصيات ⁨TCFD⁩ · مجلس الاستقرار المالي ⁨TCFD⁩مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ · لجنة بازل للرقابة المصرفية
12متصل

إلى أين تقود هذه الصفحة على نطاق الاتحاد.

13أسئلة

أسئلة وأجوبة.

What are the limits of actuarial mathematics in this field?
Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.
كيف تُفحص النتائج؟
Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.
هل القيم المعروضة في هذه الصفحة حقيقية؟
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
أين يُطبَّق هذا المنهج أيضًا؟
مرصد صفحة المنهج المرجعية كل منصة تطبّقه.
⁨Reports⁩ساهم

ساهم بأدلة من هذه الصفحة.

⁨Reports⁩ is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

⁨Global Risks Alliance⁩إعادة التأمين والكوارثالجاهزية للتمويل والتأمينالأساليب والجوانب التقنية

لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.

إعادة التأمين والكوارث

اعرض على التحالف سؤالًا يتعلق بالتعرّض أو رأس المال.

المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.

اقترح مشروعًا تجريبيًا للجاهزية عرض جميع مسارات التواصل
الشؤون القانونية

تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.