Layer pricing from model output
Event loss tables are passed through layer terms, including reinstatements, to estimate expected loss and volatility per layer.
GRA · Перестрахование и катастрофы
Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом
Актуарная математика для перестрахования и катастрофических рисков
Actuarial mathematics turns exposure, loss experience and assumptions into reinsurance prices, reserves and capital. In catastrophe reinsurance it combines model output with experience, applies contract terms and allocates capital across layers.
01Реестр
Actuarial mathematics for reinsurance and catastrophe on the record.
Запись о методеSTEM-метод
- МетодАктуарная математика
- РаспорядительАктуарные и количественные риски
- Применяется в«Перестрахованием и катастрофами»
- Данные3 inputs
- ПроверкиШагов валидации: 3
- Каноническая страницаSTEM Commons
02Заявка
What actuarial mathematics does here.
Actuarial mathematics applies probability, statistics and financial theory to measure and price contingent risks, particularly in insurance and pensions. It determines reserves and premiums for uncertain future obligations. In insurance and catastrophe, climate and hazards and disaster and crisis, actuarial methods determine whether risks can be insured and at what cost. They help assess accumulation of correlated losses across portfolios and regions. The canonical description is on STEM Commons.
Blending experience and exposure rating
Historical losses and modelled losses are blended in proportion to the credibility of the experience for each layer.
Capital allocation
Capital is allocated to treaties by their contribution to хвостовой риск, informing the cost of capital loading.
03Пространственные финансы
Подверженность, опасность и кривая превышения.
Какие места формируют убытки в тяжёлый год и насколько глубоко они затрагивают перестрахование. Иллюстративные расчётные значения.
04Данные
Что потребляет метод.
Datasets and records used by actuarial mathematics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in реестре источников.
| Данные | Роль | Метка |
|---|---|---|
| Event loss tables | Layer losses | СМОДЕЛИРОВАНО |
| Ceded loss history | Experience rating | СООБЩЕНО |
| Contract terms | Financial structure | ЗАДЕКЛАРИРОВАНО |
05Мониторинг
Tail fit.
Экран, который команда использовала бы для следования этому методу: его показатели, состояния и решения. Названия приведены для примера, а значения иллюстративны.
Tail fit
Reinsurance and catastrophe · Actuarial mathematics · Run R-2774
Shape parameter uncertainGRA · Перестрахование и катастрофы
Return level curve
Карточка метода
- Метод
- Актуарная математика
- Подход
- peaks over threshold
- Threshold
- 94th percentile
- Метка
- СМОДЕЛИРОВАНО
Параметры
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.19 | −0.01 | 0.59 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 1.6 | 0.8 | 5.2 | units of the variable |
| Exceedances | 49 | declustered |
06Валидация
Как проверяются результаты.
Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.
| Проверка | Как это делается |
|---|---|
| Actual versus expected | Layer losses are compared with expectations over time |
| Sensitivity to model choice | Prices are recomputed under alternative models |
| Независимый обзор | Pricing is reviewed against actuarial standards |
Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.
07Модель убытков
Превышение убытков, среднегодовой убыток и вероятный максимальный убыток.
Убыток, который портфель в зоне воздействия может ожидать в год, а также на уровнях 1 раз в 100 и 1 раз в 250 лет, которые закладывают в цену страховщики и кредиторы, на основе тех же трёх блоков, что использует любая катастрофическая модель uses. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows The Gulf of Mexico coast; the model itself is not tied to a place.
Меры контроля
- Типичная годовая интенсивность опасности (место)
- Индекс интенсивности 1.00
- Разброс экстремальных значений (масштаб)
- Индекс интенсивности 0.80
- Интенсивность, при которой теряется половина стоимости
- Индекс интенсивности 4.00
- Разброс уязвимости
- 0.55
- Доля стоимости в зоне воздействия опасного явления
- 40%
- Стандарт защиты (период повторяемости)
- Лет: 50
Показания
- Средние годовые потери
- 0,51% стоимости
- Потери при периоде повторяемости 1 раз в 100 лет
- 24,5% стоимости
- Потери при периоде повторяемости 1 раз в 250 лет
- 28,4% стоимости
- Интенсивность при периоде повторяемости 1 раз в 100 лет
- Индекс интенсивности 4.68
Числа, методы и источники
| Период повторяемости (лет) | Интенсивность (индекс интенсивности) | Потери (% стоимости) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Методы
- Опасность по распределению экстремальных значений Гумбеля Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Логнормальная кривая хрупкости (уязвимости) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Кривая вероятности превышения и средние годовые потери Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Эффект дамбы Di Baldassarre и др. (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Веер неопределённости (параметрический метод Монте-Карло) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Анализ чувствительности по одному фактору (торнадо) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Данные
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Реки Natural Earth
- Городские границы Natural Earth
- Города Natural Earth
- Землетрясения M4.5+, за последнюю неделю (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
- Интенсивность осадков, последние полчаса (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
- Прогноз речного стока, 30 дней с диапазоном (GloFAS через Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
- Застроенные территории и протяжённость поселений, 2010 год (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
По шести опорам, под руководством Nexus Consortium
- Эксперименты Лаборатории
- Построено в «Перестрахование и катастрофы» в Foundry
- Проверено в «Перестрахование и катастрофы» в Universe
- Закреплено в Финансы, страхование и экономика в Standards
- Опубликовано в «Перестрахование и катастрофы» в Reports
- Преподаётся в Факультет финансов и экономики в Academy
08Связи
Темы, опирающиеся на этот метод.
09Симулятор двойника и каскадов
Trace a shock to the balance sheet.
Составлена на основе профиля области Nexus Standards профиль территории Страхование и перестрахование: шоки, которые в нём названы, Системы и секторы, несущие убытки, меры контроля, которые их сдерживают, и данные, по которым их наблюдают. Выберите исходный шок и пройдите каскад шаг за шагом, чтобы увидеть, каких позиций он достигает и где могут концентрироваться убытки. Вид «Карта» помещает расчёт на условную географию с открытыми данными. Каждый вес является заявленным допущением. Это упражнение, а не прогноз, оценка стоимости, рейтинг или инвестиционная рекомендация. Чтобы смоделировать выбранное вами место, откройте полный Конструктор систем.
Опасности
- Тропический циклон
- Землетрясение
- Наводнение из-за ледового затора
- Лесной пожар
- Штормовой нагон (вызванное ниже по цепочке)
- Интенсивные осадки (вызванное ниже по цепочке)
- Речное наводнение (вызванное ниже по цепочке)
- Внезапный паводок (запущено далее по цепочке)
- Опасный прибой (вызванный ниже по цепочке)
- Масштабное отключение электроэнергии (вызванное ниже по цепочке)
- Массовое перемещение населения (вызванное ниже по цепочке)
- Прибрежное наводнение (вызванное ниже по цепочке)
- Серия афтершоков (запущена ниже по цепочке)
- Разрыв поверхности разлома (запущен ниже по цепочке)
- Разжижение грунта (запущено ниже по цепочке)
- Оползень склона (запущен ниже по цепочке)
- Камнепад (запущен ниже по цепочке)
- Цунами (запущено ниже по цепочке)
Системы и связи
- Страхование и перестрахование
- Банковское дело Взаимосвязи
- Учреждения по финансированию развития Взаимосвязи
- Гуманитарный сектор и гражданское общество Взаимосвязи
- Сельское хозяйство и землепользование Взаимосвязи
Меры контроля
NS-0Устав и принципыNS-3UNI записей о рисках (грамматика, сопоставление с прежней системой, полномочия на присвоение)NS-9Контекстные UNI (развертывания, экземпляры, экземпляры программ)NS-10Политики и положения (машиночитаемые обязательства: определение, обязательность, оценка и обеспечение исполнения)NS-11Верификация и мониторинг (доказательства, подтверждения, наблюдение за соответствием принципу нулевого доверия)NS-14Соответствие и сопоставление с внешними стандартамиNRS-F3Страхование, катастрофический риск и разрывы в страховой защитеNRS-H113Семейство опасностей: хрупкость финансовой системы (NHS-1 soc.financial-system)NRS-U17Вселенная : Insurance NexusNRS-H71Семейство опасностей: катастрофы глубокого времени и космические катастрофы (NHS-1 planet.deep-time)NRS-H65Семейство опасностей: нарушение планетарных границ (NHS-1 planet.boundary)NRS-F8Параметрическая и индексная передача риска
Наблюдение
- OECD Data Explorer (включая систему отчётности кредиторов, статистику страхования и пенсий) (приведено для справки)
- Статистика страхования (приведено для справки)
- Сводные потоки USGS о землетрясениях в формате GeoJSON (приведено для справки)
- Прямой экономический ущерб от бедствий в отношении к мировому валовому внутреннему продукту (ВВП)
- Прямой экономический ущерб от бедствий в отношении к мировому валовому внутреннему продукту
- (a) Число отделений коммерческих банков на 100 000 взрослых и (b) число банкоматов на 100 000 взрослых
Пример географии
- Западная Европа: 152 шестиугольные ячейки
- Интенсивность осадков за последние полчаса (IMERG), NASA GIBS
- Ночные огни сегодня, отключения (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Поверхностные воды сквозь облачность, 30 m (радар OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Угарный газ, перенос дыма (AIRS), NASA GIBS
10Ведение и сопровождение
Кто ведёт метод.
Актуарные и количественные риски stewards actuarial mathematics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11Подверженность, убытки и капитал
What it means for exposure, loss and capital.
Представления о подверженности, убытках, сценариях и капитале, которые запросил бы риск-менеджер, надзорный орган или министерство финансов, с указанием систем отчётности, которым они следуют. Структуры соответствуют надзорной и актуарной практике. Значения иллюстративны: это никогда не цены, рейтинги или рекомендации.
Подверженность и убытки по периодам повторяемости
How losses from actuarial mathematics for reinsurance and catastrophe grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| Период повторяемости | Годовая вероятность | Валовой убыток | Чистый убыток | Нетто, капитал = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 раз в 10 лет | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 раз в 50 лет | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 раз в 100 лет | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 раз в 250 лет | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Средние годовые потери | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Климатические сценарии NGFS · Сеть по экологизации финансовой системыIFRS S2 «Раскрытие информации, связанной с климатом» · ISSBРекомендации TCFD · Совет по финансовой стабильности, TCFDПринципы эффективного управления климатическими финансовыми рисками · Базельский комитет по банковскому надзору
12Связано
Куда ведёт эта страница в рамках Консорциума.
13Вопросы
Вопросы и ответы.
What are the limits of actuarial mathematics in this field?
Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.
Как проверяются результаты?
Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.
Значения на этой странице реальные?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Где ещё применяется этот метод?
Observatory Каноническая страница метода перечисляет все применяющие его платформы.
ОтчётыВнести вклад
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Отчёты is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Alliance«Перестрахованием и катастрофами»«Готовность к финансированию и страхованию»Методы и технические материалы
- Электронная почтаКонтрольная точка GW-GRAОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGlobal Risks AllianceВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
«Перестрахованием и катастрофами»
Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Правовая информация
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.