Bank to nonbank substitution
Studies of how bank capital rules and selera risiko shift lending to private credit funds are reviewed, with identification methods stated.
GRA · Kredit Swasta
Keuangan spasialTempat modal bertemu bahaya, keterpaparan, dan transisi
Ekonomi keuangan dan makro-keuangan untuk kredit swasta
Financial economics explains why private credit has grown, how lenders and borrowers respond to incentives and how risk is priced without public markets. On this platform it frames bank-nonbank substitution, sponsor behaviour, valuation incentives and liquidity mismatch.
01Daftar
Financial economics and macro-finance for private credit on the record.
Catatan metodeMetode STEM
- MetodeEkonomi keuangan dan makro-keuangan
- PengelolaStabilitas Keuangan
- Diterapkan diKredit Swasta
- Data3 inputs
- Pemeriksaan3 langkah validasi
- Halaman kanonisSTEM Commons
02Permohonan
What financial economics and macro-finance does here.
Financial economics and macro-finance study how asset prices, credit and financial institutions interact with the real economy. They explain how shocks are amplified or absorbed through balance sheets and markets. In capital markets and investment and financial stability, financial economics traces how physical, health or cyber shocks transmit to credit, sovereign debt and markets. It informs macroprudential policy and the pricing of risk. The canonical description is on STEM Commons.
Sponsor and lender incentives
The roles of sponsor equity support, lender control rights and fee structures are analysed for their effect on outcomes in distress.
Liquidity mismatch
First-mover incentives in semi-liquid vehicles are analysed, with how gates and pricing tools change investor behaviour in stress.
03Eksposur, kerugian, dan modal
What it means for exposure, loss and capital.
Tampilan eksposur, kerugian, skenario, dan modal yang akan diminta oleh pejabat risiko, otoritas pengawas, atau kementerian keuangan, beserta kerangka pelaporan yang mereka gunakan. Strukturnya mengikuti praktik pengawasan dan aktuaria. Nilai bersifat ilustratif: tidak pernah merupakan harga, peringkat, atau saran.
Indikator modal, solvabilitas, dan fiskal
The indicators a risk officer, supervisor or ministry of finance reads first on financial economics and macro-finance for private credit.
| Indikator | Unit | Siapa yang membaca | Kerangka |
|---|---|---|---|
| Rasio CET1 | % aset tertimbang menurut risiko | Bank, otoritas pengawas | Kerangka Basel |
| Rasio kecukupan likuiditas | % arus keluar dalam tekanan | Bank, bank sentral | Kerangka Basel |
| Rasio solvabilitas | % persyaratan modal solvabilitas | Perusahaan asuransi, otoritas pengawas | IAIS Insurance Core Principles |
| Rasio gabungan | % premi yang diperoleh | Perusahaan asuransi | Praktik aktuaria |
| Kesenjangan perlindungan | porsi kerugian ekonomi yang tidak diasuransikan | Perusahaan asuransi, kementerian keuangan | Statistik kerugian yang diterbitkan |
| Utang publik | % PDB | Kementerian keuangan, IMF | Kerangka Keberlanjutan Utang |
| Kebutuhan pembiayaan bruto | % PDB per tahun | Kementerian keuangan, investor | Kerangka Keberlanjutan Utang |
Skenario iklim NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Pengungkapan terkait Iklim · ISSBRekomendasi TCFD · Financial Stability Board TCFDPrinsip-prinsip pengelolaan efektif risiko keuangan terkait iklim · Basel Committee on Banking Supervision
04Data
Apa yang digunakan metode ini.
Datasets and records used by financial economics and macro-finance on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in register sumber.
| Data | Peran | Label |
|---|---|---|
| Fund and BDC filings | Portfolio and terms | Statistik yang diterbitkan |
| Bank regulatory data | Credit supply | Statistik yang diterbitkan |
| Deal databases | Market terms | DILAPORKAN |
05Proses
Bagaimana proses berjalan.
Process explorer · Process
Financial economics and macro-finance for private credit: PRISMA 2020 review reporting
10 steps·4 tahap
Proses
Financial economics and macro-finance for private credit: PRISMA 2020 review reporting
PRISMA 2020 adalah pedoman pelaporan untuk tinjauan sistematis; langkah-langkahnya mengikuti daftar periksanya, bukan urutan yang diwajibkan, dan tidak ada dokumen Nexus yang mengadopsinya.
01 Plan
- 01Registrasi dan protokolCatatan · Tim peninjauPedoman meminta rincian registrasi, akses ke protokol, dan setiap amendemen.
- 02Kriteria kelayakanCatatan · Tim peninjauPedoman meminta kriteria inklusi dan eksklusi serta cara studi dikelompokkan.
02 Temukan dan pilih
- 03Penelusuran: sumber dan strategiLangkah · Tim peninjauPedoman meminta sumber informasi dan strategi penelusuran lengkap. Pedoman tidak menetapkan sumber mana yang digunakan.
- 04Seleksi studiLangkah · Tim peninjauPedoman menanyakan cara studi dinilai layak, termasuk berapa banyak peninjau yang menyaring. Pedoman tidak menetapkan jumlah peninjau.
- 05Diagram alirCatatanDiagram alir menunjukkan jumlah catatan yang ditemukan, jumlah studi yang disertakan, dan alasan pengecualian.
03 Analisis
- 06Pengumpulan dataLangkah · Tim peninjauPedoman menanyakan cara data dikumpulkan dari laporan dan butir data mana yang dicari.
- 07Risiko biasLangkah · Tim peninjauPedoman meminta metode dan alat yang digunakan untuk menilai risiko bias.
- 08SintesisModel · Tim peninjauPedoman meminta ukuran efek dan metode sintesis. Pedoman tidak mewajibkan meta-analisis.
- 09Tingkat kepastian buktiLangkah · Tim peninjauPedoman meminta metode yang digunakan untuk menilai kepastian, dan melaporkan hasilnya per luaran. Pedoman tidak menyebutkan skala penilaian.
04 Laporan
- 10Laporan tinjauanCatatanPedoman membantu penulis melaporkan mengapa tinjauan dilakukan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka temukan.
LaporanOutline of an externally published reporting guideline, not a Nexus process and not a record of operation. PRISMA 2020 mainly covers reviews of intervention effects. No Nexus page names it. Every programme is at service level R0.
06Validasi
Cara hasil diperiksa.
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
| Pemeriksaan | Cara pelaksanaannya |
|---|---|
| Identification | Causal claims state how confounders are handled |
| Sample coverage | The share of the market in the data is stated |
| Institutional detail | Analysis reflects actual fund and loan terms |
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
08Pengelolaan
Siapa yang memelihara metode ini.
Stabilitas Keuangan stewards financial economics and macro-finance for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Terhubung
Ke mana halaman ini mengarah di seluruh Konsorsium.
10Pertanyaan
Tanya jawab.
What are the limits of financial economics and macro-finance in this field?
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
Bagaimana hasil diperiksa?
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
Apakah nilai di halaman ini nyata?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Di mana lagi metode ini diterapkan?
Observatory Halaman metode kanonis mencantumkan setiap platform yang menerapkannya.
LaporanBerkontribusi
Kontribusikan bukti dari halaman ini.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceKredit SwastaKesiapan Pembiayaan dan AsuransiSkenario dan Uji Tekanan
- SurelGerbang GW-GRAKirim dari halaman iniBukti, koreksi, kasus, metode, tinjauan, terjemahan, atau masukan profil. Kiriman tiba dengan label halaman ini, sehingga editor pemiliknya menerimanya.
- ZenodoDeposit terbukaDeposit dan ajukan ke komunitasTerbitkan catatan Anda sendiri di Zenodo dengan ORCID iD Anda, lalu ajukan ke komunitas Reports di sana. Kurator meninjaunya; DOI tetap milik Anda.
- LaporanGlobal Risks AllianceLihat semua cara berkontribusiJenis kontribusi, cara masing-masing ditinjau, kredit yang Anda terima, lisensinya, dan apa yang tidak pernah diterima.
Jangan pernah mengirim data pribadi, rincian infrastruktur sensitif, atau apa pun yang tidak berhak Anda bagikan. Kontribusi ditinjau sebelum digunakan. Mengirimkannya tidak memberikan hak kepenulisan atau editorial, dan sponsor tidak pernah membeli sebuah temuan.
Kredit Swasta
Ajukan pertanyaan eksposur atau modal kepada Aliansi.
Informasi dan pertanyaan sudah terbuka hari ini. Sebuah pertanyaan menerima nomor referensi dan menyebutkan langkah berikutnya; lamaran, pembayaran, alokasi komputasi, dan pendaftaran hanya dibuka ketika tim, ketentuan, dan kapasitas tinjauannya tersedia.
Hukum
Dokumen hukum.
Peta, data, dan gambar di situs ini ditampilkan untuk konteks dan informasi umum. Semua itu bukan nasihat, prakiraan, atau peringatan; batasan informasinya dijelaskan dalam Penafian dan Pemberitahuan Data.