Shared loan networks
Matching borrowers across fund filings reveals how many funds hold the same loans and how distress at one borrower spreads across lenders.
GRA · الائتمان الخاص
التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول
Network science and contagion for private credit
Network science maps the links between private credit funds, banks, insurers, sponsors and borrowers. On this platform it shows shared loans, common lenders and funding dependencies through which stress could travel.
01سجّل
Network science and contagion for private credit on the record.
سجل المنهجمنهج STEM
- المنهجعلم الشبكات والعدوى
- الراعيعلوم النظم والنمذجة
- مُطبَّق فيالائتمان الخاص
- البيانات3 inputs
- الفحوص3 خطوات تحقق
- الصفحة المرجعيةSTEM Commons
02الطلب
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial نظم. In capital markets and investment and financial stability, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on STEM Commons.
Funding dependencies
Bank facilities to funds and insurer allocations to managers are mapped to show which institutions finance which parts of the market.
Stress propagation
Simulated borrower defaults are traced through fund leverage and investor links to estimate second-round effects on banks and insurers.
03اختبار الإجهاد
كيف تتحول صدمة في الأصول إلى خسارة للنظام.
حقوق الملكية التي يفقدها النظام بعد العدوى بين المصارف، مقارنة بالضربة الأولية، مع تغيّر الرافعة المالية والترابط ومعدلات الاسترداد، وهو جوهر اختبار الإجهادالاحترازي الكلي. نموذج تعليمي بقيم توضيحية معلنة، وليس تنبؤًا.
الضوابط
- انخفاض الأصول الخارجية
- 2.0%
- الرافعة المالية (الأصول إلى حقوق الملكية)
- 10 مرات
- حصة الأصول بين المصارف
- 10%
- الاسترداد من المطالبات بين المصارف
- 40%
- المصارف في النظام
- 20
- المصارف الأساسية
- 20% من المصارف
القراءات
- حقوق الملكية المفقودة بسبب الصدمة الأولية
- 18.0%
- حقوق الملكية المفقودة بعد العدوى
- 45.0%
- ما أضافته العدوى (DebtRank)
- 27.0 نقطة
- المصارف المتعثرة
- 0
الأرقام والأساليب والمصادر
| الجولة | حقوق الملكية المفقودة في النظام (%) | المصارف المتعثرة |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
المناهج
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank التفاضلي Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- العدوى في الشبكات المالية Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- المقاصة في الشبكات المالية Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- مروحة عدم اليقين (مونت كارلو للمعاملات) Spiegelhalter, Pearson و Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- تحليل الحساسية لعامل واحد في كل مرة (مخطط الإعصار) Saltelli and others (2008)، Global Sensitivity Analysis: The Primer، Wiley
البيانات
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
عبر الركائز الست، بقيادة Nexus Consortium
- التجارب Labs
- مُضمَّن في الائتمان الخاص في Foundry
- جرى الاختبار عند الائتمان الخاص في Universe
- مدوَّن في المالية والتأمين والاقتصاد في Standards
- نُشر في الائتمان الخاص في Reports
- يُدرَّس في كلية المالية والاقتصاد في Academy
04البيانات
ما يستهلكه المنهج.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in سجل المصادر.
| البيانات | الدور | الوسم |
|---|---|---|
| BDC holdings | Loan links | الإحصاءات المنشورة |
| Supervisory exposure data | Funding links | الإحصاءات المنشورة |
| Insurer statutory filings | Investor links | الإحصاءات المنشورة |
05التعرّض والخسائر ورأس المال
What network science and contagion for private credit means for exposure, loss and capital.
عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.
قنوات الانتقال
How a shock in network science and contagion for private credit reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
سيناريوهات NGFS المناخية · شبكة تخضير النظام الماليIFRS S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ · ISSBتوصيات TCFD · مجلس الاستقرار المالي TCFDمبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ · لجنة بازل للرقابة المصرفية
06التحقق
كيف تُفحص النتائج.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| التحقق | كيف يُنفَّذ |
|---|---|
| Entity matching | Borrower and fund names are matched with documented rules |
| Coverage stated | Unobserved parts of the network are acknowledged |
| Scenario realism | Simulated shocks reflect plausible events |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07الروابط
الموضوعات التي تعتمد على هذا المنهج.
08الرعاية
من يحتفظ بالمنهج.
علوم النظم والنمذجة stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09متصل
إلى أين تقود هذه الصفحة على نطاق الاتحاد.
10أسئلة
أسئلة وأجوبة.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
كيف تُفحص النتائج؟
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
هل القيم المعروضة في هذه الصفحة حقيقية؟
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
أين يُطبَّق هذا المنهج أيضًا؟
مرصد صفحة المنهج المرجعية كل منصة تطبّقه.
Reportsساهم
ساهم بأدلة من هذه الصفحة.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceالائتمان الخاصالجاهزية للتمويل والتأمينالسيناريو واختبار الإجهاد
- البريد الإلكترونيالبوابة GW-GRAأرسله من هذه الصفحةدليل أو تصحيح أو حالة أو أسلوب أو مراجعة أو ترجمة أو مدخل لملف قُطري. يصل موسومًا بهذه الصفحة، فيتلقاه المحرر المسؤول عنها.
- Zenodoإيداع مفتوحأودِعه وقدّمه إلى المجتمعانشر سجلك الخاص على Zenodo بمعرّف ORCID iD الخاص بك، ثم قدّمه إلى مجتمع Reports هناك. يراجعه القيّمون، ويبقى معرّف DOI ملكًا لك.
- ReportsGlobal Risks Allianceاطّلع على جميع سبل المساهمةأنواع المساهمات، وكيفية مراجعة كل منها، والإسناد الذي تحصل عليه، والترخيص، وما لا يُقبل أبداً.
لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.
الائتمان الخاص
اعرض على التحالف سؤالًا يتعلق بالتعرّض أو رأس المال.
المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.
الشؤون القانونية
الوثائق القانونية.
تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.