Frequency and severity modelling
Generalised linear models relate claim frequency and severity to risk factors, with offsets for exposure, so the contribution of each factor and its uncertainty can be read and reviewed.
GRA · Insurance Nexus
Finanza spazialeDove il capitale incontra pericolo, esposizione e transizione
Probability and statistics in insurance
Probability and statistics provide the language of insurance: frequency and severity, dependence, credibility and uncertainty. They make assumptions explicit, test them against experience, and show how much confidence any estimate of loss deserves, from a single portfolio’s claim frequency to a national estimate of how many households are uninsured.
01Registrare
Probability and statistics in insurance on the record.
Registro del metodoMetodo STEM
- MetodoProbabilità e statistica
- Applicato inInsurance Nexus
- Dati4 input
- Verifiche3 fasi di validazione
- Pagina canonicaBeni comuni STEM
02Domanda di adesione
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In insurance and catastrophe, climate and hazards and health and biosecurity, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected Sistemi. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on i beni comuni STEM.
Bayesian updating of assumptions
Prior assumptions from industry or benchmark data are updated with an insurer’s own experience, giving posterior estimates that state how far the data have moved the assumption.
Survey design for protection gaps
Household surveys on insurance take-up are designed and weighted so that estimates of uninsured shares represent the population, and their sampling error is reported with them.
03Modello delle perdite
Superamento della perdita, perdita media annua e perdita massima probabile.
La perdita che un portafoglio nell'area può attendersi per anno e ai livelli 1 su 100 e 1 su 250 che assicuratori e finanziatori utilizzano per la tariffazione, a partire dagli stessi tre blocchi che ogni modello di catastrofe utilizza. Modello didattico con valori illustrativi dichiarati, non una previsione.
Comandi
- Intensità annua tipica del pericolo (località)
- Indice di intensità 1,00
- Dispersione degli estremi (scala)
- indice di intensità 0.80
- Intensità alla quale si perde metà del valore
- Indice di intensità 4,00
- Dispersione della vulnerabilità
- 0.55
- Quota del valore nell'impronta del pericolo
- 40%
- Standard di protezione (periodo di ritorno)
- 50 anni
Letture
- Perdita annua media
- 0.51% del valore
- Perdita a 1 su 100 anni
- 24.5% del valore
- Perdita a 1 su 250 anni
- 28.4% del valore
- Intensità a 1 su 100 anni
- indice di intensità 4.68
Numeri, metodi e fonti
| Tempo di ritorno (anni) | Intensità (indice di intensità) | Perdita (% del valore) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Metodi
- Pericolo a valori estremi di Gumbel Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Fragilità lognormale (vulnerabilità) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Curva di probabilità di superamento e perdita media annua Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Effetto argine Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Ventaglio di incertezza (Monte Carlo sui parametri) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilità un fattore alla volta (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Dati
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Fiumi Natural Earth
- Estensioni urbane Natural Earth
- Città Natural Earth
- Terremoti M4.5+, ultima settimana (USGS) U.S. Geological Survey · registro usgs.earthquake.summary-feeds
- Intensità della pioggia, ultima mezz'ora (IMERG) NASA GPM IMERG Early · registro nasa.gibs.context-live-layers
- Previsione della portata fluviale, 30 giorni con intervallo (GloFAS tramite Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · registro open-meteo.public-pages
- Estensione dell'edificato e degli insediamenti, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · registro sedac.context-urban-layers
Nei sei pilastri, sotto la guida di Nexus Consortium
- Esperimenti Laboratori
- Costruito in Insurance Nexus in Foundry
- Testato a Insurance Nexus in Universe
- Codificato in Finanza, assicurazioni ed economia in Standards
- Pubblicato in Insurance Nexus nei Rapporti
- Insegnato in Facoltà di Finanza ed economia in Academy
04Dati
Cosa utilizza il metodo.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro delle fonti.
| Dati | Ruolo | Etichetta |
|---|---|---|
| Claims and exposure records | Model fitting | RIPORTATO |
| Industry benchmarks | Priors and comparison | STIMATO |
| Household and enterprise surveys | Take-up and gap estimation | OSSERVATO |
| Supervisory statistical returns | Market aggregates | Statistiche pubblicate |
05Esposizione, perdita e capitale
What probability and statistics in insurance means for exposure, loss and capital.
Le viste su esposizione, perdita, scenari e capitale che un responsabile del rischio, un'autorità di vigilanza o un ministero delle finanze richiederebbe, con i quadri normativi in base ai quali riferisce. Le strutture seguono la prassi di vigilanza e attuariale. I valori sono illustrativi: mai prezzi, rating o consulenza.
Esposizione e perdita per periodo di ritorno
How losses from probability and statistics in insurance grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| Periodo di ritorno | Probabilità annua | Perdita lorda | Perdita netta | Netto, capitale = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 su 10 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 su 50 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 su 100 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 su 250 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Perdita annua media | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Scenari climatici NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Climate-related Disclosures · ISSBRaccomandazioni TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincipi per la gestione efficace dei rischi finanziari legati al clima · Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
06Validazione
Come vengono verificati i risultati.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Verifica | Come si fa |
|---|---|
| Out-of-sample validation | Models are fitted on one period or segment and tested on another; only test performance is reported |
| Residual diagnostics | Residuals are inspected for structure the model has missed, such as trends or clustering |
| Sensitivity to assumptions | Independence, distribution and sampling assumptions are varied and the effect on the result is stated |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
08Custodia
Chi mantiene il metodo.
Scienza dei sistemi e modellizzazione stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Connesso
Dove porta questa pagina nel Consorzio.
10Domande
Domande e risposte.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Come vengono verificati i risultati?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
I valori di questa pagina sono reali?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Dove altro viene applicato questo metodo?
L'Observatory pagina canonica del metodo elenca ogni piattaforma che lo applica.
RapportiContribuisci
Contribuisci con evidenze da questa pagina.
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