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GRA · Insurance Nexus

स्थानिक वित्तजहाँ पूँजी का सामना संकट, जोखिम-संपर्क और संक्रमण से होता है

Probability and statistics in insurance

Probability and statistics provide the language of insurance: frequency and severity, dependence, credibility and uncertainty. They make assumptions explicit, test them against experience, and show how much confidence any estimate of loss deserves, from a single portfolio’s claim frequency to a national estimate of how many households are uninsured.

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01रजिस्टर करें

Probability and statistics in insurance on the record.

पद्धति अभिलेखSTEM पद्धति
  1. पद्धतिप्रायिकता और सांख्यिकी
  3. इनमें लागूबीमा Nexus
  4. डेटा4 इनपुट
  6. प्रामाणिक पृष्ठSTEM कॉमन्स
02आवेदन

What probability and statistics does here.

Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In insurance and catastrophe, climate and hazards and health and biosecurity, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected प्रणालियाँ. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.

Frequency and severity modelling

Generalised linear models relate claim frequency and severity to risk factors, with offsets for exposure, so the contribution of each factor and its uncertainty can be read and reviewed.

Bayesian updating of assumptions

Prior assumptions from industry or benchmark data are updated with an insurer’s own experience, giving posterior estimates that state how far the data have moved the assumption.

Survey design for protection gaps

Household surveys on insurance take-up are designed and weighted so that estimates of uninsured shares represent the population, and their sampling error is reported with them.

03हानि मॉडल

हानि अतिक्रमण, औसत वार्षिक हानि और संभावित अधिकतम हानि।

पदचिह्न में स्थित किसी पोर्टफ़ोलियो से प्रति वर्ष, तथा बीमाकर्ताओं और ऋणदाताओं द्वारा मूल्यांकित 100 में 1 और 250 में 1 के स्तरों पर, अपेक्षित हानि, उन्हीं तीन खंडों से जिनका उपयोग प्रत्येक आपदा मॉडल करता है। यह शिक्षण मॉडल है, जिसमें उदाहरणार्थ मान स्पष्ट रूप से बताए गए हैं; यह पूर्वानुमान नहीं है।

नियंत्रण

विशिष्ट वार्षिक संकट तीव्रता (स्थान)
1.00 तीव्रता सूचकांक
चरम मानों का फैलाव (पैमाना)
0.80 तीव्रता सूचकांक
वह तीव्रता जिस पर आधा मूल्य खो जाता है
4.00 तीव्रता सूचकांक
भेद्यता का प्रसार
0.55
संकट पदचिह्न में मूल्य का हिस्सा
40%
सुरक्षा मानक (पुनरावृत्ति अवधि)
50 वर्ष

पाठ्यांक

औसत वार्षिक हानि
मूल्य का 0.51%
100 वर्षों में 1 पर हानि
मूल्य का 24.5%
250 वर्षों में 1 पर हानि
मूल्य का 28.4%
100 वर्षों में 1 पर तीव्रता
4.68 तीव्रता सूचकांक
संख्याएँ, विधियाँ और स्रोत
वापसी अवधि (वर्ष)तीव्रता (तीव्रता सूचकांक)नुकसान (मूल्य का %)
10.090.00
21.270.00
41.910.00
72.470.00
133.000.00
243.510.00
444.020.00
824.5323.55
1545.0326.44
2875.5328.87
5366.0330.88
1,0006.5332.53

पद्धतियाँ

  1. Gumbel चरम-मान संकट Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
  2. लघुगणकीय-सामान्य भंगुरता (भेद्यता) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
  3. अतिक्रमण-प्रायिकता वक्र और औसत वार्षिक हानि Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
  4. तटबंध प्रभाव Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
  5. अनिश्चितता फ़ैन चार्ट (पैरामीटर मोंटे कार्लो) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. एक-एक करके संवेदनशीलता (टॉरनेडो) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

डेटा

The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:

  • नदियाँ Natural Earth
  • शहरी विस्तार Natural Earth
  • शहर Natural Earth
  • पिछले सप्ताह के M4.5+ भूकंप (USGS) अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण · रजिस्टर usgs.earthquake.summary-feeds
  • वर्षा दर, पिछला आधा घंटा (IMERG) NASA GPM IMERG Early · रजिस्टर nasa.gibs.context-live-layers
  • नदी प्रवाह पूर्वानुमान, सीमा सहित 30 दिन (Open-Meteo के माध्यम से GloFAS) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · रजिस्टर open-meteo.public-pages
  • निर्मित और बस्ती विस्तार, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · रजिस्टर sedac.context-urban-layers
हानि अतिक्रमण, औसत वार्षिक हानि और संभावित अधिकतम हानि। यह दृष्टांत के लिए शिक्षण मॉडल है: यह मापे गए डेटा पर नहीं, नियंत्रणों से तय मानों पर चलता है। पद्धतियाँ: Gumbel चरम-मान संकट (Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press); लॉगनॉर्मल भेद्यता (FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual); अतिक्रमण-प्रायिकता वक्र और औसत वार्षिक हानि (Grossi और Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer)।

छह स्तंभों में, Nexus Consortium के नेतृत्व में

04डेटा

पद्धति क्या उपभोग करती है।

Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in स्रोत रजिस्टर.

डेटाभूमिकालेबल
Claims and exposure recordsModel fittingरिपोर्ट किया गया
Industry benchmarksPriors and comparisonअनुमानित
Household and enterprise surveysTake-up and gap estimationप्रेक्षित
Supervisory statistical returnsMarket aggregatesप्रकाशित सांख्यिकी
05जोखिम-संपर्क, हानि और पूँजी

What probability and statistics in insurance means for exposure, loss and capital.

वे जोखिम-अनावरण, हानि, परिदृश्य और पूँजी दृश्य जो कोई जोखिम अधिकारी, पर्यवेक्षक या वित्त मंत्रालय माँगेगा, उन ढाँचों के साथ जिनके विरुद्ध वे रिपोर्ट करते हैं। संरचनाएँ पर्यवेक्षी और बीमांकिक अभ्यास का अनुसरण करती हैं। मान उदाहरणात्मक हैं: कभी क़ीमतें, रेटिंग या सलाह नहीं।

वापसी अवधियों पर जोखिम-अनावरण और हानि

How losses from probability and statistics in insurance grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.

10 में 150 में 1100 में 1250 में 1सकलपुनर्बीमा के बाद निवल800
वापसी अवधिवार्षिक प्रायिकतासकल हानिशुद्ध हानिनिवल, पूँजी = 100
10 में 10.10141010
50 में 10.02332121
100 में 10.01462727
250 में 10.004683939
औसत वार्षिक हानि3.12.22.2
एक उदाहरण पोर्टफ़ोलियो के लिए उदाहरणात्मक हानि सूचकांक (पूँजी = 100): अतिक्रमण-प्रायिकता का वह रूप जिसे बीमाकर्ता और पर्यवेक्षक पढ़ते हैं। किसी संस्था का डेटा नहीं, कोई मूल्य या रेटिंग नहीं।
NGFS जलवायु परिदृश्य · वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने का नेटवर्क (Network for Greening the Financial System)IFRS S2 जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण · ISSBTCFD सिफ़ारिशें · वित्तीय स्थिरता बोर्ड TCFDजलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के सिद्धांत · बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति
06सत्यापन

परिणामों की जाँच कैसे होती है।

Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.

जाँचेंयह कैसे किया जाता है
Out-of-sample validationModels are fitted on one period or segment and tested on another; only test performance is reported
Residual diagnosticsResiduals are inspected for structure the model has missed, such as trends or clustering
Sensitivity to assumptionsIndependence, distribution and sampling assumptions are varied and the effect on the result is stated

Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.

07संबंध

इस पद्धति पर निर्भर विषय।

08प्रबंधकत्व

पद्धति का रखरखाव कौन करता है।

प्रणाली विज्ञान और मॉडलिंग stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

Canonical page: Probability and statistics

09जुड़ा हुआ

यह पृष्ठ पूरे कंसोर्टियम में कहाँ ले जाता है।

10प्रश्न

प्रश्न और उत्तर।

What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
परिणामों की जाँच कैसे होती है?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
क्या इस पृष्ठ के मान वास्तविक हैं?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
यह पद्धति और कहाँ लागू होती है?
समाजों को चलाने वाली प्रामाणिक पद्धति पृष्ठ उसे लागू करने वाले हर प्लेटफ़ॉर्म को सूचीबद्ध करता है।
रिपोर्टयोगदान दें

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रिपोर्ट is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

वैश्विक जोखिम गठबंधन (Global Risks Alliance)बीमा Nexusवित्त और बीमा तत्परतावैश्विक क्षेत्रक जोखिम और लचीलापन

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बीमा Nexus

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