Calibration testing
Predicted default or claim probabilities are compared with observed rates by band, using binomial and other tests suited to the sample size.
GRA · Риски ИИ и финансовых моделей
Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом
Теория вероятностей и статистика для рисков ИИ и финансовых моделей
Probability and statistics underpin financial models: estimating default and claim rates, testing calibration, measuring discrimination and detecting drift. On this platform they supply the measures and tests that show whether a model is performing as intended.
01Реестр
Probability and statistics for AI and financial model risk on the record.
Запись о методеSTEM-метод
- МетодТеория вероятностей и статистика
- Распорядитель«Системная наука и моделирование»
- Применяется в«Риски ИИ и финансовых моделей
- Данные3 inputs
- ПроверкиШагов валидации: 3
- Каноническая страницаSTEM Commons
02Заявка
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In artificial intelligence and financial stability, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected Системы. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.
Drift statistics
Population stability and distribution distance measures are computed between periods to detect shifts in model inputs and scores.
Group outcome comparison
Outcome and error rates are compared across groups with confidence intervals, so differences are not read from noise.
03Подверженность, убытки и капитал
What it means for exposure, loss and capital.
Представления о подверженности, убытках, сценариях и капитале, которые запросил бы риск-менеджер, надзорный орган или министерство финансов, с указанием систем отчётности, которым они следуют. Структуры соответствуют надзорной и актуарной практике. Значения иллюстративны: это никогда не цены, рейтинги или рекомендации.
Каналы передачи
How a shock in Probability and statistics for AI and financial model risk reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Климатические сценарии NGFS · Сеть по экологизации финансовой системыIFRS S2 «Раскрытие информации, связанной с климатом» · ISSBРекомендации TCFD · Совет по финансовой стабильности, TCFDПринципы эффективного управления климатическими финансовыми рисками · Базельский комитет по банковскому надзору
04Данные
Что потребляет метод.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in реестре источников.
| Данные | Роль | Метка |
|---|---|---|
| Decision and outcome records | Performance testing | НАБЛЮДАЕМО |
| Score distributions | Drift detection | НАБЛЮДАЕМО |
| Reference portfolios | Benchmarks | СООБЩЕНО |
05Процесс
Как устроен процесс.
Process explorer · Process
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
10 steps·5 этапов
Процесс
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
Модели катастроф обычно включают модули опасности, уязвимости, подверженности и финансовый модуль и выдают таблицы убытков, среднегодовой убыток, кривые превышения, PML и TVaR.
01 Опасность
- 01Каталог событийНабор данных · Разработчик моделиМодуль опасности содержит большой каталог смоделированных событий, представляющий широкий спектр правдоподобных сценариев.
- 03Модуль опасностиМодель · Разработчик моделиДля каждого события модуль опасности даёт локальную интенсивность опасности , которую считывает модуль уязвимости.
02 Подверженность и ущерб
- 02ПодверженностьDataset · MRM committeeМодуль подверженности содержит данные портфеля, например информацию о местоположении.
- 04Модуль уязвимостиМодель · Разработчик моделиМодуль уязвимости количественно оценивает ожидаемый ущерб от события для объектов подверженности.
03 Финансовые аспекты
- 05Финансовый модульModel · MRM committeeФинансовый модуль рассчитывает убытки по всем сценариям событий. Полные, валовые и чистые убытки различаются, как показано ниже.
- 06Таблица убытков от событийDataset · MRM committeeТаблица убытков от событий перечисляет каждое событие с его годовой вероятностью наступления и убытком для портфеля.
- 07Таблица годовых убытковDataset · MRM committeeНекоторые модели также генерируют смоделированные годы на основе убытков от событий. Это описание не раскрывает их формат.
04 Метрики
- 08Вероятность превышения curvesModel · MRM committeeКривая наступления показывает вероятность того, что наибольший убыток за год превысит определённую сумму. Агрегированная кривая показывает то же для суммы убытков.
- 09AAL, PML и TVaRModel · MRM committeeСреднегодовой убыток складывается из произведений вероятности события на убыток. PML представляет собой одну точку на кривой наступления.
05 Использование результатов
- 10Использование результатовDecision · MRM committeeThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.
Описание внешнего стандарта или метода по его публичным источникам. Оно описывает, что говорит рамочная основа, а не запись о каком-либо прогоне. Оно не показывает, что Nexus или какой-либо партнёр выполняет, сертифицирует или утверждает какой-либо шаг. Этап является шагом метода и никогда не является утверждением Nexus.
06Валидация
Как проверяются результаты.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Проверка | Как это делается |
|---|---|
| Sample size | Tests state power and minimum sample sizes |
| Multiple testing | Many simultaneous tests are corrected for chance findings |
| Out-of-sample | Performance is reported on data not used for fitting |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
08Ведение и сопровождение
Кто ведёт метод.
«Системная наука и моделирование» stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Связано
Куда ведёт эта страница в рамках Консорциума.
10Вопросы
Вопросы и ответы.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Как проверяются результаты?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Значения на этой странице реальные?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Где ещё применяется этот метод?
Observatory Каноническая страница метода перечисляет все применяющие его платформы.
ОтчётыВнести вклад
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Отчёты is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceРиски ИИ и финансовых моделейМетоды и технические материалыЭкспоненциальные технологии
- Электронная почтаКонтрольная точка GW-GRAОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGlobal Risks AllianceВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
Риски ИИ и финансовых моделей
Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Правовая информация
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.