Calibration testing
Predicted default or claim probabilities are compared with observed rates by band, using binomial and other tests suited to the sample size.
GRA · IA e rischio dei modelli finanziari
Finanza spazialeDove il capitale incontra pericolo, esposizione e transizione
Probabilità e statistica per il rischio dei modelli finanziari e dell'IA
Probability and statistics underpin financial models: estimating default and claim rates, testing calibration, measuring discrimination and detecting drift. On this platform they supply the measures and tests that show whether a model is performing as intended.
01Registrare
Probability and statistics for AI and financial model risk on the record.
Registro del metodoMetodo STEM
- MetodoProbabilità e statistica
- Applicato inIA e rischio di modello
- Dati3 inputs
- Verifiche3 fasi di validazione
- Pagina canonicaBeni comuni STEM
02Domanda di adesione
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In artificial intelligence and financial stability, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected Sistemi. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on i beni comuni STEM.
Drift statistics
Population stability and distribution distance measures are computed between periods to detect shifts in model inputs and scores.
Group outcome comparison
Outcome and error rates are compared across groups with confidence intervals, so differences are not read from noise.
03Esposizione, perdita e capitale
What it means for exposure, loss and capital.
Le viste su esposizione, perdita, scenari e capitale che un responsabile del rischio, un'autorità di vigilanza o un ministero delle finanze richiederebbe, con i quadri normativi in base ai quali riferisce. Le strutture seguono la prassi di vigilanza e attuariale. I valori sono illustrativi: mai prezzi, rating o consulenza.
Canali di trasmissione
How a shock in Probability and statistics for AI and financial model risk reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Scenari climatici NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Climate-related Disclosures · ISSBRaccomandazioni TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincipi per la gestione efficace dei rischi finanziari legati al clima · Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
04Dati
Cosa utilizza il metodo.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro delle fonti.
| Dati | Ruolo | Etichetta |
|---|---|---|
| Decision and outcome records | Performance testing | OSSERVATO |
| Score distributions | Drift detection | OSSERVATO |
| Reference portfolios | Benchmarks | RIPORTATO |
05Processo
Come si svolge il processo.
Process explorer · Process
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
10 steps·5 fasi
Processo
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
I modelli catastrofali hanno di solito moduli di pericolo, vulnerabilità, esposizione e finanziario, e producono tabelle delle perdite, perdita media annua, curve di superamento, PML e TVaR.
01 Pericolo
- 01Catalogo degli eventiSet di dati · Sviluppatore del modelloIl modulo dei pericoli contiene un ampio catalogo di eventi simulati che rappresenta un'ampia gamma di scenari plausibili.
- 03Modulo dei pericoliModello · Sviluppatore del modelloPer ogni evento il modulo dei pericoli fornisce l' intensità del pericolo locale che il modulo di vulnerabilità legge.
02 Esposizione e danni
- 02esposizioneDataset · MRM committeeIl modulo di esposizione contiene i dati del portafoglio, come le informazioni specifiche per località.
- 04Modulo di vulnerabilitàModello · Sviluppatore del modelloIl modulo di vulnerabilità quantifica il danno atteso agli elementi esposti a causa di un evento.
03 Finanziario
- 05Modulo finanziarioModel · MRM committeeIl modulo finanziario calcola le perdite derivanti da tutti gli scenari di evento. Le perdite lorde di base, lorde e nette differiscono come indicato di seguito.
- 06Tabella delle perdite per eventoDataset · MRM committeeUna tabella delle perdite per evento elenca ogni evento con la sua probabilità annua di accadimento e la sua perdita per il portafoglio.
- 07Tabella delle perdite annualiDataset · MRM committeeAlcuni modelli campionano anche anni simulati dalle perdite degli eventi. Questa sintesi non ne descrive il formato.
04 Metriche
- 08Probabilità di superamento curvesModel · MRM committeeLa curva delle occorrenze indica la probabilità che la perdita maggiore in un anno superi un dato importo. La curva aggregata fa lo stesso per la somma delle perdite.
- 09AAL, PML e TVaRModel · MRM committeeLa perdita media annua somma la probabilità di ciascun evento moltiplicata per la perdita. La PML è un punto sulla curva delle occorrenze.
05 Uso dei risultati
- 10Uso dei risultatiDecision · MRM committeeThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.
Sintesi di uno standard o metodo esterno, tratta dalle sue fonti pubbliche. Descrive ciò che dice il quadro, non il resoconto di alcuna esecuzione. Non indica che Nexus o un partner esegua, certifichi o approvi una fase. Un gate è una fase del metodo, mai un'approvazione di Nexus.
06Validazione
Come vengono verificati i risultati.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Verifica | Come si fa |
|---|---|
| Sample size | Tests state power and minimum sample sizes |
| Multiple testing | Many simultaneous tests are corrected for chance findings |
| Out-of-sample | Performance is reported on data not used for fitting |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
08Custodia
Chi mantiene il metodo.
Scienza dei sistemi e modellizzazione stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Connesso
Dove porta questa pagina nel Consorzio.
10Domande
Domande e risposte.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Come vengono verificati i risultati?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
I valori di questa pagina sono reali?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Dove altro viene applicato questo metodo?
L'Observatory pagina canonica del metodo elenca ogni piattaforma che lo applica.
RapportiContribuisci
Contribuisci con evidenze da questa pagina.
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