Skip to content

GRA · Risiko AI dan Model Keuangan

Keuangan spasialTempat modal bertemu bahaya, keterpaparan, dan transisi

Probability and statistics for AI and financial model risk

Probability and statistics underpin financial models: estimating default and claim rates, testing calibration, measuring discrimination and detecting drift. On this platform they supply the measures and tests that show whether a model is performing as intended.

Ajukan pertanyaan Back to STEM foundation of AI and Financial Model Risk
01Daftar

Probability and statistics for AI and financial model risk on the record.

Catatan metodeMetode STEM
  1. MetodeProbabilitas dan statistika
  3. Diterapkan diRisiko AI dan Model
  6. Halaman kanonisSTEM Commons
02Permohonan

What probability and statistics does here.

Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In artificial intelligence and financial stability, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected Sistem. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.

Calibration testing

Predicted default or claim probabilities are compared with observed rates by band, using binomial and other tests suited to the sample size.

Drift statistics

Population stability and distribution distance measures are computed between periods to detect shifts in model inputs and scores.

Group outcome comparison

Outcome and error rates are compared across groups with confidence intervals, so differences are not read from noise.

03Eksposur, kerugian, dan modal

What it means for exposure, loss and capital.

Tampilan eksposur, kerugian, skenario, dan modal yang akan diminta oleh pejabat risiko, otoritas pengawas, atau kementerian keuangan, beserta kerangka pelaporan yang mereka gunakan. Strukturnya mengikuti praktik pengawasan dan aktuaria. Nilai bersifat ilustratif: tidak pernah merupakan harga, peringkat, atau saran.

Saluran transmisi

How a shock in Probability and statistics for AI and financial model risk reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.

Channel structure after the Basel Committee’s work on climate-related risk drivers and transmission channels; links shown are typical paths, not estimated exposures.
Skenario iklim NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Pengungkapan terkait Iklim · ISSBRekomendasi TCFD · Financial Stability Board TCFDPrinsip-prinsip pengelolaan efektif risiko keuangan terkait iklim · Basel Committee on Banking Supervision
04Data

Apa yang digunakan metode ini.

Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in register sumber.

DataPeranLabel
Decision and outcome recordsPerformance testingTERAMATI
Score distributionsDrift detectionTERAMATI
Reference portfoliosBenchmarksDILAPORKAN
05Proses

Bagaimana proses berjalan.

Process explorer · Process

Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline

10 steps5 tahap

Proses

Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline

Model katastrofe biasanya memiliki modul bahaya, kerentanan, keterpaparan, dan keuangan, serta menghasilkan tabel kerugian, kerugian tahunan rata-rata, kurva terlampaui, PML, dan TVaR.

  1. 01 Bahaya

    1. 01Katalog peristiwaSet data · Pengembang modelModul bahaya memuat katalog besar kejadian simulasi yang mewakili beragam skenario yang masuk akal.
    2. 03Modul bahayaModel · Pengembang modelUntuk setiap kejadian, modul bahaya memberikan intensitas bahaya lokal yang dibaca modul kerentanan.

  2. 02 Keterpaparan dan kerusakan

    1. 02KeterpaparanDataset · MRM committeeModul keterpaparan memuat data portofolio, seperti informasi spesifik lokasi.
    2. 04Modul kerentananModel · Pengembang modelModul kerentanan mengukur kerusakan yang diharapkan pada objek terpapar akibat suatu kejadian.

  3. 03 Keuangan

    1. 05Modul keuanganModel · MRM committeeModul keuangan menghitung kerugian dari semua skenario kejadian. Kerugian dasar (ground-up), bruto, dan neto berbeda sebagaimana ditunjukkan di bawah.
    2. 06Tabel kerugian kejadianDataset · MRM committeeTabel kerugian kejadian mencantumkan setiap kejadian dengan probabilitas terjadinya per tahun dan kerugiannya bagi portofolio.
    3. 07Tabel kerugian tahunanDataset · MRM committeeSebagian model juga mengambil sampel tahun simulasi dari kerugian kejadian. Garis besar ini tidak menjelaskan formatnya.

  4. 04 Metrik

    1. 08Probabilitas pelampauan curvesModel · MRM committeeKurva kejadian memberikan peluang bahwa kerugian terbesar dalam setahun melampaui suatu jumlah. Kurva agregat melakukan hal yang sama untuk jumlah kerugian.
    2. 09AAL, PML, dan TVaRModel · MRM committeeKerugian tahunan rata-rata menjumlahkan probabilitas kejadian dikalikan kerugian. PML adalah satu titik pada kurva kejadian.

  5. 05 Penggunaan hasil

    1. 10Penggunaan hasilDecision · MRM committeeThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.

Garis besar suatu standar atau metode eksternal, dari sumber publiknya. Garis besar ini menjelaskan apa yang dinyatakan kerangka itu, bukan catatan pelaksanaan apa pun. Garis besar ini tidak menunjukkan bahwa Nexus atau mitra mana pun melaksanakan, menyertifikasi, atau menyetujui suatu langkah. Gerbang adalah langkah dalam metode, tidak pernah persetujuan Nexus.

06Validasi

Cara hasil diperiksa.

Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.

PemeriksaanCara pelaksanaannya
Sample sizeTests state power and minimum sample sizes
Multiple testingMany simultaneous tests are corrected for chance findings
Out-of-samplePerformance is reported on data not used for fitting

Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.

07Keterkaitan

Topik yang bertumpu pada metode ini.

08Pengelolaan

Siapa yang memelihara metode ini.

Ilmu Sistem dan Pemodelan stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

Canonical page: Probability and statistics

09Terhubung

Ke mana halaman ini mengarah di seluruh Konsorsium.

10Pertanyaan

Tanya jawab.

What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Bagaimana hasil diperiksa?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Apakah nilai di halaman ini nyata?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Di mana lagi metode ini diterapkan?
Observatory Halaman metode kanonis mencantumkan setiap platform yang menerapkannya.
LaporanBerkontribusi

Kontribusikan bukti dari halaman ini.

Laporan is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks AllianceRisiko AI dan Model KeuanganMetode dan TeknisTeknologi Eksponensial

Jangan pernah mengirim data pribadi, rincian infrastruktur sensitif, atau apa pun yang tidak berhak Anda bagikan. Kontribusi ditinjau sebelum digunakan. Mengirimkannya tidak memberikan hak kepenulisan atau editorial, dan sponsor tidak pernah membeli sebuah temuan.

Risiko AI dan Model Keuangan

Ajukan pertanyaan eksposur atau modal kepada Aliansi.

Informasi dan pertanyaan sudah terbuka hari ini. Sebuah pertanyaan menerima nomor referensi dan menyebutkan langkah berikutnya; lamaran, pembayaran, alokasi komputasi, dan pendaftaran hanya dibuka ketika tim, ketentuan, dan kapasitas tinjauannya tersedia.

Usulkan uji coba kesiapan Lihat semua jalur kontak
Hukum

Peta, data, dan gambar di situs ini ditampilkan untuk konteks dan informasi umum. Semua itu bukan nasihat, prakiraan, atau peringatan; batasan informasinya dijelaskan dalam Penafian dan Pemberitahuan Data.