Calibration testing
Predicted default or claim probabilities are compared with observed rates by band, using binomial and other tests suited to the sample size.
GRA · KI und Risiken von Finanzmodellen
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Probability and statistics for AI and financial model risk
Probability and statistics underpin financial models: estimating default and claim rates, testing calibration, measuring discrimination and detecting drift. On this platform they supply the measures and tests that show whether a model is performing as intended.
01Registrieren
Probability and statistics for AI and financial model risk on the record.
MethodennachweisMINT-Methode
- MethodeWahrscheinlichkeit und Statistik
- SachwalterSystemwissenschaft und Modellierung
- Angewandt inKI und finanzielles Modellrisiko
- Daten3 inputs
- Prüfungen3 Validierungsschritte
- Kanonische SeiteMINT-Gemeingut
02Antrag
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In artificial intelligence and financial stability, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected Systeme. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on das MINT-Gemeingut.
Drift statistics
Population stability and distribution distance measures are computed between periods to detect shifts in model inputs and scores.
Group outcome comparison
Outcome and error rates are compared across groups with confidence intervals, so differences are not read from noise.
03Exposition, Verlust und Kapital
What it means for exposure, loss and capital.
Die Ansichten zu Exposition, Verlust, Szenario und Kapital, die eine Risikoverantwortliche, ein Aufseher oder ein Finanzministerium verlangen würde, samt den Rahmenwerken, gegen die berichtet wird. Die Strukturen folgen der aufsichtsrechtlichen und versicherungsmathematischen Praxis. Die Werte sind illustrativ: niemals Preise, Ratings oder Beratung.
Transmissionskanäle
How a shock in Probability and statistics for AI and financial model risk reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
NGFS-Klimaszenarien · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Climate-related Disclosures · ISSBTCFD-Empfehlungen · Financial Stability Board TCFDGrundsätze für das wirksame Management klimabezogener Finanzrisiken · Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
04Daten
Was die Methode verwendet.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in dem Quellenregister.
| Daten | Rolle | Kennzeichnung |
|---|---|---|
| Decision and outcome records | Performance testing | BEOBACHTET |
| Score distributions | Drift detection | BEOBACHTET |
| Reference portfolios | Benchmarks | BERICHTET |
05Verfahren
Wie der Prozess abläuft.
Process explorer · Process
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
10 steps·5 Stufen
Verfahren
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
Katastrophenmodelle haben üblicherweise Gefahren-, Verwundbarkeits-, Expositions- und Finanzmodule und erzeugen Schadentabellen, den durchschnittlichen Jahresschaden, Überschreitungskurven, PML und TVaR.
01 Gefahr
- 01EreigniskatalogDatensatz · ModellentwicklerDas Gefahrenmodul enthält einen großen Katalog simulierter Ereignisse, der ein breites Spektrum plausibler Szenarien abbildet.
- 03GefahrenmodulModell · ModellentwicklerFür jedes Ereignis liefert das Gefahrenmodul die lokale Intensität der Gefahr , die das Verwundbarkeitsmodul liest.
02 Exposition und Schaden
- 02ExpositionDataset · MRM committeeDas Expositionsmodul enthält die Portfoliodaten, etwa standortspezifische Informationen.
- 04VerwundbarkeitsmodulModell · ModellentwicklerDas Verwundbarkeitsmodul quantifiziert den erwarteten Schaden an den exponierten Werten durch ein Ereignis.
03 Finanziell
- 05FinanzmodulModel · MRM committeeDas Finanzmodul berechnet Schäden aus allen Ereignisszenarien. Ground-up-, Brutto- und Nettoschäden unterscheiden sich wie unten gezeigt.
- 06EreignisschadentabelleDataset · MRM committeeEine Ereignisschadentabelle listet jedes Ereignis mit seiner jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und seinem Schaden für das Portfolio auf.
- 07JahresschadentabelleDataset · MRM committeeManche Modelle ziehen zudem simulierte Jahre aus Ereignisschäden. Dieser Überblick beschreibt ihr Format nicht.
04 Kennzahlen
- 08Überschreitungswahrscheinlichkeit curvesModel · MRM committeeDie Eintrittskurve gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der größte Schaden eines Jahres einen Betrag übersteigt. Die aggregierte Kurve tut dies für die Summe der Schäden.
- 09AAL, PML und TVaRModel · MRM committeeDer durchschnittliche Jahresschaden summiert Ereigniswahrscheinlichkeit mal Schaden. Der PML ist ein Punkt auf der Eintrittskurve.
05 Nutzung der Ergebnisse
- 10Nutzung der ErgebnisseDecision · MRM committeeThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.
Überblick über einen externen Standard oder eine externe Methode aus öffentlichen Quellen. Er beschreibt, was das Rahmenwerk sagt, keinen Nachweis eines Durchlaufs. Er zeigt nicht, dass Nexus oder ein Partner einen Schritt durchführt, zertifiziert oder genehmigt. Ein Gate ist ein Schritt der Methode, niemals eine Genehmigung durch Nexus.
06Validierung
Wie Ergebnisse geprüft werden.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Prüfen | Wie es gemacht wird |
|---|---|
| Sample size | Tests state power and minimum sample sizes |
| Multiple testing | Many simultaneous tests are corrected for chance findings |
| Out-of-sample | Performance is reported on data not used for fitting |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
07Verbindungen
Themen, die sich auf diese Methode stützen.
08Treuhänderschaft
Wer die Methode pflegt.
Systemwissenschaft und Modellierung stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Verbunden
Wohin diese Seite im Konsortium führt.
10Fragen
Fragen und Antworten.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Wie werden Ergebnisse geprüft?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Sind die Werte auf dieser Seite echt?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Wo wird diese Methode sonst angewandt?
Das kanonische Methodenseite listet jede Plattform auf, die sie anwendet.
BerichteBeitragen
Evidenz von dieser Seite aus beitragen.
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- BerichteGlobal Risks AllianceAlle Wege zum Beitragen ansehenDie Beitragsarten, wie jede geprüft wird, welche Nennung Sie erhalten, die Lizenz und was nie angenommen wird.
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KI und Risiken von Finanzmodellen
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Rechtliches
Rechtliche Dokumente.
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