Calibration testing
Predicted default or claim probabilities are compared with observed rates by band, using binomial and other tests suited to the sample size.
GRA · IA e Risco de Modelos Financeiros
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Probabilidade e estatística para a IA e o risco de modelos financeiros
Probability and statistics underpin financial models: estimating default and claim rates, testing calibration, measuring discrimination and detecting drift. On this platform they supply the measures and tests that show whether a model is performing as intended.
01Registrar
Probability and statistics for AI and financial model risk on the record.
Registro do métodoMétodo CTEM
- MétodoProbabilidade e estatística
- GuardiãoCiência e modelagem de sistemas
- Aplicado emO AI and Financial risco de modelo
- Dados3 inputs
- Verificações3 etapas de validação
- Página canônicaBens comuns CTEM
02Candidatura
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In artificial intelligence and financial stability, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected sistemas. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on os bens comuns CTEM.
Drift statistics
Population stability and distribution distance measures are computed between periods to detect shifts in model inputs and scores.
Group outcome comparison
Outcome and error rates are compared across groups with confidence intervals, so differences are not read from noise.
03Exposição, perda e capital
What it means for exposure, loss and capital.
As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.
Canais de transmissão
How a shock in Probability and statistics for AI and financial model risk reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Cenários climáticos do NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Divulgações Relacionadas ao Clima · ISSBRecomendações da TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincípios para a gestão eficaz dos riscos financeiros relacionados ao clima · Comitê de Basileia de Supervisão Bancária
04Dados
O que o método consome.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro de fontes.
| Dados | Função | Rótulo |
|---|---|---|
| Decision and outcome records | Performance testing | OBSERVADO |
| Score distributions | Drift detection | OBSERVADO |
| Reference portfolios | Benchmarks | REPORTADO |
05Processo
Como decorre o processo.
Process explorer · Process
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
10 steps·5 etapas
Processo
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
Os modelos de catástrofe têm normalmente módulos de ameaças, de vulnerabilidade, de exposição e financeiro, e produzem tabelas de perdas, a perda média anual, curvas de excedência, a PML e o TVaR.
01 Ameaça
- 01Catálogo de eventosConjunto de dados · Desenvolvedor do modeloO módulo de ameaças contém um grande catálogo de eventos simulados que representa uma ampla gama de cenários plausíveis.
- 03Módulo de ameaçasModelo · Desenvolvedor do modeloPara cada evento, o módulo de ameaças dá a intensidade da ameaça local que o módulo de vulnerabilidade lê.
02 Exposição e danos
- 02exposiçãoDataset · MRM committeeO módulo de exposição contém os dados da carteira, como as informações específicas de cada localização.
- 04Módulo de vulnerabilidadeModelo · Desenvolvedor do modeloO módulo de vulnerabilidade quantifica o dano esperado às exposições a partir de um evento.
03 Financeiro
- 05Módulo financeiroModel · MRM committeeO módulo financeiro calcula as perdas de todos os cenários de eventos. As perdas brutas na origem, brutas e líquidas diferem como se mostra abaixo.
- 06Tabela de perdas por eventoDataset · MRM committeeUma tabela de perdas por evento lista cada evento com sua probabilidade anual de ocorrência e sua perda para a carteira.
- 07Tabela de perdas anuaisDataset · MRM committeeAlguns modelos também amostram anos simulados a partir das perdas dos eventos. Este esboço não descreve seu formato.
04 Métricas
- 08Probabilidade de excedência curvesModel · MRM committeeA curva de ocorrência dá a probabilidade de que a maior perda em um ano exceda um montante. A curva agregada faz o mesmo para a soma das perdas.
- 09AAL, PML e TVaRModel · MRM committeeA perda média anual soma a probabilidade de cada evento multiplicada pela perda. A PML é um ponto na curva de ocorrência.
05 Uso dos resultados
- 10Uso dos resultadosDecision · MRM committeeThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.
Esboço de uma norma ou de um método externo, a partir de suas fontes públicas. Descreve o que o quadro diz, não um registro de qualquer execução. Não mostra que o Nexus ou qualquer parceiro executa, certifica ou aprova uma etapa. Uma etapa de controle é uma etapa do método, nunca uma aprovação Nexus.
06Validação
Como os resultados são verificados.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Verificar | Como é feito |
|---|---|
| Sample size | Tests state power and minimum sample sizes |
| Multiple testing | Many simultaneous tests are corrected for chance findings |
| Out-of-sample | Performance is reported on data not used for fitting |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
08Gestão responsável
Quem mantém o método.
Ciência e modelagem de sistemas stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Ligado
Para onde esta página leva em todo o Consórcio.
10Perguntas
Perguntas e respostas.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Como os resultados são verificados?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Os valores desta página são reais?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Onde mais este método é aplicado?
O Observatory do página canônica do método lista todas as plataformas que o aplicam.
RelatóriosContribuir
Contribua com evidências a partir desta página.
Relatórios is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceIA e Risco de Modelos FinanceirosMétodos e documentos técnicosTecnologia exponencial
- E-mailPortal GW-GRAEnvie desta páginaEvidência, uma correção, um caso, um método, uma revisão, uma tradução ou uma contribuição ao perfil. Chega marcada com esta página, de modo que o editor responsável a receba.
- ZenodoDepósito abertoDeposite-o e envie à comunidadePublique seu próprio registro no Zenodo com seu ORCID iD e depois envie-o à comunidade Reports ali. Os curadores o revisam; o DOI continua sendo seu.
- RelatóriosGlobal Risks AllianceVer todas as formas de contribuirOs tipos de contribuição, como cada um é revisado, o crédito que você recebe, a licença e o que nunca é aceito.
Nunca envie dados pessoais, detalhes sensíveis de infraestrutura nem nada que você não tenha o direito de compartilhar. Uma contribuição é revisada antes do uso. Enviá-la não confere autoria nem direitos editoriais, e o patrocínio nunca compra uma constatação.
IA e Risco de Modelos Financeiros
Apresente à Alliance uma questão de exposição ou de capital.
A informação e os pedidos estão abertos hoje. Um pedido recebe uma referência e indica o próximo passo; candidaturas, pagamentos, alocações de computação e registros só abrem quando existem a equipa, os termos e a capacidade de revisão.
Jurídico
Documentos jurídicos.
Os mapas, dados e números deste site são apresentados como contexto e informação geral. Não são aconselhamento, previsões nem avisos; os limites da informação estão expostos nos Avisos legais e nos Avisos sobre dados.