Calibration testing
Predicted default or claim probabilities are compared with observed rates by band, using binomial and other tests suited to the sample size.
GRA · مخاطر الذكاء الاصطناعي والنماذج المالية
التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول
Probability and statistics for AI and financial model risk
Probability and statistics underpin financial models: estimating default and claim rates, testing calibration, measuring discrimination and detecting drift. On this platform they supply the measures and tests that show whether a model is performing as intended.
01سجّل
Probability and statistics for AI and financial model risk on the record.
سجل المنهجمنهج STEM
- المنهجالاحتمالات والإحصاء
- الراعيعلوم النظم والنمذجة
- مُطبَّق فيتدرس منصة مخاطر الذكاء الاصطناعي و النماذج
- البيانات3 inputs
- الفحوص3 خطوات تحقق
- الصفحة المرجعيةSTEM Commons
02الطلب
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In artificial intelligence and financial stability, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected نظم. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.
Drift statistics
Population stability and distribution distance measures are computed between periods to detect shifts in model inputs and scores.
Group outcome comparison
Outcome and error rates are compared across groups with confidence intervals, so differences are not read from noise.
03التعرّض والخسائر ورأس المال
What it means for exposure, loss and capital.
عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.
قنوات الانتقال
How a shock in Probability and statistics for AI and financial model risk reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
سيناريوهات NGFS المناخية · شبكة تخضير النظام الماليIFRS S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ · ISSBتوصيات TCFD · مجلس الاستقرار المالي TCFDمبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ · لجنة بازل للرقابة المصرفية
04البيانات
ما يستهلكه المنهج.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in سجل المصادر.
| البيانات | الدور | الوسم |
|---|---|---|
| Decision and outcome records | Performance testing | مرصود |
| Score distributions | Drift detection | مرصود |
| Reference portfolios | Benchmarks | مُبلَّغ عنه |
05العملية
كيف تُسيَّر العملية.
Process explorer · Process
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
10 steps·5 مراحل
العملية
Probability and statistics for AI and financial model risk: Catastrophe model pipeline
تضم نماذج الكوارث عادةً وحدات للخطر وقابلية التأثر والتعرّض والجانب المالي، وتُنتج جداول الخسائر و متوسط الخسارة السنويةومنحنيات التجاوز وPML وTVaR.
01 الخطر
- 01فهرس الأحداثمجموعة البيانات · مطوّر النموذجتضم وحدة الخطر فهرسًا كبيرًا من الأحداث المحاكاة يمثل طيفًا واسعًا من السيناريوهات المعقولة.
- 03وحدة الخطرالنموذج · مطوّر النموذجتعطي وحدة الخطر لكل حدث شدة الخطر المحلية التي تقرؤها وحدة قابلية التأثر.
02 التعرّض والضرر
- 02التعرّضDataset · MRM committeeتضم وحدة التعرّض بيانات المحفظة، مثل المعلومات الخاصة بالمواقع.
- 04وحدة قابلية التأثرالنموذج · مطوّر النموذجتقيس وحدة قابلية التأثر كميًا الضرر المتوقع للأصول المعرّضة جراء حدث ما.
03 الجانب المالي
- 05الوحدة الماليةModel · MRM committeeتحسب الوحدة المالية الخسائر من جميع سيناريوهات الأحداث. وتختلف الخسائر الأساسية والإجمالية والصافية كما هو مبيّن أدناه.
- 06جدول خسائر الأحداثDataset · MRM committeeيُدرج جدول خسائر الأحداث كل حدث مع احتمال وقوعه السنوي وخسارته بالنسبة إلى المحفظة.
- 07جدول الخسائر السنويةDataset · MRM committeeتأخذ بعض النماذج أيضًا عيّنات من سنوات محاكاة انطلاقًا من خسائر الأحداث. ولا يصف هذا المخطط صيغتها.
04 المقاييس
- 08احتمال التجاوز curvesModel · MRM committeeيعطي منحنى الوقوع احتمال أن تتجاوز أكبر خسارة في سنة ما مبلغًا معيّنًا. ويعطي المنحنى الإجمالي الاحتمال نفسه لمجموع الخسائر.
- 09AAL وPML وTVaRModel · MRM committeeمتوسط الخسارة السنوية هو مجموع احتمال الحدث مضروبًا في الخسارة. والحد الأقصى المحتمل للخسارة (PML) نقطة واحدة على منحنى الوقوع.
05 استخدام النتائج
- 10استخدام النتائجDecision · MRM committeeThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.
مخطط لمعيار أو منهج خارجي، من مصادره العامة. ويصف ما يقوله الإطار، وليس سجلًا لأي تشغيل. ولا يبيّن أن Nexus أو أي شريك ينفّذ خطوة أو يعتمدها أو يوافق عليها. والبوابة خطوة من خطوات المنهج، وليست أبدًا موافقة من Nexus.
06التحقق
كيف تُفحص النتائج.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| التحقق | كيف يُنفَّذ |
|---|---|
| Sample size | Tests state power and minimum sample sizes |
| Multiple testing | Many simultaneous tests are corrected for chance findings |
| Out-of-sample | Performance is reported on data not used for fitting |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
08الرعاية
من يحتفظ بالمنهج.
علوم النظم والنمذجة stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09متصل
إلى أين تقود هذه الصفحة على نطاق الاتحاد.
10أسئلة
أسئلة وأجوبة.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
كيف تُفحص النتائج؟
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
هل القيم المعروضة في هذه الصفحة حقيقية؟
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
أين يُطبَّق هذا المنهج أيضًا؟
مرصد صفحة المنهج المرجعية كل منصة تطبّقه.
Reportsساهم
ساهم بأدلة من هذه الصفحة.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceمخاطر الذكاء الاصطناعي والنماذج الماليةالأساليب والجوانب التقنيةالتقنيات الأسية
- البريد الإلكترونيالبوابة GW-GRAأرسله من هذه الصفحةدليل أو تصحيح أو حالة أو أسلوب أو مراجعة أو ترجمة أو مدخل لملف قُطري. يصل موسومًا بهذه الصفحة، فيتلقاه المحرر المسؤول عنها.
- Zenodoإيداع مفتوحأودِعه وقدّمه إلى المجتمعانشر سجلك الخاص على Zenodo بمعرّف ORCID iD الخاص بك، ثم قدّمه إلى مجتمع Reports هناك. يراجعه القيّمون، ويبقى معرّف DOI ملكًا لك.
- ReportsGlobal Risks Allianceاطّلع على جميع سبل المساهمةأنواع المساهمات، وكيفية مراجعة كل منها، والإسناد الذي تحصل عليه، والترخيص، وما لا يُقبل أبداً.
لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.
مخاطر الذكاء الاصطناعي والنماذج المالية
اعرض على التحالف سؤالًا يتعلق بالتعرّض أو رأس المال.
المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.
الشؤون القانونية
الوثائق القانونية.
تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.