Skip to content

GRA · بیمهٔ اتکایی و فاجعه

مالی فضاییجایی که سرمایه به مخاطره، مواجهه و گذار برمی‌خورد

نظریهٔ مقادیر حدی و ریسک دنباله برای بیمهٔ اتکایی و فاجعه

Extreme value theory describes the tail of loss and hazard distributions: how large rare events may be and how uncertain those estimates become beyond the record. In reinsurance it underpins excess layer pricing, دورهٔ بازگشت losses and the tail of catastrophe models.

ثبت پرس‌وجو Back to STEM foundation of Reinsurance and Catastrophe
01فهرست مطالب

Extreme value theory and tail risk for reinsurance and catastrophe in five parts.

پروتکل5 steps
  1. 01درخواستWhat extreme value theory and tail risk does here
  2. 02دادهWhat the method consumes
  3. 03اعتبارسنجیHow results are checked
  4. 04ConnectionsTopics that rely on this method
  5. 05تولیتWho maintains the method
02درخواست

What extreme value theory and tail risk does here.

Extreme value theory and ریسک دنباله study the behaviour of rare, high-impact events. They provide methods to estimate the magnitude and frequency of extremes beyond the range of observed data. In insurance and catastrophe, climate and hazards and disaster and crisis, extreme value methods set design levels and capital buffers for rare events. Tail dependence analysis reveals when extremes in different سامانه‌ها tend to occur together. The canonical description is on STEM Commons.

Pricing high excess layers

Losses above a threshold are fitted with a generalised Pareto distribution to price upper layers, with the threshold choice and its effect shown.

Hazard return levels

Annual maxima of wind speed, rainfall or surge are fitted to estimate return levels, with confidence intervals reported.

Tail dependence between perils

Joint extremes of perils or regions are examined to judge how much diversification credit is defensible.

03مالی فضایی

مواجهه، مخاطره و منحنی فراگذشت.

کدام مکان‌ها در یک سال شدید زیان را پیش می‌برند و تا چه اندازه به بیمهٔ اتکایی می‌رسد. مقادیر طراحی توضیحی.

مواجههٔ ساحلی در پهنه‌های توفان حاره‌ای و زمین‌لرزه، در کنار منحنی زیانی که پدید می‌آورد.مقادیر طراحی توضیحی، نه خروجی الگو یا قیمت.
04داده

What the method consumes.

Datasets and records used by extreme value theory and ریسک دنباله on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in the source register.

دادهنقشبرچسب
Large-loss historiesTail fittingمشاهده‌شده
Hazard maxima recordsHazard tailsمشاهده‌شده
مدل فاجعه event setsSynthetic tailsمدل‌سازی‌شده
05پایش

Tail fit.

The screen a team would use to follow this method: its measures, states and decisions. Names are examples and values are illustrative.

Tail fit

Reinsurance and catastrophe · Extreme value theory and tail risk · Run R-8449

Shape parameter uncertainGRA · بیمهٔ اتکایی و فاجعه

Return level curve

Method card

روش
نظریهٔ مقدار فرین و ریسک دم
رویکرد
peaks over threshold
Threshold
90th percentile
برچسب
مدل‌سازی‌شده

Parameters

generalised Pareto fit

Shape ξ0.19−0.030.48heavy tail if above zero
Scale σ2.21.07.0units of the variable
Exceedances41declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Reinsurance and catastrophe.نام‌ها نمونه و مقادیر تبیینی‌اند؛ طرحی است، نه سابقه یا سامانهٔ زنده.
06اعتبارسنجی

How results are checked.

Fits are checked with diagnostic plots, goodness-of-fit tests and out-of-sample comparison. Sensitivity to threshold and record length is reported.

بررسیHow it is done
Threshold stabilityTail parameters are checked across thresholds
Parameter uncertaintyConfidence intervals for return levels are reported
StationarityTrends are tested before fitting

Extrapolation far beyond the data is highly uncertain. Changing climates and markets violate stationarity assumptions.

07الگوی زیان

فراگذشت زیان، زیان سالانهٔ متوسط و بیشینهٔ زیان محتمل.

زیانی که یک سبد در ردپا می‌تواند در سال و در سطح‌های 1 در 100 و 1 در 250 انتظار داشته باشد، سطح‌هایی که بیمه‌گران و وام‌دهندگان قیمت می‌گذارند، از همان سه بلوکی که هر الگوی فاجعه uses. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows The Gulf of Mexico coast; the model itself is not tied to a place.

کنترل‌ها

شدت مخاطرهٔ سالانهٔ معمول (مکان)
شاخص شدت 1.00
گسترش فرین‌ها (مقیاس)
شاخص شدت 0.80
شدتی که در آن نیمی از ارزش از دست می‌رود
شاخص شدت 4.00
پراکندگی آسیب‌پذیری
0.55
سهم ارزش در ردپای مخاطره
40%
استاندارد حفاظت (دورهٔ بازگشت)
50 سال

خوانش‌ها

زیان سالانهٔ متوسط
0.51% ارزش
زیان در دورهٔ بازگشت 1 در 100 سال
24.5% ارزش
زیان در دورهٔ بازگشت 1 در 250 سال
28.4% ارزش
شدت در دورهٔ بازگشت 1 در 100 سال
شاخص شدت 4.68
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
دورهٔ بازگشت (سال)شدت (شاخص شدت)زیان (٪ از ارزش)
10.090.00
21.270.00
41.910.00
72.470.00
133.000.00
243.510.00
444.020.00
824.5323.55
1545.0326.44
2875.5328.87
5366.0330.88
1,0006.5332.53

روش‌ها

  1. مخاطرهٔ مقادیر فرین گامبل Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
  2. شکنندگی لگ‌نرمال (آسیب‌پذیری) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
  3. منحنی احتمال فراگذشت و زیان سالانهٔ متوسط Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
  4. اثر خاکریز Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
  5. بادبزن عدم قطعیت (مونت‌کارلوی پارامتری) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. حساسیت‌سنجی تک‌متغیره (تورنادو) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

داده

The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:

  • رودخانه‌ها Natural Earth
  • گسترهٔ شهری Natural Earth
  • شهرها Natural Earth
  • زمین‌لرزه‌های M4.5+، هفتهٔ گذشته (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
  • نرخ باران، نیم‌ساعت گذشته (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
  • پیش‌بینی دبی رودخانه، 30 روز با دامنه (GloFAS از طریق Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0)، Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
  • گسترهٔ ساخته‌شده و سکونتگاهی، 2010 (HBASE، Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
احتمال فزونی زیان، زیان میانگین سالانه و بیشینهٔ زیان محتمل. مدل آموزشی تصویری: بر پایهٔ مقادیر تنظیم‌شده با کنترل‌ها اجرا می‌شود، نه داده‌های سنجیده‌شده. روش‌ها: مخاطرهٔ مقادیر حدی Gumbel (Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press)؛ شکنندگی (آسیب‌پذیری) لگ‌نرمال (FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual)؛ منحنی احتمال فزونی و زیان میانگین سالانه (Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer).

در شش رکن، به رهبری Nexus Consortium

08Connections

Topics that rely on this method.

09شبیه‌ساز همزاد و آبشار

Trace a shock to the balance sheet.

Assembled from the ⁨Nexus Standards⁩ area profile بیمه و بیمهٔ اتکایی: the shocks it names, the سامانه‌ها and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System Builder.

مخاطرات

  • توفان حاره‌ای
  • زمین‌لرزه
  • Ice-jam flood
  • آتش‌سوزی جنگل و مرتع
  • Storm surge (در پایین‌دست به راه افتاده)
  • Intense rainfall (در پایین‌دست به راه افتاده)
  • River flood (set off downstream)
  • Flash flood (set off downstream)
  • Dangerous surf (set off downstream)
  • قطع گستردهٔ برق (آغازشده در پایین‌دست)
  • جابه‌جایی انبوه (آغازشده در پایین‌دست)
  • Coastal flood (set off downstream)
  • Aftershock sequence (set off downstream)
  • Fault surface rupture (set off downstream)
  • Soil liquefaction (set off downstream)
  • Slope slide (set off downstream)
  • Rockfall (set off downstream)
  • Tsunami (set off downstream)

کنترل‌ها

  • NS-0 اساسنامه و اصول
  • NS-3 UNIهای سابقهٔ ریسک (دستور زبان، تطبیق میراثی، مرجع تخصیص)
  • NS-9 UNIهای زمینه‌ای (استقرارها، نمونه‌ها، نمونه‌های برنامه)
  • NS-10 سیاست‌ها و بندها (تکالیف ماشین‌خوان: تعریف، الزام، ارزشیابی و اجرا)
  • NS-11 راستی‌آزمایی و پایش (شواهد، گواهی‌ها، مشاهدهٔ انطباق بدون اعتماد پیش‌فرض)
  • NS-14 انطباق و تطبیق با استانداردهای بیرونی
  • NRS-F3 بیمه، ریسک فاجعه و شکاف‌های حمایتی
  • NRS-H113 خانوادهٔ مخاطره: شکنندگی نظام مالی (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-U17 جهان platform profile: Insurance Nexus
  • NRS-H71 خانوادهٔ مخاطره: فجایع زمان ژرف و کیهانی (NHS-1 planet.deep-time)
  • NRS-H65 خانوادهٔ مخاطره: تخطی از مرزهای سیاره‌ای (NHS-1 planet.boundary)
  • NRS-F8 انتقال ریسک پارامتریک و مبتنی بر شاخص

مشاهده

  • OECD Data Explorer (incl. Creditor Reporting System, insurance and pension statistics) (listed for reference)
  • Insurance statistics (listed for reference)
  • USGS earthquake GeoJSON summary feeds (listed for reference)
  • Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)
  • Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product
  • (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults

جغرافیای نمونه

  • اروپای غربی: 152 سلول شش‌ضلعی
  • نرخ باران، نیم‌ساعت گذشته (IMERG)، NASA GIBS
  • نورهای شبانهٔ امشب، قطعی‌ها (VIIRS Day/Night Band)، NASA GIBS
  • آب سطحی از میان ابر، 30 m (رادار OPERA DSWx-S1)، NASA GIBS
  • Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10تولیت

Who maintains the method.

Reinsurance and Catastrophe stewards extreme value theory and ریسک دنباله for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

Canonical page: Extreme value theory and tail risk

11مواجهه، زیان و سرمایه

What it means for exposure, loss and capital.

نماهای مواجهه، زیان، سناریو و سرمایه که یک مدیر ریسک، ناظر یا وزارت دارایی می‌پرسد، همراه با چارچوب‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها گزارش می‌دهد. ساختارها از رویهٔ نظارتی و اکچوئری پیروی می‌کنند. مقادیر توضیحی است: هرگز قیمت، رتبه یا توصیه نیست.

مواجهه و زیان در دوره‌های بازگشت

How losses from extreme value theory and tail risk for reinsurance and catastrophe grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.

1 در 101 در 501 در 1001 در 250ناخالصپس از کسر بیمهٔ اتکایی800
دورهٔ بازگشتاحتمال سالانهزیان ناخالصزیان خالصخالص، سرمایه = 100
1 در 100.10141010
1 در 500.02332121
1 در 1000.01462727
1 در 2500.004683939
زیان سالانهٔ متوسط3.12.22.2
شاخص زیان توضیحی برای یک سبد نمونه (سرمایه = 100): شکل احتمال فراگذشت که بیمه‌گران و ناظران می‌خوانند. داده دربارهٔ هیچ نهادی نیست، قیمت یا رتبه هم نیست.
سناریوهای اقلیمی NGFS · شبکهٔ سبزسازی نظام مالیIFRS S2 افشاهای مرتبط با اقلیم · ISSBتوصیه‌های TCFD · هیئت ثبات مالی TCFDاصول مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم · کمیتهٔ بازل برای نظارت بانکی
12پرسش‌ها

پرسش و پاسخ.

What are the limits of extreme value theory and tail risk in this field?
Extrapolation far beyond the data is highly uncertain. Changing climates and markets violate stationarity assumptions.
How are results checked?
Fits are checked with diagnostic plots, goodness-of-fit tests and out-of-sample comparison. Sensitivity to threshold and record length is reported.
Are the values on this page real?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Where else is this method applied?
رصدخانهٔ canonical method page lists every platform that applies it.
گزارش‌هامشارکت

از این صفحه شواهد مشارکت دهید.

گزارش‌ها is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

⁨Global Risks Alliance⁩بیمهٔ اتکایی و فاجعهآمادگی مالی و بیمهروش‌ها و فنی

هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.

بیمهٔ اتکایی و فاجعه

یک پرسش دربارهٔ مواجهه یا سرمایه را نزد اتحاد مطرح کنید.

اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.

یک آزمایش آمادگی پیشنهاد دهید دیدن همهٔ مسیرهای تماس
حقوقی

نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.