GRA · Capital Markets Nexus
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Análise e incerteza
Capital Markets Nexus methods read risco de mercado as a property of the system: liquidity spirals, margin procyclicality, network concentration in clearing and settlement, and the pricing of physical and risco de transição. This page compares the approaches used by supervisors and researchers and states where each loses explanatory power.
A ordem em que as coisas acontecem.
- 01Rascunhofontes citadas, rótulos anexados
- 02Verificação das evidênciascada valor rastreado
- 03Revisão independenteconflitos declarados
- 04Ediçãopublicado com seus limites
- 05Correçãouma nova versão, nunca uma edição silenciosa
Os métodos em uso.
- 01Economia financeira e macrofinançasDecomposição da curva de juros e dos spreads · Canais de alavancagem e de vendas forçadasAplicado aqui
- 02Ciência de redes e contágioParticipações comuns e contágio por vendas forçadas · Redes de associação às câmaras de compensaçãoAplicado aqui
- 03Tecnologia de pagamentos e mercados financeirosAnálise dos ciclos de liquidação · Simulação de liquidez para as infraestruturasAplicado aqui
- 04EconometriaModelos de volatilidade e de regime · Estudos de eventos · Medição da liquidezAplicado aqui
- 05Registros distribuídos e ativos digitaisAvaliação do desenho da liquidação tokenizada · Análise das reservas e dos resgates de stablecoinsAplicado aqui
Market risk methods, and the 2027 changes.
| Método | Usar | Status note |
|---|---|---|
| Value-at-risk and expected shortfall | Trading book capital and risk limits | Basel FRTB moves capital to expected shortfall; EU application deferred to 2027, UK internal models to 2028 |
| Liquidity horizons | How long positions take to exit in stress | Part of FRTB |
| Network analysis of holdings | Common exposure and fire-sale risk | Research method, not a regulatory metric |
| Event studies | Market reaction to disasters and policy announcements | Identification depends on clean event dates |
Como decorre o processo.
Process explorer · Process
Analysis and uncertainty: Source to evidence record
10 steps·4 etapas·2 portões
Processo
Analysis and uncertainty: Source to evidence record
Uma fonte é registrada e avaliada, seu registro é rotulado e classificado, e um Passaporte Digital de Evidências leva a proveniência; uma correção chega a todos os registros dependentes.
01 Admissão
- 01Identificar a fonteFonte · O guardião da fonteDescoberta não é ingestão. A identificação da fonte registra a classe da fonte, o guardião, o papel institucional e a jurisdição.
- 03Registrar a fontePassoO registro faz de uma fonte descoberta um participante governado do ciclo de vida das evidências. Não implica aval nem certificação.
02 Avaliação
- 04Classificação de jurisdição e de direitosMarcoA classificação de direitos identifica licença, consentimento, confidencialidade e limites de reutilização. O resultado determina o acesso e o encaminhamento.
- 05Avaliação da qualidade das evidênciasPassoA avaliação de qualidade decide se um registro é adequado para um uso definido. A qualidade é multidimensional e nunca uma pontuação única.
- 06Rótulo de evidênciaPassoCada constatação traz um de nove rótulos de evidência. Dados ausentes aparecem como ausentes, nunca como zero.
03 Registro
- 07Classificação das evidênciasRegistroA classificação atribui aos registros estados de ciclo de vida, como verificado na fonte, seguro para o público ou restrito. Os estados podem coexistir e determinam o uso das evidências.
- 08Versão da fonte e identificadorRegistro · NXS-GRX (dados canônicos, proveniência e risco)Uma versão de fonte registra direitos, cobertura temporal e linhagem da fonte. Um UNI é atribuído por meio de um catálogo e nunca digitado à mão.
- 09Passaporte Digital de EvidênciasRegistroO passaporte registra proveniência, qualidade, direitos, jurisdição, uso permitido e histórico, para que as evidências conservem seu contexto quando circulam.
04 Uso e correção
- 02A correção chega aos registros dependentesEtapa · NXS-GRX (dados canônicos, proveniência e risco)Uma correção na fonte se propaga aos recortes e produtos dependentes sem reescrever resultados anteriores.
- 10Revisão segura para o públicoMarcoA revisão de segurança para o público decide se um registro pode ser compartilhado publicamente. É uma etapa distinta e não constitui validação.
Protocolos de dados: ciclo de vida das evidências · Data protocols: core data objects and evidence records · The Global Risks Index (NXS-GRX)Designed programme process, not a record of operation. No cycle has run and every programme is at service level R0. A gate is a programme decision, never a public-authority approval, certification or deployment authorisation. The data-protocol pages describe a design, not a running system.
Is physical risk priced?
Research asks whether bond and equity prices reflect physical and risco de transição, using hazard exposure of issuers’ assets as an explanatory variable. Results vary by market and method; Capital Markets Nexus reports the method and its limits, never a trading signal. Method evidence at GCRI econometria.
Como a incerteza é relatada.
- 01
Declarar os pressupostos
Cada análise lista seus pressupostos e os dados de que depende.
- 02
Quantificar sempre que possível
Os intervalos e a confiança são relatados ao lado das estimativas centrais.
- 03
Validar e comparar
Os modelos são verificados em relação às observações e, sempre que possível, a outros modelos.
- 04
Publicar os limites
O que uma análise não pode mostrar é declarado ao lado do que ela pode mostrar.
Where this page’s references lead.
Os organismos e documentos à luz dos quais esta página é lida. O estado e as edições mudam; cada ligação leva ao organismo emissor.
Perguntas e respostas.
Os métodos são abertos?
Contribua com evidências a partir desta página.
Relatórios is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailPortal GW-GRAEnvie desta páginaEvidência, uma correção, um caso, um método, uma revisão, uma tradução ou uma contribuição ao perfil. Chega marcada com esta página, de modo que o editor responsável a receba.
- ZenodoDepósito abertoDeposite-o e envie à comunidadePublique seu próprio registro no Zenodo com seu ORCID iD e depois envie-o à comunidade Reports ali. Os curadores o revisam; o DOI continua sendo seu.
- RelatóriosGlobal Risks AllianceVer todas as formas de contribuirOs tipos de contribuição, como cada um é revisado, o crédito que você recebe, a licença e o que nunca é aceito.
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Documentos jurídicos.
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