Skip to content

GRA · Capital Markets Nexus

Spatial financeWhere capital meets hazard, exposure and transition

Analysis and uncertainty

Capital Markets Nexus methods read market risk as a property of the system: liquidity spirals, margin procyclicality, network concentration in clearing and settlement, and the pricing of physical and xetera veguhestinê. This page compares the approaches used by supervisors and researchers and states where each loses explanatory power.

Pirsek bike Back to Professional research
01Rêzik

Rêza ku tişt tê de diqewimin.

  1. 01Pêşnûmeçavkanî hatine destnîşankirin, nîşan hatine danîn
  2. 02Kontrola delîlanher nirx hatiye şopandin
  3. 03Nirxandina serbixwenakokî hatine ragihandin
  4. 04Çapbi sînorên xwe re hatiye weşandin
  5. 05Rastkiringuhertoyeke nû, qet guhertineke bêdeng
02Rêbaz

The methods in use.

  1. Aboriya fînansî û makro-fînansYield curve and spread decomposition · Leverage and fire-sale channelsApplied here
    Canonical · STEM Commons
  2. Zanista torê û vegirtinêCommon holdings and fire-sale contagion · Clearing membership networksApplied here
    Canonical · STEM Commons
  3. Teknolojiya dayîn û bazarên darayîSettlement cycle analysis · Liquidity simulation for infrastructuresApplied here
    Canonical · STEM Commons
  4. EkonometrîVolatility and regime models · Event studies · Liquidity measurementApplied here
    Canonical · STEM Commons
  5. Defterên belavkirî û malên dîjîtalTokenised settlement design review · Stablecoin reserve and redemption analysisApplied here
    Canonical · STEM Commons
03Market risk methods, and

Market risk methods, and the 2027 changes.

RêbazBikaranînStatus note
Value-at-risk and expected shortfallTrading book capital and risk limitsBasel FRTB moves capital to expected shortfall; EU application deferred to 2027, UK internal models to 2028
Liquidity horizonsHow long positions take to exit in stressPart of FRTB
Network analysis of holdingsCommon exposure and fire-sale riskResearch method, not a regulatory metric
Event studiesMarket reaction to disasters and policy announcementsIdentification depends on clean event dates
04Pêvajo

Pêvajo çawa dimeşe.

Process explorer · Process

Analysis and uncertainty: Source to evidence record

10 steps4 qonax2 derî

Pêvajo

Analysis and uncertainty: Source to evidence record

Çavkanî tê tomarkirin û nirxandin, tomara wê tê nîşankirin û dabeşkirin, û Pasaporta Delîla Dîjîtal çavkanîbûnê hildigire; rastkirin digihîje her tomara girêdayî.

  1. 01 Wergirtin

    1. 01Çavkaniyê nas bikeÇavkanî · Parêzvanê çavkaniyêKeşif ne wergirtin e. Nasîna çavkaniyê çîna çavkaniyê, parêzvan, rola saziyî û dadrêsiyê tomar dike.
    2. 03Çavkaniyê tomar bikeGavTomarkirin çavkaniyeke hatî keşifkirin dike beşdarekî birêvebirî yê çerxa jiyanê ya delîlan. Ew tu piştgirî an pejirandinê nade.

  2. 02 Nirxandin

    1. 04Dadrêsî û dabeşkirina mafanDerîDabeşkirina mafan lîsans, razîbûn, nepenîtî û sînorên bikaranîna ji nû ve dide nasîn. Encam gihîştin û rêvekirinê diyar dike.
    2. 05Nirxandina kalîteya delîlanGavNirxandina kalîteyê diyar dike gelo tomar ji bo bikaranîneke diyarkirî guncav e. Kalîte pirdîmenî ye û tu carî ne puaneke yekane ye.
    3. 06Nîşana delîlanGavHer encam yek ji nehê nîşanên delîlan hildigire. Daneya kêm wekî kêm tê nîşandan, qet wekî sifir.

  3. 03 Tomar

    1. 07Dabeşkirina delîlanTomarDabeşkirin rewşên çerxa jiyanê dide tomaran, wekî çavkanî-rastandî, ewle-ji-bo-giştî an bisînor. Rewş dikarin bi hev re hebin û bikaranîna delîlan diyar bikin.
    2. 08Weşana çavkaniyê û nasnameTomar · NXS-GRX (daneya kanonîk, çavkanîbûn û xetere)Weşana çavkaniyê maf, vegirtina demî û nijada çavkaniyê tomar dike. UNI bi riya katalogekê tê dayîn û tu carî bi dest nayê nivîsandin.
    3. 09Pasaporta Delîla DîjîtalTomarPasaport çavkanîbûn, kalîte, maf, dadrêsî, bikaranîna destûrdayî û dîrokê tomar dike, da ku delîl dema digere çarçoveya xwe biparêze.

  4. 04 Bikaranîn û rastkirin

    1. 02Rastkirin digihîje tomarên girêdayîGav · NXS-GRX (daneya kanonîk, çavkanîbûn û xetere)Rastkirina çavkaniyekê digihîje birr û berhemên girêdayî bêyî ku encamên kevin ji nû ve binivîse.
    2. 10Nirxandina ewle ya giştîDerîNirxandina ewle-ji-bo-giştî diyar dike ka tomar dikare bi giştî were parvekirin. Ew qonaxeke cuda ye û ne rastandin e.

Protokolên daneyan: çerxa jiyanê ya delîlan · Data protocols: core data objects and evidence records · The Global Risks Index (NXS-GRX)Designed programme process, not a record of operation. No cycle has run and every programme is at service level R0. A gate is a programme decision, never a public-authority approval, certification or deployment authorisation. The data-protocol pages describe a design, not a running system.

05Climate in prices

Is physical risk priced?

Research asks whether bond and equity prices reflect physical and xetera veguhestinê, using hazard exposure of issuers’ assets as an explanatory variable. Results vary by market and method; Capital Markets Nexus reports the method and its limits, never a trading signal. Method evidence at GCRI econometrics.

06Nediyarî

How uncertainty is reported.

  1. 01

    State assumptions

    Each analysis lists its assumptions and the data it depends on.

  2. 02

    Quantify where possible

    Ranges and confidence are reported alongside central estimates.

  3. 03

    Validate and compare

    Models are checked against observations and, where possible, against other models.

  4. 04

    Publish limits

    What an analysis cannot show is stated beside what it can.

07Çavkanî

Where this page’s references lead.

Sazî û belgeyên ku ev rûpel li hember wan tê xwendin. Rewş û çap diguherin; her girêdan diçe ba saziya derxistinê.

08Pirs

Pirs û bersiv.

Are the methods open?
Method descriptions are public on the STEM Commons. Code and data follow their own licences and access terms, listed in the source register.
rêzeya Pergalên StratejîkTevkarî bike

Ji vê rûpelê delîl bidin.

rêzeya Pergalên Stratejîk is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks AllianceCapital Markets NexusXetere û berxwedana sektorî ya cîhanîSenaryo û ceribandina stresê

Tu carî daneyên şexsî, hûrgiliyên binesaza hesas an tiştekî ku mafê we yê parvekirinê tune ne neşînin. Beşdarî berî bikaranînê tê nirxandin; şandina wê nivîskarî an mafên edîtorî nade û sponsorî tu carî encamekê nakire.

Capital Markets Nexus

Bring an exposure or capital question to the Alliance.

Agahî û pirs îro vekirî ne. Pirsek referansekê distîne û gava piştî wê dide nasîn; serlêdan, drav, veqetandina hesabkirinê û tomarkirin tenê dema ku tîm, mercên wê û kapasîteya vekolînê hebin vedibin.

Propose a readiness pilot Hemû rêyên têkiliyê bibînin
Hiqûqî

Nexşe, dane û jimarên vê malperê ji bo çarçoveyê û agahiyên giştî têne nîşandan. Ew ne şîret, ne pêşbînî û ne hişyarî ne; sînorên agahiyê di Daxuyaniyên Berpirsiyariyê û Daxuyaniyên Daneyê de hatine diyarkirin.