GRA · Banking Nexus
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Financial economics and macro-finance explain how bank balance sheets, credit and asset prices interact with output, employment and public finances. In banking risk they connect a scenario to losses and capital, show how bank stress feeds back into the economy, and ground macroprudential and monetary decisions in tested relationships.
Financial economics and macro-finance study how asset prices, credit and financial institutions interact with the real economy. They explain how shocks are amplified or absorbed through balance sheets and markets. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, financial economics traces how physical, health or cyber shocks transmit to credit, sovereign debt and markets. It informs política macroprudencial and the pricing of risk. The canonical description is on os bens comuns CTEM.
Scenario variables such as unemployment, interest rates and property prices are translated into default rates, loss rates and income for each portfolio, then into capital paths under the supervisor’s or the bank’s own assumptions.
Credit gaps, debt service ratios and lending survey responses are combined to judge the phase of the credit cycle and to inform countercyclical buffer and borrower-based measure settings.
NGFS macroeconomic and carbon price pathways are mapped to sector revenues, costs and asset values, and then to borrower credit quality over long horizons.
O patrimônio que o sistema perde após o contágio interbancário, em relação ao choque inicial, à medida que mudam a alavancagem, a interconexão e as taxas de recuperação, o núcleo de um Teste de estressemacroprudencial. Modelo didático com valores ilustrativos declarados, e não uma previsão.
Controles
Leituras
| Rodada | Capital próprio do sistema perdido (%) | Bancos inadimplentes |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nos seis pilares, sob a liderança do Nexus Consortium
Datasets and records used by financial economics and macro-finance on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro de fontes.
| Dados | Função | Rótulo |
|---|---|---|
| Supervisory returns and Pillar 3 disclosures | Starting balance sheet of each bank | Estatísticas publicadas |
| National accounts and financial accounts | Sector balance sheets and income | Estatísticas publicadas |
| BIS credit and property price statistics | Credit cycle and collateral indicators | Estatísticas publicadas |
| NGFS scenario variables | Transition and physical risk pathways | MODELADO |
| Bank lending surveys | Credit supply conditions | REPORTADO |
As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.
How financial economics for banking risk could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| Família de cenários | risco de transição | Risco físico | O que um teste de esforço pergunta |
|---|---|---|---|
| Ordenada | Política precoce e gradual | Mais baixo | A carteira consegue absorver uma reprecificação contínua? |
| Desordenada | Política tardia e abrupta | De baixo a médio | O que se rompe diante de uma reprecificação súbita e de uma migração de crédito? |
| Mundo de estufa | Política limitada | Elevado e crescente | Onde se concentram as perdas físicas em garantias e seguros? |
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
| Verificar | Como é feito |
|---|---|
| Back-testing against past episodes | Satellite models are tested on whether they reproduce losses observed in previous downturns |
| Alternative specifications | Results are compared across model forms and variable choices, and the spread is reported |
| Feedback effects | Second-round effects from bank deleveraging to the economy are modelled, or their absence is stated |
| Independent benchmark | Projections are compared with supervisory or third-party results for the same scenario |
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
Estabilidade Financeira stewards financial economics and macro-finance for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
Relatórios is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
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