GRA · Banking Nexus
التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول
Financial economics and macro-finance explain how bank balance sheets, credit and asset prices interact with output, employment and public finances. In banking risk they connect a scenario to losses and capital, show how bank stress feeds back into the economy, and ground macroprudential and monetary decisions in tested relationships.
Financial economics and macro-finance study how asset prices, credit and financial institutions interact with the real economy. They explain how shocks are amplified or absorbed through balance sheets and markets. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, financial economics traces how physical, health or cyber shocks transmit to credit, sovereign debt and markets. It informs السياسة الاحترازية الكلية and the pricing of risk. The canonical description is on STEM Commons.
Scenario variables such as unemployment, interest rates and property prices are translated into default rates, loss rates and income for each portfolio, then into capital paths under the supervisor’s or the bank’s own assumptions.
Credit gaps, debt service ratios and lending survey responses are combined to judge the phase of the credit cycle and to inform countercyclical buffer and borrower-based measure settings.
NGFS macroeconomic and carbon price pathways are mapped to sector revenues, costs and asset values, and then to borrower credit quality over long horizons.
حقوق الملكية التي يفقدها النظام بعد العدوى بين المصارف، مقارنة بالضربة الأولية، مع تغيّر الرافعة المالية والترابط ومعدلات الاسترداد، وهو جوهر اختبار الإجهادالاحترازي الكلي. نموذج تعليمي بقيم توضيحية معلنة، وليس تنبؤًا.
الضوابط
القراءات
| الجولة | حقوق الملكية المفقودة في النظام (%) | المصارف المتعثرة |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
عبر الركائز الست، بقيادة Nexus Consortium
Datasets and records used by financial economics and macro-finance on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in سجل المصادر.
| البيانات | الدور | الوسم |
|---|---|---|
| Supervisory returns and Pillar 3 disclosures | Starting balance sheet of each bank | الإحصاءات المنشورة |
| National accounts and financial accounts | Sector balance sheets and income | الإحصاءات المنشورة |
| BIS credit and property price statistics | Credit cycle and collateral indicators | الإحصاءات المنشورة |
| NGFS scenario variables | Transition and physical risk pathways | مُنمذَج |
| Bank lending surveys | Credit supply conditions | مُبلَّغ عنه |
عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.
How financial economics for banking risk could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| فئة السيناريو | مخاطر التحول | المخاطر المادية | ما الذي يسأل عنه اختبار الإجهاد |
|---|---|---|---|
| منظم | سياسات مبكرة وتدريجية | أدنى | هل تستطيع المحفظة استيعاب إعادة تسعير تدريجية؟ |
| غير منظم | سياسات متأخرة ومفاجئة | منخفض إلى متوسط | ما الذي ينهار عند إعادة تسعير مفاجئة وتغيّر في الجدارة الائتمانية؟ |
| عالم الاحترار الشديد | سياسات محدودة | مرتفع ومتزايد | أين تتركّز الخسائر المادية في الضمانات والتأمين؟ |
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
| التحقق | كيف يُنفَّذ |
|---|---|
| Back-testing against past episodes | Satellite models are tested on whether they reproduce losses observed in previous downturns |
| Alternative specifications | Results are compared across model forms and variable choices, and the spread is reported |
| Feedback effects | Second-round effects from bank deleveraging to the economy are modelled, or their absence is stated |
| Independent benchmark | Projections are compared with supervisory or third-party results for the same scenario |
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
الاستقرار المالي stewards financial economics and macro-finance for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.
المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.
تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information. We run no advertising. You can review your choices at any time through Privacy choices at the foot of every page.