Темы
Темы направления «Актуарные и количественные риски»: страницы этого раздела перечислены ниже, у каждой свой охват и статус.
- Издатель
- Глобальный альянс по рискам (Global Risks Alliance)
- Область
- Страхование и катастрофы, методы и моделирование, рынки капитала и инвестиции
Темы направления «Актуарные и количественные риски».
GRA является некоммерческой деловой лигой для сектора финансовых услуг. Он не кредитует, не занимается андеррайтингом, не присваивает рейтинги, не инвестирует, не консультирует по сделкам и не организует их; работа по обеспечению готовности не является одобрением.
Темы направления «Актуарные и количественные риски» и вопрос, на который отвечает каждая.
- Распределения убытков в актуарном моделированииВопросРаспределение убытков описывает, как часто происходят убытки и насколько они велики, для одного полиса, портфеля или целого вида страхования.
- Методы экстремальных значений для рисковВопросТеория экстремальных значений даёт статистическую основу для оценки размера и частоты убытков и опасностей за пределами того, что показывает ряд наблюдений.
- Ценообразование в страховании с поправкой на климатВопросПремии по страхованию традиционно основывались на долгосрочных средних значениях прошлых убытков.
- Теория доверия и разреженные данныеВопросПо многим рискам мало данных: новые продукты, малые портфели, редкие риски и развивающиеся рынки.
- Зависимость и корреляция в моделях рисковВопросДиверсификация снижает потребность в капитале, только если риски не движутся вместе.
- Объяснение моделей капитала и платёжеспособностиВопросМодели капитала и платёжеспособности определяют, сколько капитала страховщики и другие финансовые компании должны держать для поглощения тяжёлых убытков.
- Валидация количественных моделейВопросКоличественные модели для ценообразования, резервирования, капитала и рисков должны быть признаны пригодными для цели, прежде чем на них будут полагаться.
- Моделирование рисков смертности и продолжительности жизниВопросДопущения о смертности и продолжительности жизни определяют стоимость страхования жизни, аннуитетов и пенсий.
Тематические страницы направления «Актуарный и количественный риск» имеют единую структуру: механизмы, индикаторы, источники, методы, решения и ограничения; они написаны для актуариев и специалистов по количественному анализу.
Where this page’s references lead.
Органы и документы, с которыми сопоставляется эта страница. Статусы и редакции меняются; каждая ссылка ведёт к выпускающему органу.
- Директива Solvency II 2009/138/EC с изменениями по итогам пересмотра 2025 года (применяются с 30 января 2027 года)
- Ключевые принципы страхования IAIS и ComFrame, включая Стандарт страхового капитала (принят в декабре 2024 года)
- Пересмотренное межведомственное руководство США по управлению модельным риском, SR 26-2 (апрель 2026 года), заменяющее SR 11-7
Страницы раздела «Темы».
Распределения убытков
Частота, тяжесть и совокупные убытки и то, как оцениваются хвосты.
ТемаМетоды экстремальных значений
Оценка хвостов для опасных явлений, рынков и операционных убытков.
ТемаВопросы ценообразования с поправкой на климат
Как нестационарная опасность меняет допущения ценообразования.
ТемаДостоверность и скудные данные
Работа при короткой или отсутствующей истории убытков.
ТемаЗависимость и корреляция
Копулы, заражение и почему корреляции ломаются в условиях стресса.
ТемаМодели капитала и платёжеспособности
Внутренние модели, стандартные формулы и их допущения.
ТемаВалидация количественных моделей
Бэк-тестирование, сравнительный анализ и модели-конкуренты.
ТемаСмертность и долголетие
Здоровье, жара и демографические изменения в рисках страхования жизни и пенсионных рисках.
Поделитесь доказательствами с этой страницы.
Отчёты is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- Электронная почтаКонтрольная точка GW-GRAОтправьте с этой страницыДоказательная база, исправление, случай, метод, рецензия, перевод или вклад в профиль. Материал приходит с пометкой этой страницы, поэтому его получает редактор, отвечающий за неё.
- ZenodoОткрытый депозитДепонируйте и подайте в сообществоОпубликуйте собственную запись на Zenodo со своим идентификатором ORCID iD, затем подайте её в сообщество Reports. Кураторы проверяют её; DOI остаётся за вами.
- ОтчётыGlobal Risks AllianceВсе способы внести вкладВиды вклада, порядок рецензирования каждого из них, указание авторства, лицензия и то, что никогда не принимается.
Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.
Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.
Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.
Юридические документы.
Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.