Argomenti
Temi di Rischio attuariale e quantitativo: le pagine di questa sezione sono elencate qui sotto, ciascuna con il proprio ambito e stato.
- Editore
- La Global Risks Alliance
- Campo
- Insurance and catastrophe, Methods and modelling, Capital markets and investment
Temi di Rischio attuariale e quantitativo.
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I temi di Rischio attuariale e quantitativo e la domanda a cui risponde ciascuno.
- Loss distributions in actuarial modellingLa domandaUna distribuzione delle perdite descrive con quale frequenza si verificano le perdite e quanto sono grandi, per una polizza, un portafoglio o un intero ramo di attività.
- Extreme value methods for riskLa domandaLa teoria dei valori estremi fornisce una base statistica per stimare l'entità e la frequenza di perdite e pericoli oltre quanto mostra la serie storica.
- Tariffazione assicurativa corretta per il climaLa domandaI premi assicurativi sono stati tradizionalmente basati su lunghe medie delle perdite passate.
- Teoria della credibilità e dati scarsiLa domandaMolti rischi dispongono di pochi dati: nuovi prodotti, piccoli portafogli, rischi rari e mercati emergenti.
- Dipendenza e correlazione nei modelli di rischioLa domandaDiversification lowers capital only if risks do not move together.
- Capital and solvency models explainedLa domandaI modelli di capitale e solvibilità stabiliscono quanto capitale assicuratori e altre imprese finanziarie devono detenere per assorbire perdite gravi.
- Validazione quantitativa dei modelliLa domandaQuantitative models for pricing, reserving, capital and risk must be shown fit for purpose before they are relied on.
- Modellazione del rischio di mortalità e longevitàLa domandaLe ipotesi di mortalità e longevità determinano il costo delle assicurazioni sulla vita, delle rendite e delle pensioni.
Topic pages in Actuarial and Quantitative Risk share one structure: mechanisms, indicators, sources, methods, decisions and limits, written for actuaries and quantitative analysts.
Where this page’s references lead.
Gli organismi e i documenti alla luce dei quali si legge questa pagina. Stato ed edizioni cambiano; ogni link porta all'organismo emittente.
- Direttiva Solvency II 2009/138/CE come modificata dalla revisione 2025 (applicabile dal 30 gennaio 2027)
- Insurance Core Principles e ComFrame della IAIS, incluso l'Insurance Capital Standard (adottato a dicembre 2024)
- Orientamenti interagenzia statunitensi rivisti sulla gestione del rischio di modello, SR 26-2 (aprile 2026), che sostituiscono SR 11-7
Pagine in Argomenti.
Distribuzioni delle perdite
Frequenza, gravità e perdita aggregata, e come si stimano le code.
ArgomentoMetodi dei valori estremi
Stima delle code per pericoli, mercati e perdite operative.
ArgomentoQuestioni di prezzo corretto per il clima
Come il pericolo non stazionario cambia le ipotesi di prezzo.
ArgomentoCredibilità e dati scarsi
Lavorare dove la storia delle perdite è breve o assente.
ArgomentoDipendenza e correlazione
Copule, contagio e perché le correlazioni si rompono sotto stress.
ArgomentoModelli di capitale e solvibilità
Modelli interni, formule standard e relative ipotesi.
ArgomentoValidazione quantitativa dei modelli
Back-testing, benchmarking e modelli challenger.
ArgomentoMortalità e longevità
Salute, caldo e cambiamento demografico nel rischio vita e pensionistico.
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