Temas
Temas de Riesgo actuarial y cuantitativo: las páginas de esta sección se enumeran abajo, cada una con su alcance y estado.
- Editor
- La Global Risks Alliance
- Campo
- Insurance and catastrophe, Methods and modelling, Capital markets and investment
Temas de Riesgo actuarial y cuantitativo.
La GRA es una asociación empresarial sin ánimo de lucro del sector de los servicios financieros. No presta, no suscribe, no califica, no invierte, no asesora ni organiza transacciones, y el trabajo de preparación no equivale a una aprobación.
Los temas de Riesgo actuarial y cuantitativo y la pregunta que responde cada uno.
- Loss distributions in actuarial modellingLa preguntaUna distribución de pérdidas describe con qué frecuencia ocurren las pérdidas y cuán grandes son, para una póliza, una cartera o todo un ramo.
- Métodos de valores extremos para el riesgoLa preguntaLa teoría de valores extremos ofrece una base estadística para estimar el tamaño y la frecuencia de las pérdidas y las amenazas más allá de lo que muestra el registro.
- Tarificación de seguros ajustada al climaLa preguntaInsurance premiums have traditionally been based on long averages of past losses.
- Teoría de la credibilidad y datos escasosLa preguntaMany risks have little data: new products, small portfolios, rare perils and emerging markets.
- Dependencia y correlación en los modelos de riesgoLa preguntaLa diversificación solo reduce el capital si los riesgos no se mueven a la vez.
- Explicación de los modelos de capital y solvenciaLa preguntaLos modelos de capital y solvencia fijan cuánto capital deben mantener las aseguradoras y otras empresas financieras para absorber pérdidas graves.
- Validación de modelos cuantitativosLa preguntaQuantitative models for pricing, reserving, capital and risk must be shown fit for purpose before they are relied on.
- Mortality and longevity risk modellingLa preguntaMortality and longevity assumptions decide the cost of life insurance, annuities and pensions.
Topic pages in Actuarial and Quantitative Risk share one structure: mechanisms, indicators, sources, methods, decisions and limits, written for actuaries and quantitative analysts.
Where this page’s references lead.
Los organismos y documentos con los que se lee esta página. El estado y las ediciones cambian; cada enlace lleva al organismo emisor.
- Directiva Solvencia II 2009/138/CE, modificada por la revisión de 2025 (aplicable desde el 30 de enero de 2027)
- Principios básicos de seguros y ComFrame de la IAIS, incluida la Norma de capital de seguros (adoptada en diciembre de 2024)
- Orientaciones interinstitucionales revisadas de los Estados Unidos sobre la gestión del riesgo de modelo, SR 26-2 (abril de 2026), que sustituyen a la SR 11-7
Páginas en Temas.
Distribuciones de pérdidas
Frecuencia, severidad y pérdida agregada, y cómo se estiman las colas.
TemaMétodos de valores extremos
Estimación de colas para amenazas, mercados y pérdidas operativas.
TemaCuestiones de fijación de precios ajustada al clima
Cómo una amenaza no estacionaria modifica los supuestos de precios.
TemaCredibilidad y escasez de datos
Trabajar donde el historial de pérdidas es corto o inexistente.
TemaDependencia y correlación
Cópulas, contagio y por qué se rompen las correlaciones en situaciones de tensión.
TemaModelos de capital y solvencia
Modelos internos, fórmulas estándar y sus supuestos.
TemaValidación de modelos cuantitativos
Pruebas retrospectivas, evaluación comparativa y modelos alternativos.
TemaMortalidad y longevidad
Salud, calor y cambio demográfico en el riesgo de vida y de pensiones.
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