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Themen bei Versicherungsmathematische und quantitative Risiken: Die Seiten dieses Abschnitts sind unten aufgeführt, jede mit eigenem Umfang und Status.
- Herausgeber
- Die Global Risks Alliance
- Feld
- Insurance and catastrophe, Methods and modelling, Capital markets and investment
Themen bei Versicherungsmathematische und quantitative Risiken.
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Themen von Versicherungsmathematische und quantitative Risiken und die Frage, die jedes beantwortet.
- Loss distributions in actuarial modellingDie FrageEine Schadenverteilung beschreibt, wie oft Schäden auftreten und wie groß sie sind, für eine Police, ein Portfolio oder eine ganze Sparte.
- Extreme value methods for riskDie FrageExtreme value theory gives a statistical basis for estimating the size and frequency of losses and hazards beyond what the record shows.
- Klimaangepasste VersicherungstarifierungDie FrageInsurance premiums have traditionally been based on long averages of past losses.
- Credibility-Theorie und spärliche DatenDie FrageMany risks have little data: new products, small portfolios, rare perils and emerging markets.
- Dependence and correlation in risk modelsDie FrageDiversification lowers capital only if risks do not move together.
- Kapital- und Solvenzmodelle erklärtDie FrageKapital- und Solvenzmodelle legen fest, wie viel Kapital Versicherer und andere Finanzunternehmen halten müssen, um schwere Verluste aufzufangen.
- Quantitative ModellvalidierungDie FrageQuantitative models for pricing, reserving, capital and risk must be shown fit for purpose before they are relied on.
- Mortality and longevity risk modellingDie FrageMortality and longevity assumptions decide the cost of life insurance, annuities and pensions.
Topic pages in Actuarial and Quantitative Risk share one structure: mechanisms, indicators, sources, methods, decisions and limits, written for actuaries and quantitative analysts.
Where this page’s references lead.
Die Gremien und Dokumente, vor deren Hintergrund diese Seite gelesen wird. Status und Ausgaben ändern sich; jeder Link führt zur herausgebenden Stelle.
- Solvency-II-Richtlinie 2009/138/EG in der durch die Überprüfung 2025 geänderten Fassung (anwendbar ab 30. Januar 2027)
- IAIS Insurance Core Principles und ComFrame, einschließlich des Insurance Capital Standard (im Dezember 2024 verabschiedet)
- Überarbeitete behördenübergreifende US-Leitlinien zum Management von Modellrisiken, SR 26-2 (April 2026), die SR 11-7 ersetzen
Seiten unter Themen.
Verlustverteilungen
Häufigkeit, Schwere und Gesamtverlust sowie die Schätzung der Verteilungsenden.
ThemaExtremwertmethoden
Tail-Schätzung für Gefahren, Märkte und operationelle Verluste.
ThemaFragen zur klimaangepassten Preisgestaltung
Wie nichtstationäre Gefahren die Preisannahmen verändern.
ThemaGlaubwürdigkeit und spärliche Daten
Arbeiten, wo die Schadenhistorie kurz ist oder fehlt.
ThemaAbhängigkeit und Korrelation
Copulas, Ansteckung und warum Korrelationen unter Stress brechen.
ThemaKapital- und Solvenzmodelle
Interne Modelle, Standardformeln und ihre Annahmen.
ThemaQuantitative Modellvalidierung
Backtesting, Benchmarking und Challenger-Modelle.
ThemaSterblichkeit und Langlebigkeit
Gesundheit, Hitze und demografischer Wandel im Lebens- und Rentenrisiko.
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- BerichteGlobal Risks AllianceAlle Wege zum Beitragen ansehenDie Beitragsarten, wie jede geprüft wird, welche Nennung Sie erhalten, die Lizenz und was nie angenommen wird.
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