Valuing embedded guarantees
Options and guarantees in life and savings products are valued with stochastic scenarios that are consistent with market prices.
GRA · アクチュアリーと定量的リスク
空間金融資本がハザード、エクスポージャー、移行と出会う場所
Financial engineering values and structures instruments whose payoffs depend on risk. On this platform it covers valuation of guarantees and options in insurance contracts, asset-liability matching, longevity and catastrophe リスク移転 and economic scenario generation.
Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on STEM コモンズ.
Options and guarantees in life and savings products are valued with stochastic scenarios that are consistent with market prices.
Interest rate, equity and credit scenarios are generated for capital and valuation, with calibration targets and validation documented.
Longevity swaps and catastrophe bonds are analysed for how they transfer risk, their ベーシスリスク and counterparty exposure.
Night lights, population density and flood water over Japan and Korea, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.
インタラクティブマップにはJavaScriptが必要です。レイヤー一覧と出典は以下にあります。
レイヤー 3
活動と曝露、このページについて
キーボード(地図にフォーカスがある場合)
Ctrlまたは⌘を押しながらスクロールしてズーム
最新の利用可能データ
NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM(METI、NASA)· Blue Marble(NASA)· © OpenStreetMap 貢献者(ODbL)· Natural Earth
最新のNASA画像を読み込んでいます。
ドラッグで移動。Ctrlまたは⌘を押しながらスクロール、ピンチ、またはボタンでズーム。ポインター下の値はホバーで表示。リセットで地域表示に戻ります。
Activity and exposure, framed on Japan and Korea.NASA が公開するままの衛星およびモデルのプロダクトで、それぞれに固有の日付があります。指標であり、特定の場所の評価ではありません。
レイヤーと日付
Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in 出典の登録簿.
| データ | 役割 | ラベル |
|---|---|---|
| Market prices | キャリブレーション | 観測 |
| Contract terms | Payoff structures | 申告済み |
| Scenario sets | Valuation inputs | モデル推計 |
フットプリント内のポートフォリオが、年間で、また保険会社や貸し手が価格付けに用いる 100 年に 1 度と 250 年に 1 度の水準で、どれだけの損失を見込むかを示します。あらゆる カタストロフィ・モデル uses. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Japan and Korea; the model itself is not tied to a place.
管理策
読み取り値
| 再現期間(年) | 強度(強度指数) | 損失(価値に対する %) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
6 本の柱を通じて、Nexus Consortium が主導
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
| 確認 | 実施方法 |
|---|---|
| Market consistency | Scenarios reproduce calibration instrument prices |
| Scenario validation | Generators are tested for realistic behaviour |
| 収斂 | Results are checked for stability as scenario counts increase |
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
Assembled from the Nexus Standards area profile 保険と再保険: the shocks it names, the システム and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System Builder.
ハザード
管理策
NS-0 憲章と原則NS-3 リスク記録の UNI(文法、旧体系との対照、割当権限)NS-9 文脈 UNI(展開、インスタンス、プログラム・インスタンス)NS-10 方針と条項(機械可読な義務:定義、拘束、評価、執行)NS-11 検証とモニタリング(エビデンス、証明、ゼロトラストの適合性観測)NS-14 適合性と外部標準との対照NRS-F3 保険、カタストロフィ・リスク、保護ギャップNRS-H113 ハザード・ファミリー:金融システムの脆弱性(NHS-1 soc.financial-system)NRS-U17 ユニバース platform profile: Insurance NexusNRS-H71 ハザード分類:地質学的時間と宇宙の大災害(NHS-1 planet.deep-time)NRS-H65 ハザード・ファミリー:プラネタリー・バウンダリーの逸脱(NHS-1 planet.boundary)NRS-F8 パラメトリックおよびインデックス型のリスク移転観測
例示の地理
リスク責任者、監督当局、財務省が求めるエクスポージャー、損失、シナリオ、資本のビューと、それらが報告の根拠とする枠組み。構造は監督実務とアクチュアリー実務に従います。値は例示であり、価格、格付け、助言では決してありません。
How losses from financial and risk engineering for actuarial and quantitative risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| 再現期間 | 年間確率 | 総損失 | 純損失 | 純額、資本 = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 10 年に 1 度 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 50 年に 1 度 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 100 年に 1 度 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 250 年に 1 度 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| 年間平均損失 | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Actuarial and Quantitative Risk stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
報告書 is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
個人データ、重要インフラの機微な詳細、共有する権利のないものは決して送らないでください。寄稿は利用前にレビューされます。送付によって著作者としての権利や編集上の権利が生じることはなく、スポンサーシップで調査結果を買うことは決してできません。
情報提供と問い合わせは本日から受け付けています。問い合わせには参照番号が付き、次の手順が示されます。申請、支払い、計算資源の割り当て、登録は、担当チーム、規約、審査体制が整ってから開始します。
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