GRA · アクチュアリーと定量的リスク
空間金融資本がハザード、エクスポージャー、移行と出会う場所
研究と証拠
アクチュアリーと定量的リスクの研究は、短く変化するデータでテールをどのように誠実に推定するか、ペリルと地域の間の依存をどのように表現するか、気候が価格設定にどのように反映されるべきか、そして過去が偏ったサンプルである場合にモデルをどのように検証すべきかを問います。
研究とエビデンスのワークスペース。
エビデンスの格付け
Research and evidence · Review wave 2 · Example interface, not a record
基準ごとの確実性
0 低〜100 高
高いほど確実性が高い。値は例です。
レビュー待ち
- R-1最良推定の責任準備金第 2 レビュー担当者4 d
- R-2Risk margin第 2 レビュー担当者1 d
- R-3実績と予定の保険金支払いの比較第 2 レビュー担当者3 d
アクチュアリーと定量的リスク · エビデンスの格付け。 エビデンスの格付け：例示の名前とイメージの値であり、記録ではありません。
研究が問うこと。
- 01
損失分布
頻度、深刻度、累積損失、そしてテールがどう推定されるか。
- 02
極値の方法
ハザード、市場、オペレーショナル損失のテール推定。
- 03
気候を織り込んだ価格設定の問い
非定常なハザードが価格設定の前提をどう変えるか。
- 04
信頼度とデータの希薄性
損失履歴が短い、または存在しない場合の取り組み。
- 05
依存性と相関
コピュラ、伝染、そしてストレス下で相関がなぜ崩れるか。
- 06
資本・ソルベンシー・モデル
内部モデル、標準方式とその前提。
Questions, methods and limits.
| 問い | 手法 | 制限 |
|---|---|---|
| How uncertain is a 1-in-200 estimate? | 区間を伴う極値理論 | Short records |
| How should climate adjust pricing? | Trend-adjusted hazard views | 帰属には異論がある |
| How should dependence be modelled? | コピュラとシナリオ間の依存 | Tail dependence poorly identified |
すべての結果がラベルを保持します。
結果には、観測値、公表統計、推定値、モデル値、予測、シナリオ、専門家の判断のいずれかのラベルを付けます。欠損データは欠損として示し、黙って補完することはありません。
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研究とエビデンスのページ。
質問と回答。
研究課題を提案できますか？
このページからエビデンスを提供する。
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エクスポージャーまたは資本に関する問いをアライアンスに持ち込む。
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