GRA · Risque actuariel et quantitatif
Spatial financeLà où le capital rencontre l'aléa, l'exposition et la transition
Recherche et données probantes
Actuarial and Quantitative Risk research asks how to estimate tails honestly with short and changing data, how to represent dependence between perils and regions, how climate should condition pricing, and how models should be validated when the past is a biased sample.
L'espace de travail de la recherche et des données probantes.
Gradation des preuves
Research and evidence · Review wave 2 · Example interface, not a record
Certitude par critère
0 faible à 100 élevé
Plus c'est élevé, plus c'est certain. Les valeurs sont des exemples.
File d'examen
- R-1Best estimate reservessecond examinateur4 d
- R-2Risk marginsecond examinateur1 d
- R-3Actual vs expected claimssecond examinateur3 d
Actuarial and Quantitative Risk · Evidence grading. Gradation des preuves : noms d'exemple et valeurs illustratives, non un registre.
Ce que cherche la recherche.
- 01
Distributions des pertes
Fréquence, sévérité et perte agrégée, et comment les queues de distribution sont estimées.
- 02
Méthodes des valeurs extrêmes
Estimation des queues de distribution pour les aléas, les marchés et les pertes opérationnelles.
- 03
Questions de tarification ajustée au climat
Comment un aléa non stationnaire modifie les hypothèses de tarification.
- 04
Crédibilité et rareté des données
Travailler là où l'historique des pertes est court ou absent.
- 05
Dépendance et corrélation
Copules, contagion et raisons pour lesquelles les corrélations se rompent en situation de tension.
- 06
Modèles de capital et de solvabilité
Modèles internes, formules standard et leurs hypothèses.
Questions, méthodes et limites.
| Question | Méthode | Limite |
|---|---|---|
| How uncertain is a 1-in-200 estimate? | Extreme value theory with intervals | Short records |
| How should climate adjust pricing? | Trend-adjusted hazard views | Attribution contested |
| How should dependence be modelled? | Copulas and scenario dependence | Tail dependence poorly identified |
Chaque résultat conserve son étiquette.
Les résultats sont étiquetés comme observés, statistiques publiées, estimés, modélisés, prévus, scénario ou jugement d'experts. Les données manquantes sont signalées comme manquantes, jamais comblées en silence.
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Pages de Recherche et données probantes.
Questions et réponses.
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