GRA · Riesgo actuarial y cuantitativo
Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición
Investigación y evidencia
La investigación de Riesgo actuarial y cuantitativo se pregunta cómo estimar las colas con honestidad con datos breves y cambiantes, cómo representar la dependencia entre peligros y regiones, cómo debe condicionar el clima la tarificación y cómo deben validarse los modelos cuando el pasado es una muestra sesgada.
El espacio de trabajo de investigación y evidencia.
Gradación de la evidencia
Research and evidence · Review wave 2 · Example interface, not a record
Certeza por criterio
0 bajo a 100 alto
Más alto es más seguro. Los valores son ejemplos.
Cola de revisión
- R-1Reservas de mejor estimaciónsegundo revisor4 d
- R-2Risk marginsegundo revisor1 d
- R-3Siniestros reales frente a esperadossegundo revisor3 d
Riesgo actuarial y cuantitativo · Gradación de la evidencia. Gradación de la evidencia: nombres de ejemplo y valores ilustrativos, no un registro.
Lo que se pregunta la investigación.
- 01
Distribuciones de pérdidas
Frecuencia, severidad y pérdida agregada, y cómo se estiman las colas.
- 02
Métodos de valores extremos
Estimación de colas para amenazas, mercados y pérdidas operativas.
- 03
Cuestiones de fijación de precios ajustada al clima
Cómo una amenaza no estacionaria modifica los supuestos de precios.
- 04
Credibilidad y escasez de datos
Trabajar donde el historial de pérdidas es corto o inexistente.
- 05
Dependencia y correlación
Cópulas, contagio y por qué se rompen las correlaciones en situaciones de tensión.
- 06
Modelos de capital y solvencia
Modelos internos, fórmulas estándar y sus supuestos.
Questions, methods and limits.
| Pregunta | Método | Límite |
|---|---|---|
| How uncertain is a 1-in-200 estimate? | Teoría de valores extremos con intervalos | Short records |
| How should climate adjust pricing? | Trend-adjusted hazard views | Atribución discutida |
| How should dependence be modelled? | Cópulas y dependencia entre escenarios | Tail dependence poorly identified |
Cada resultado conserva su etiqueta.
Los resultados se etiquetan como observados, estadísticas publicadas, estimados, modelizados, pronósticos, escenarios o juicio experto. Los datos que faltan se muestran como ausentes y nunca se completan de forma silenciosa.
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Páginas de Investigación y evidencia.
Preguntas y respuestas.
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