Rate and earnings shocks
Borrower cash flows are stressed with higher base rates and lower earnings to estimate coverage and default, using disclosed portfolio data.
GRA · Özel Kredi
Mekânsal finansSermayenin tehlike, maruziyet ve geçişle buluştuğu yer
Scenario design and stress testing for private credit
Scenario analysis and stress testing estimate how private credit borrowers, funds and connected institutions would fare under severe conditions. On this platform they are explained with attention to data gaps, assumption sensitivity and the limits of history.
01İçindekiler
Scenario design and stress testing for private credit in five parts.
02Başvuru
What scenario design and stress testing does here.
Scenario design and stress testing construct plausible, severe future conditions to examine how sistemleri and institutions would perform. They complement probabilistic analysis where data are scarce or futures are deeply uncertain. In capital markets and investment and financial stability, stress tests reveal vulnerabilities that arise when several risks materialise together. They inform capital, contingency and coordination plans across sectors. The canonical description is on STEM Commons.
Fund liquidity scenarios
Redemption, capital call and margin scenarios are combined to test fund liquidity, with the effect of gates and facilities shown.
System-wide exercises
Exercises involving banks, insurers and funds reveal interactions and feedback that single-entity tests miss in severe scenarios.
03İzleme
Scenario stress.
Bir ekibin bu yöntemi izlemek için kullanacağı ekran: ölçütleri, durumları ve kararları. Adlar örnektir ve değerler açıklayıcıdır.
Scenario stress
Private credit · Scenario design and stress testing · Run R-0223
Severe case breaches limitGRA · Özel Kredi
Senaryo seti
| Referans | Central | 34 | Sınırlar içinde |
| Adverse | 1-in-25 | 56 | Kapat |
| Ağır | 1-in-100 | 80 | İhlal |
| Reverse stress | Find the break | 100 | Defines edge |
Yöntem kartı
- Yöntem
- Senaryo tasarımı ve stres testi
- Anlatı
- compound shock
- Ufuk
- 5 yıl
- Etiket
- MODELLENMİŞ
Impact build-up, severe case
04Veri
Yöntemin tükettikleri.
Datasets and records used by scenario design and stress testing on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in kaynak sicilinde.
| Veri | Rol | Etiket |
|---|---|---|
| Portfolio disclosures | Starting positions | BEYAN EDİLDİ |
| Historical default studies | Kalibrasyon | BİLDİRİLMİŞ |
| Supervisory scenarios | Shock paths | Yayımlanmış istatistikler |
05Senaryo modeli
Bir portföyde geçiş ve fiziksel risk.
NGFS çerçevesine dayanan üç senaryo ailesi, bir sektör portföyünü karbon maliyetleri ve ısınma hasarları üzerinden ilerletir; aktarım görünümü kayıpları kredi verenlere, yatırımcılara, kamu maliyesine ve hanelere kadar izler. Senaryo: gelecek hakkında adlandırılmış varsayımlardır, tahmin değildir.
Kontroller
- Ufukta karbon fiyatı, düzenli patika
- tCO2 başına 200
- Düzensiz bir geçişten önceki gecikme
- Ufkun %50'i
- Müşterilere yansıtılan maliyet
- 50%
- Sanayi öncesine göre bugünkü ısınma
- 1,30°C
- Mevcut politikalar altında on yıl başına ısınma
- 0,25°C
- Hasar katsayısı
- °C² başına %0,24
- İleriki yıllar
- 25 yıl
Okumalar
- Ufuktaki en kötü senaryo
- Değerin %'si olarak −33,6
Sayılar, yöntemler ve kaynaklar
| Yıl | Düzenli geçiş (değerin %'si) | Gecikmeli, düzensiz geçiş (değerin %'si) | Mevcut politikalar (değerin %'si) |
|---|---|---|---|
| 0 | −0.38 | −0.38 | −0.38 |
| 3 | −2.87 | −0.53 | −0.67 |
| 6 | −5.36 | −0.68 | −0.97 |
| 9 | −7.84 | −0.84 | −1.27 |
| 12 | −10.33 | −0.99 | −1.57 |
| 15 | −12.82 | −7.12 | −1.87 |
| 18 | −15.31 | −15.05 | −2.17 |
| 21 | −17.80 | −23.00 | −2.48 |
| 24 | −20.29 | −30.94 | −2.79 |
Yöntemler
- İklim senaryosu aileleri NGFS (2023), Climate Scenarios for central banks and supervisors, Phase IV
- Finansal sistemin iklim stres testi Battiston and others (2017), Nature Climate Change 7
- Hasar fonksiyonu Nordhaus (2017), Revisiting the social cost of carbon, PNAS 114
- Aktarım kanalları BCBS (2021), Climate-related risk drivers and their transmission channels
- Belirsizlik yelpazesi (parametrik Monte Carlo) Spiegelhalter, Pearson ve Short (2011), Gelecek hakkında belirsizliğin görselleştirilmesi, Science 333
- Tek seferde bir faktör duyarlılık analizi (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Veri
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Kentsel yayılım alanları Natural Earth
- Deniz limanları Natural Earth
- Geçen yıl, günlük sıcaklık (Open-Meteo üzerinden ERA5) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus ERA5 (C3S/ECMWF) · kayıt open-meteo.public-pages
- Yüzey hava sıcaklığı, gündüz (AIRS) NASA AIRS · kayıt nasa.gibs.context-live-layers
Nexus Consortium'un yürüttüğü altı ayak genelinde
- Deneyler Laboratuvarlar
- Yerleşik Foundry'de Özel Kredi
- Test edildiği yer Universe'te Özel Kredi
- Kodlandığı yer Standards'ta Finans, Sigorta ve Ekonomi
- Yayımlandığı yer Reports'ta Özel Kredi
- Öğretildiği yer Academy'de Finans ve Ekonomi Fakültesi
06Doğrulama
Sonuçlar nasıl kontrol edilir.
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
| Kontrol edin | Nasıl yapıldığı |
|---|---|
| Assumption sensitivity | Default and recovery assumptions are varied |
| Calibration source | Use of public credit history is stated |
| Conditional framing | Results are presented as conditional |
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
07Maruziyet, kayıp ve sermaye
What it means for exposure, loss and capital.
Bir risk yöneticisinin, denetim kurumunun veya maliye bakanlığının talep edeceği maruziyet, kayıp, senaryo ve sermaye görünümleri ile raporlama yaptıkları çerçeveler. Yapılar denetim ve aktüerya uygulamalarını izler. Değerler açıklayıcıdır: asla fiyat, derecelendirme veya tavsiye değildir.
Senaryo patikaları
How scenario design and stress testing for private credit could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| Senaryo ailesi | Geçiş riski | Fiziksel risk | Bir stres testi neyi sorar |
|---|---|---|---|
| Düzenli | Erken, kademeli politika | Daha düşük | Portföy istikrarlı bir yeniden fiyatlamayı kaldırabilir mi? |
| Düzensiz | Geç, ani politika | Düşükten ortaya | Ani bir yeniden fiyatlama ve kredi kalitesi geçişi altında ne bozulur? |
| Sera dünyası | Sınırlı politika | Yüksek ve artıyor | Fiziksel kayıplar teminat ve sigortada nerede yoğunlaşır? |
NGFS iklim senaryoları · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar · ISSBTCFD tavsiyeleri · Finansal İstikrar Kurulu TCFDİklimle ilgili finansal risklerin etkin yönetimine ilişkin ilkeler · Basel Bankacılık Denetim Komitesi
09Sorumlu yönetim
Yöntemi kimin sürdürdüğü.
Sistemik Risk Yönetimi stewards scenario design and stress testing for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Bağlı
Bu sayfanın Konsorsiyum genelinde nereye götürdüğü.
11Sorular
Sorular ve yanıtlar.
What are the limits of scenario design and stress testing in this field?
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
Sonuçlar nasıl kontrol edilir?
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
Bu sayfadaki değerler gerçek mi?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Bu yöntem başka nerede uygulanıyor?
Toplumların işleyişini sürdüren Kanonik yöntem sayfası onu uygulayan tüm platformları listeler.
RaporlarKatkıda bulunun
Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.
Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceÖzel KrediFinansman ve Sigortaya HazırlıkSenaryo ve Stres Testi
- E-postaGeçit GW-GRABu sayfadan gönderinKanıt, bir düzeltme, bir vaka, bir yöntem, bir inceleme, bir çeviri veya profil girdisi. Bu sayfayla etiketlenmiş olarak gelir; böylece sayfanın sahibi editör onu alır.
- ZenodoAçık depoDepolayın ve topluluğa gönderinKendi kaydınızı ORCID iD'nizle Zenodo'da yayımlayın, ardından orada Reports topluluğuna gönderin. Küratörler inceler; DOI sizde kalır.
- RaporlarGlobal Risks AllianceKatkıda bulunmanın tüm yollarını görünKatkı türleri, her birinin nasıl incelendiği, alacağınız atıf, lisans ve asla kabul edilmeyenler.
Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.
Özel Kredi
Bir maruziyet veya sermaye sorusunu İttifak'a getirin.
Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.
Hukuk
Hukuki belgeler.
Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.