GRA · Capital Markets Nexus
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Professionelle Forschung
Die Forschung von Capital Markets Nexus fragt, wie Schocks zu Preis-, Liquiditäts- und Abwicklungsereignissen werden: wie physische und Transitionsrisiko eingepreist werden, wann Nachschussforderungen Stress verstärken, wo sich Clearing- und Datenabhängigkeiten konzentrieren und wie geopolitische Fragmentierung den Marktzugang verändert. Es ist vorwettbewerbliche Forschung auf Grundlage öffentlicher Daten und bietet nie eine Einschätzung zu einem Wertpapier oder zur Marktrichtung.
The workspace for professional research.
Evidenzbewertung
Professional research · Review wave 2 · Example interface, not a record
Gewissheit je Kriterium
0 niedrig bis 100 hoch
Höher heißt sicherer. Die Werte sind Beispiele.
Prüfwarteschlange
- R-1Geld-Brief-Spannezweite prüfende Person4 d
- R-2Market depthzweite prüfende Person4 d
- R-3Anfangsmargezweite prüfende Person5 d
Capital Markets Nexus · Evidenzbewertung. Evidenzbewertung: Beispielnamen und illustrative Werte, kein Nachweis.
Was die Forschung fragt.
- 01
Aktien und festverzinsliche Wertpapiere
Marktinstrumente und Expositionsarten.
- 02
Marktliquidität
Marktverwerfungen und Finanzierungsstress.
- 03
Clearing und Abwicklung
Zentrale Gegenparteien und Betrieb.
- 04
Qualität der Marktdaten
Integrität, Offenlegungen und Quellen.
- 05
Marktkonzentration
Intermediäre, Beteiligungen und Vernetzung.
- 06
Geopolitische Schocks
Grenzüberschreitende Expositionen und Marktreaktion.
Questions, methods and limits.
| Frage | Methode | Hauptgrenze |
|---|---|---|
| Is physical risk reflected in bond spreads and equity prices? | Event studies and panel regressions around dated hazard events and disclosure changes | Short windows, confounding news, limited issuer location data |
| When do margin calls amplify market stress? | Analyse öffentlicher Offenlegungen zentraler Gegenparteien und aufsichtlicher Nachbetrachtungen | Disclosures are quarterly and aggregated |
| Where is clearing and settlement concentrated? | Network analysis of public participant and link data | Membership data is partial |
| How does geopolitical fragmentation change cross-border flows? | Gravity and flow analysis on public portfolio investment statistics | Statistics lag and are revised |
| What do settlement-cycle changes do to operationelle Risiken? | Review of supervisory reports on settlement fails after past changes | Few comparable episodes |
Research informs; markets and supervisors decide.
Findings carry evidence labels and review by a specialist outside the work. Related: GRA payments and market infrastructure and Financial Stability. Results are illustrative and are never forecasts of prices or volumes.
Jedes Ergebnis behält seine Kennzeichnung.
Ergebnisse werden als beobachtet, veröffentlichte Statistik, geschätzt, modelliert, Vorhersage, Szenario oder Expertenurteil gekennzeichnet. Fehlende Daten werden als fehlend angezeigt und niemals stillschweigend aufgefüllt.
Where this page’s references lead.
Die Gremien und Dokumente, vor deren Hintergrund diese Seite gelesen wird. Status und Ausgaben ändern sich; jeder Link führt zur herausgebenden Stelle.
- CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures (2012) und Leitlinien zur Cyberresilienz (2016)
- Arbeiten von BCBS, CPMI und IOSCO zu Margin-Praktiken und Margin-Transparenz
- IMF Global Financial Stability Report (semi-annual)
- BIZ-Statistiken: territoriale und konsolidierte Bankenstatistik, Schuldverschreibungen, Derivate
Pages in Professional research.
Fragen und Antworten.
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