GRA · Riesgo de la IA y de los modelos financieros
Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición
Panorama de la disciplina financiera
Riesgo de modelo es la disciplina que controla los riesgos derivados del uso de modelos cuantitativos y sistemas de IA en las decisiones financieras. Se desarrolló en la banca en torno a los modelos de valoración y de capital, y hoy abarca el crédito, la tarificación de seguros, la constitución de reservas, la negociación, la detección del fraude, la lucha contra el blanqueo de capitales, la atención al cliente y las herramientas de IA generativa. Esta página describe la disciplina como investigación y no como ejecución: dónde se usan los modelos, cómo se gobiernan y qué entendimiento compartido necesita la industria.
- Métodos CTIM
- 4
- Métodos canónicos que aplica este campo
- Temas
- 8
- Páginas temáticas del ámbito
- Contrapartes
- 5
- Plataformas en campos compartidos en toda la red
- Series de informes
- 2
- Series de Reports a las que contribuye
The model landscape in finance.
| Área | Typical models | Main risks |
|---|---|---|
| Préstamo | Calificación crediticia, probabilidad de impago, asequibilidad | Unfair outcomes, poor performance in new conditions |
| Seguros | Pricing, reserving, catastrophe and claims models | Mispricing, reserve shortfalls, discrimination |
| Mercados | Valuation, trading, riesgo de mercado | Mis-valuation, correlated behaviour in stress |
| Capital y liquidez | Regulatory and economic capital, stress testing | Understated risk, false comfort |
| Delitos financieros | Seguimiento del fraude y de las transacciones | Missed crime, excessive false alerts |
| Operations and service | Asistentes de IA generativa, procesamiento de documentos | Inaccurate output, data leakage, dependency |
Panorama del campo.
La pantalla que utilizaría un equipo para seguir esta materia: sus mediciones, estados y decisiones. Los nombres son ejemplos y los valores son ilustrativos.
Where models drive financial decisions.
| Uso | Model type | Main risk |
|---|---|---|
| Decisiones crediticias | Scorecards and machine learning | Sesgo, deriva |
| Insurance pricing and reserving | GLMs, machine learning, catastrophe models | Non-stationarity, opacity |
| Capital y pruebas de estrés | Internal models, scenario models | Riesgo de supuestos |
| Fraude y PBC | Detección de anomalías | Falsos positivos y negativos |
| Operations and customer service | IA generativa | Hallucination, data leakage |
Shocks travel between these parts, and AI and Financial riesgo de modelo studies the links: When does a model fail, and who notices? The evidence base is model records and monitoring data.
The core of the discipline.
- 01
Inventory and tiering
Knowing every model in use, its owner and its materiality. See model risk governance.
- 02
Normas de desarrollo
Diseño, datos y supuestos documentados, con pruebas antes de su uso.
- 03
Independent validation
Cuestionamiento efectivo por parte de personas independientes de los desarrolladores.
- 04
Seguimiento
Ongoing checks of performance and drift, with thresholds for review. See model monitoring and drift.
- 05
Use controls
Supervisión humana y límites sobre dónde puede usarse un modelo. Consulte controles con intervención humana.
What shared understanding the industry needs.
Cada institución gobierna sus propios modelos. Lo que ninguna puede ver por sí sola es cómo se acumula el modelos financieros en el sector: cuántas empresas dependen de datos, proveedores o técnicas similares, cómo se comparan los métodos para validar el aprendizaje automático y la IA generativa, y dónde están surgiendo fallas comunes. Ese panorama precompetitivo es el foco de esta plataforma. Cómo pueden propagarse las fallas de los modelos se expone en transmisión al sistema financiero.
Methods include uncertainty quantification and model validation, AI evaluation and assurance engineering, machine learning and statistics. Sector scenarios appear on the scenarios page as they are reviewed.
Nothing on this platform validates, approves or certifies any model, vendor or institution, and nothing is legal, regulatory or investment advice. Analysis is sector-level research.
Where this page’s references lead.
Los organismos y documentos con los que se lee esta página. El estado y las ediciones cambian; cada enlace lleva al organismo emisor.
- Orientaciones interinstitucionales revisadas de los Estados Unidos sobre la gestión del riesgo de modelo, SR 26-2 (abril de 2026), que sustituyen a la SR 11-7
- Ley de IA de la UE (Reglamento 2024/1689), modificada por el Ómnibus de IA, Reglamento 2026/1744 (obligaciones de alto riesgo para la calificación crediticia a partir del 2 de diciembre de 2027)
Pages in Financial discipline overview.
Preguntas y respuestas.
¿Asesora la GRA a las empresas sobre sus modelos?
Is model risk only a banking concern?
Why does AI change model risk management?
¿Qué métodos utiliza la disciplina?
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