GRA · Credito privato
Finanza spazialeDove il capitale incontra pericolo, esposizione e transizione
Fondamenta STEM di Private Credit
La scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica su cui poggia Credito privato. Ogni metodo ha una pagina canonica nello STEM Commons, ospitato dal Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), e una pagina qui su come è applicato in questo campo.
Quattro pagine del fondamento STEM di Private Credit.
I metodi alla base del campo.
- 01Economia finanziaria e macrofinanzaBank to nonbank substitution · Sponsor and lender incentives · Liquidity mismatchCustode · Financial StabilityApplicato qui
- 02Ingegneria finanziaria e del rischioModelli di valutazione dei prestiti · Strutture di leva dei fondi · Trasferimento sintetico del rischioCustode · Rischio attuariale e quantitativoApplicato qui
- 03Scienza delle reti e contagioShared loan networks · Funding dependencies · Stress propagationCustode · Systems Science and ModellingApplicato qui
- 04Progettazione di scenari e stress testShock dei tassi e degli utili · Scenari di liquidità dei fondi · Esercizi a livello di sistemaCustode · Gestione del rischio sistemicoApplicato qui
I metodi STEM che Credito privato applica, e perché.
- Financial economics of private creditRuolo in Private CreditL'economia finanziaria spiega perché il credito privato è cresciuto, come finanziatori e mutuatari rispondono agli incentivi e come il rischio viene prezzato senza mercati pubblici.
- Ingegneria finanziaria nel credito privatoRuolo in Private CreditL'ingegneria finanziaria progetta e valuta gli strumenti utilizzati dal credito privato: prestiti unitranche, clausole PIK, finanziamento ai fondi, back leverage e trasferimento del rischio.
- Network analysis of private credit linksRuolo in Private CreditLa scienza delle reti mappa i collegamenti tra fondi di credito privato, banche, assicuratori, sponsor e mutuatari.
- Analisi di scenario per il credito privatoRuolo in Private CreditL'analisi di scenario e le prove di stress stimano come se la caverebbero in condizioni gravi i mutuatari del credito privato, i fondi e le istituzioni collegate.
Ogni metodo di Private Credit è descritto una sola volta nello STEM Commons presso GCRI e applicato qui ai collegamenti tra fondi di credito privato e banche, assicuratori e fondi pensione.
Il radicamento nelle fonti rende verificabili le affermazioni.
Quando un risultato indica i metodi da cui dipende, il lettore può vederne le ipotesi e i limiti, e un esperto di quel metodo può contestarlo.
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Gli organismi e i documenti alla luce dei quali si legge questa pagina. Stato ed edizioni cambiano; ogni link porta all'organismo emittente.
Pagine del fondamento STEM di Credito privato.
Domande e risposte.
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