GRA · Institutional Funds Nexus
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Professionelle Forschung
Institutional Funds Nexus research asks how decades-long risks reach funds that must pay benefits for decades: how physical and Transitionsrisiko changes asset values and longevity, how hedging strategies create Liquiditätsrisiken, and how concentration in common assets links funds to each other. It is public, precompetitive research for trustees, investment staff, actuaries and supervisors.
The workspace for professional research.
Evidenzregister
Institutional funds · Professional research · Example interface, not a record
Indikatoren
Einheit · Taktung · Kennzeichnung
| Funding ratio | of liabilities | vierteljährlich | MODELLIERT | SP-5720 |
| Überschuss im Risiko, 1-in-20 | of liabilities | vierteljährlich | MODELLIERT | SP-2992 |
| Hedge ratio, interest rate | of liabilities | monatlich | BEOBACHTET | SP-2715 |
| Liquidity coverage of collateral calls | × | wöchentlich | MODELLIERT | SP-5502 |
| Auswirkung von Klimaszenarien auf die Ausfinanzierung | pct points | jährlich | MODELLIERT | SP-5139 |
Quellenpass
- Quelle
- Liability cash flows
- Lizenz
- offen · Namensnennung
- Sachwalter
- Scheme actuary
- Abdeckung
- 81 % der Plätze
- Bekannte Grenzen
- spärlich im Hochland
Abdeckung nach Ort
Institutional Funds Nexus · Evidenzregister. Evidenzregister: Beispielnamen und illustrative Werte, kein Nachweis.
Was die Forschung fragt.
- 01
Resilienz des Rentensystems
Finanzierungs- und Langlebigkeitsexpositionen.
- 02
Langfristiges Risiko
Klima, Demografie und Technologie.
- 03
Aktiv-Passiv-Steuerung
Abhängigkeiten zwischen Kapitalanlagen und Verbindlichkeiten.
- 04
Liquidität und private Vermögenswerte
Marktstress und private Beteiligungen.
- 05
Treuhänderische Governance
Mandate, Kontrollen und Rechenschaftspflicht.
- 06
Institutionelle Konzentration
Portfolioübergreifende Expositionen.
Questions, methods and limits.
| Frage | Methode | Hauptgrenze |
|---|---|---|
| How do climate pathways move both assets and liabilities? | Joint scenario analysis of asset classes, discount rates and longevity | Long-horizon damages are deeply uncertain |
| When does liability hedging become a Liquiditätsrisiken? | Sicherheitenstress bei stilisierten Absicherungsstrukturen, gestützt auf aufsichtliche Analysen nach 2022 | Fund-level leverage data is not public |
| Do private asset allocations change liquidity resilience? | Analyse veröffentlichter Allokationsstatistiken und Liquiditätsinstrumente | Valuation lags hide volatility |
| How do funds share exposure through common assets? | Overlap analysis on published holdings where available | Holdings disclosure varies widely |
| How are intergenerational trade-offs made visible? | Review of published funding and benefit adjustment rules | Rules differ by system |
Research informs; trustees decide.
Findings carry evidence labels and outside review. Investment and funding decisions stay with trustees and boards under their duties and supervisors’ rules. Related: Asset Management Nexus and Actuarial and Quantitative Risk.
Jedes Ergebnis behält seine Kennzeichnung.
Ergebnisse werden als beobachtet, veröffentlichte Statistik, geschätzt, modelliert, Vorhersage, Szenario oder Expertenurteil gekennzeichnet. Fehlende Daten werden als fehlend angezeigt und niemals stillschweigend aufgefüllt.
Where this page’s references lead.
Die Gremien und Dokumente, vor deren Hintergrund diese Seite gelesen wird. Status und Ausgaben ändern sich; jeder Link führt zur herausgebenden Stelle.
- OECD-Grundprinzipien der Regulierung privater Altersvorsorge
- Unterlagen des Financial Policy Committee der Bank of England zur Episode der Liability-Driven Investments 2022 und zu Resilienzerwartungen
- NGFS climate scenarios: long-term Phase V (November 2024; Phase VI announced for 2026) and short-term scenarios (May 2025)
- FSB Leverage in Nonbank Financial Intermediation: final report (July 2025)
Pages in Professional research.
Fragen und Antworten.
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