GRA · Banking Nexus
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Professionelle Forschung
Banking Nexus research follows a shock from the real economy into a bank: how a flood or drought shows up in arrears, how a provider outage stops payments, how fast deposits can move. It is precompetitive work on public data and shared methods, designed for credit, treasury and resilience teams and for supervisors, and never replaces a bank’s own credit analysis.
Professional research on the record.
- 01FelderFinancial stability, Capital markets and investment, Climate and hazards
- 02MINT-Methoden5 kanonische Methoden angewendet
- 03Themen10 Themenseiten
- 04Partner11 Plattformen in gemeinsamen Fachgebieten
- 05HerausgeberDie Global Risks Alliance
- 06AnalyseunsicherheitAnalyse und Unsicherheit
- 07Financial sourceRegister der Finanzquellen und -lizenzen
Was die Forschung fragt.
- 01
Kredit- und Kontrahentenrisiko
Kreditqualität, Konzentration und Ansteckung.
- 02
Kapital und Liquidität
Puffer, Finanzierung und Stress.
- 03
Operationelle Resilienz von Banken
Kontinuität bei Dritten, Cyber und Prozessen.
- 04
Klima- und Naturrisiken im Bankwesen
Finanzielle Exposition über Zeithorizonte hinweg.
- 05
Zahlungsabhängigkeiten
Kritische Marktinfrastruktur und digitale Dienste.
- 06
Modell- und KI-Risiko
Kreditautomatisierung und -validierung.
Questions, methods and limits.
| Frage | Methode | Hauptgrenze |
|---|---|---|
| How quickly does a physical hazard show up in loan performance? | Event studies on public arrears and regional credit statistics around dated hazard events | Public credit data is coarse in space and time |
| Which banks share collateral geography without knowing it? | Overlap of published regional lending with hazard footprints | Loan-level location is confidential; overlap is estimated |
| What happens to credit when insurance on collateral is withdrawn? | Joins of insurance market change with housing finance statistics | Insurance status of mortgaged property is rarely public |
| How concentrated are banks’ operational dependencies? | Mapping of public outsourcing registers and incident reports onto shared providers | Registers differ by jurisdiction and lag |
| How fast can deposits leave under instant payments? | Review of supervisory post-mortems of recent bank failures | Few cases; conditions differ |
From research to someone else’s decision.
Findings carry an evidence label per value and are reviewed by a specialist outside the work. Credit and capital decisions remain with each bank and its supervisor. Related work: GRA financial stability analysis and Financial Stability. Results built on synthetic data are illustrative and never describe a real institution.
Jedes Ergebnis behält seine Kennzeichnung.
Ergebnisse werden als beobachtet, veröffentlichte Statistik, geschätzt, modelliert, Vorhersage, Szenario oder Expertenurteil gekennzeichnet. Fehlende Daten werden als fehlend angezeigt und niemals stillschweigend aufgefüllt.
Where this page’s references lead.
Die Gremien und Dokumente, vor deren Hintergrund diese Seite gelesen wird. Status und Ausgaben ändern sich; jeder Link führt zur herausgebenden Stelle.
- BCBS Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks (2022)
- BIZ-Statistiken: territoriale und konsolidierte Bankenstatistik, Schuldverschreibungen, Derivate
- IMF Global Financial Stability Report (semi-annual)
- FSB toolkit on enhancing third-party risk management and oversight (December 2023)
Pages in Professional research.
Fragen und Antworten.
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